Divergenza nascosta - pagina 35
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Beh, non sto cercando di scoraggiarlo. Semplicemente, se ho una possibilità di analisi precisa della formula, la uso e cerco di scoprire il "perché", cioè le ragioni logiche. Se non ho un'opportunità così precisa, cerco di eseguire test statistici su più materiale possibile. Se i test statistici ci dicono costantemente che abbiamo preso il gatto per la coda (preso il vantaggio statistico), allora sono contento anche di questa spiegazione, cioè solo del "come".
Beh, chi ne ha bisogno, capisce tutti gli "attacchi" nascosti nel suo indirizzo .......... e per "chi?" e "per cosa?" - ti stancherai di rispondere alle domande :)
C'è una tale immagine, non è una, naturalmente, ma per un esempio anche questa andrà bene......... "hidden"...... senza filtraggio:
.... ops - la terza volta non posso allegare uno screenshot :( ... batte l'orgoglio di un sysadmin :)
allegato... in rar :)
Non posso fare uno screenshot, l'unica domanda è, - è possibile ottenere pip in + punti da questo caso o no?
a Mathemat ..... ora sto padroneggiando la statistica, prima veniva scritta in un file, ora non lo è :(.... Ho incasinato i cicli da qualche parte.... ma è risolvibile.... Lo farò.....
la domanda è: per me è una "foresta oscura", tutto quello che posso pensare è una stupida entrata e uscita di taku o stop.... disegno naturalmente :)).... ma se ci sono desideri di qualsiasi tipo, allora cercherò di implementare..... in modo che "i test statistici ci dicano costantemente":)...... perché, già senza disegno, - la statanalisi è davvero una "foresta oscura".
s2101 ha raccomandato i parametri 9,21,5 nell'oscillatore OsMA. Guarda la foto. Oscillatore con questi parametri, a differenza degli oscillatori con parametri normali,
dà un falso segnale. So in anticipo cosa dirà che dovremmo cercare altri timeframe, altri indicatori e analisi delle onde. Tuttavia, ho concluso per me stesso che è meglio usare i parametri originali di OsMA. Lasciate che l'oscillatore dia un segnale più tardi che un falso segnale che inganna. E poi, questi parametri sono stati verificati da molti anni di esperienza storica.
All'inizio di questo thread (o discussione in generale) c'era (ed è) un certo Rosh, che è noto a tutti (uno dei moderatori) e ha definito il tutto con una frase (non una citazione): non cercare un leader, cerca un buon lagging..... =)
La voce di ieri sulla sterlina
100п
non sulla divergenza e non sulla convergenza
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Uscita con profitto
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Ovviamente, è bene uscire su uno dei segnali, ma il problema sono due segnali!
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è stato possibile impostare il semi-automatico per uscire dal segnale, ma è ovvio che la perdita del profitto dal primo segnale è la metà del profitto preso dalla presa
ma il secondo segnale ha un margine di profitto più alto.
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naturalmente i deviatori latenti e non nascosti sono buoni, ma dovrebbero essere mescolati con altri prodotti
Cioè, non hai bisogno solo di un singolo segnale da qualche indicatore di divergenza
hai bisogno di un'analisi complessa
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l'entrata e l'uscita di ieri non era basata su una deviazione
ma dal movimento generale del mercato
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Ovviamente l'uscita è buona su uno dei segnali ma il problema è che ci sono due segnali!
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quale era prima? ;)
ma cosa c'è prima?
Li ho segnati entrambi con dei cerchi.
Il secondo è certamente migliore del primo.
Ma ho messo il TP, è più affidabile.
il segnale di uscita primo cerchio - formato quando il profitto era di circa 50p
il secondo è quando il profitto sarebbe stato superiore a 100p
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in teoria se viene fatta un'entrata l'uscita può essere istruita a un semiautomatico
cioè un programma progettato per l'uscita
che chiuderà l'ordine su certi segnali - se dormirò o farò una passeggiata o riposerò
Ho dato un esempio di come, in questo caso, chiudere con il primo segnale dà una grande perdita - quasi la metà del profitto
e il secondo segnale aumenta la redditività
la frequenza di tali segnali non è di buona qualità
Li ho segnati entrambi con dei cerchi.
il secondo naturalmente meglio del primo
Ma ho messo il TP, è più affidabile.
il segnale di uscita primo cerchio - formato quando il profitto era di circa 50p
il secondo è quando il profitto sarebbe stato superiore a 100p
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in teoria se viene fatta un'entrata l'uscita può essere istruita a un semiautomatico
cioè un programma progettato per un'uscita
che chiuderà l'ordine su certi segnali - se dormirò o farò una passeggiata o riposerò
Ho dato un esempio di come, in questo caso, chiudere con il primo segnale dà una grande perdita - quasi la metà del profitto
e il secondo segnale aumenta la redditività
la frequenza di tali segnali non è di buona qualità
Scusa, ma te lo chiedevo come una "presa in giro" ..... :( forse sei molto più avanti di tutti noi qui, ma in questa discussione la questione del mantenimento della posizione non è ancora stata posta.... gli ingressi stanno ancora cercando di risucchiare da tutti i lati :))
Mi dispiace, ma stavo solo prendendo in giro ..... :( Forse sei molto più avanti di tutti noi qui, ma in questa discussione la questione della gestione delle posizioni non è ancora stata posta.... ingressi mentre stiamo cercando di risucchiare da tutti i lati :))
Non credo che l'entrata e l'uscita debbano essere considerate separatamente! Se stai facendo trading su un sistema immagino che tu debba decidere come uscire subito
naturalmente è meglio uscire dal segnale di ritorno più le opzioni di stop e trawl
È qui che sorge il problema, perché ci sono molti segnali e bisogna applicare qualche tipo di filtro, altrimenti non funzionerà nulla.
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Ecco un'altra cosa interessante
quando stavo scrivendo - o meglio testando - il mio Expert Advisor del 2007 (che lavorava sulle divergenze)
c'erano molti falsi segnali - avrebbero annientato tutti i miei sforzi
Sono giunto alla conclusione che è necessario ritirarsi a Breakeven abbastanza presto, perché il profitto su questo segnale di solito arriva rapidamente
se ho avuto un buon segnale, di regola, l'ordine è volato rapidamente a breakeven
ma se abbiamo ottenuto un segnale, siamo riusciti a mantenere una posizione redditizia per molto tempo utilizzando un filtro e alcune sottigliezze nel lavoro con gli ordini
Ero solito chiudere intere posizioni ad un segnale di inversione se il profitto non superava i 50 punti
cioè ho chiuso una parte delle posizioni se il profitto superava i 50p, cioè il primo segnale d'inversione è stato valutato in modo puramente meccanico
quindi le transazioni sono state tenute a volte fino a 300-600 punti
naturalmente 50 punti è condizionato e il parametro del periodo selezionato è il 2007
nel 2008 ha bisogno di essere aggiustato o forse di cambiare la logica della meccanica - l'anno scorso il movimento medio EUR era 60p, quest'anno è molto più alto
Il mio filtro era 89sma su m15, se la divergenza di acquisto era sotto di essa sarei entrato - se era sopra non sarei entrato
se il sell diver fosse più alto della sma89 entrerei, se più basso non andrei
si può usare una rete di neuroni come filtro - dà un segnale di direzione
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la cosa principale è non usare tutti i segnali
avete bisogno di un ulteriore criterio di filtro - i segnali sono buoni ma non tutti
Ecco perché ho dato la foto come esempio
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un'altra cosa - l'oscillatore si basa su medie e ritardi
Alcuni dei segnali che potete vedere sulle immagini nella storia, in tempo reale appaiono troppo tardi e in tempo reale alcuni segnali non male non possono essere utilizzati.
Se impostiamo i parametri 9 21 5 e qualsiasi altro parametro, su cui le divergenze diventano più sensibili, allora affrontiamo il problema di filtrare i segnali di sinistra
Yuri. Guardando la figura, l'entrata non era affatto sulla convergenza (l'uscita è sulla divergenza standard)
Come commenteresti la voce (indicata dalla freccia)
inequivocabilmente "SI" .... Beh, forse, tranne che per una cosa - vale la pena di filtrare le voci di valore, e poi selezionare l'accompagnamento per loro.... A volte le entrate appaiono "pips" (con perdite quasi sempre minime) e a volte sono mozzafiato ?
Sì, il mio primo pensiero è "break-even o profitto minimo" - ma voglio di più :)
Yuri. Guardando la figura, l'entrata non era affatto per convergenza (uscita per divergenza standard)
Come si commenta la voce (freccia)
Guardate il messaggio dell'immagine dove ho scritto un'entrata non su una deviazione - anche l'uscita non su una deviazione
( ingresso lungo tutto il segmento di mercato - ripartizione dei livelli )
Penso che non tutti gli orsi siano saltati fuori così in fretta, alcuni stanno aspettando un possibile movimento verso il basso
e mi sono fermato a 100p a settimana abbastanza normalmente una quindicina di giorni fa era un po' più di 100p
la mia strategia di trading è lenta, non compro e vendo spesso - i miei obiettivi sono 50 pips o più - potrei andare oltre il divisore se oscillassi a tutti loro - sono destinato a fallire.
uscita a mano - nell'immagine senza cerchio giallo - significa uscita a mano
ho scambiato in rosso vendere - turchese comprare
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Stavo solo cercando di capire il modo migliore per uscire da un trade
e penso che sia chiaro anche a te che non devi uscire da nessun segnale ...
perché ce ne sono molti e ci sono tanti cattivi segnali quanti buoni.
come sempre c'è un problema di determinazione della tendenza - filtrare i segnali