Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 6
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Sembra che io abbia fatto il BGS un po' male, l'ho fatto bene - l'analizzatore si blocca. Domani penserò al perché. Non credo che la spettroanalisi sia un metodo discutibile.
Per quanto ho capito, l'analizzatore è della Finware?
Sembra che io abbia appena fatto il BGS un po' male Fallo bene - il parser si blocca. Domani penserò al perché. Non credo che l'analisi dello spettro sia un metodo discutibile.
Per quanto ho capito l'analizzatore è della Finware?
Sì
Una volta ho dovuto lavorare con processi casuali, e il compito era quello di ottenere almeno una previsione approssimativa di serie temporali con il 90% della componente di processo casuale. Per trasformare un processo casuale in uno quasi casuale, ho inventato un metodo semplice, ho moltiplicato il processo casuale per un processo deterministico con caratteristiche frequenza-tempo vicine, una sinusoide nel caso più semplice, ma un segnale più complesso è meglio. Di conseguenza, la prevedibilità del processo salirebbe di ordini di grandezza.
Può dirci di più al riguardo. Se volete condividere, naturalmente.
Puoi tradurlo in russo, perché sei inadeguato
Ho capito bene, l'analizzatore si blocca. Domani penserò al perché. Non credo che la spettroanalisi sia un metodo discutibile.
Per quanto ho capito l'analizzatore è della Finware?
Sì
Capisco. L'argomento dei filtri digitali è vecchio di parecchi anni. E questo argomento mi sembra un'altra spirale della storia.
A proposito del prodotto Finvarovsky, 3 anni fa questo prodotto (che costa 12000 rub Ziplakov sta imbrogliando) è stato considerato una frode, e i ragazzi hanno creato un progetto, che ha portato a un prodotto di qualità di Sergey Ilyuhin, che ha superato di gran lunga quello Finvarovsky, e gratuitamente. Una delle cui caratteristiche era (ed è) la possibilità di cambiare i parametri "al volo".
A proposito, la variante di analisi spettrale considerata dagli autori di quel progetto non era considerata la migliore.
E la teoria di Kravchuk nella forma in cui è presentata nell'accesso aperto su Internet è stata riconosciuta da lui come inefficace.
Ha detto in un'intervista con una rivista molto tempo fa: "Non farete soldi con quel sistema".
http://fx.qrz.ru/
Ho capito bene, l'analizzatore si blocca. Domani penserò al perché. Non credo che la spettroanalisi sia un metodo discutibile.
Per quanto ho capito, l'analizzatore è della Finware?
Sì
Capisco. Il tema dei filtri digitali non è vecchio di un anno. E questo thread mi sembra un'altra spirale di questa storia.
A proposito del prodotto Finvarovsky, 3 anni fa questo prodotto (che costa 12000 rub Ziplakov sta imbrogliando) è stato considerato una frode, e i ragazzi hanno creato un progetto, che ha portato a un prodotto di qualità di Sergey Ilyuhin, che ha superato di gran lunga quello Finvarovsky, e gratuitamente. Una delle cui caratteristiche era (ed è) la possibilità di cambiare i parametri "al volo".
A proposito, la variante di analisi spettrale considerata dagli autori di quel progetto non era considerata la migliore.
E la teoria di Kravchuk nella forma in cui è presentata nell'accesso aperto su Internet è stata riconosciuta da lui come inefficace.
Ha detto in un'intervista con una rivista molto tempo fa: "Non farete soldi con quel sistema".
http://fx.qrz.ru/
Sul sistema di Kravchuk. Circa un anno fa, ho iniziato a cercare di replicarlo completamente. Per prima cosa, ho contattato finware e ho chiesto loro di vendere un sistema meccanico. Non avevano il sistema meccanico, cercavano solo di vendere gli indicatori e il generatore. Ma erano già online. Sulla base del dll di Sergey Ilyukhin abbiamo fatto i nostri propri indicatori che sono contati al volo e sono adatti per costruire un TS meccanico. Ecco dove voglio arrivare. Ho fatto un sistema come descritto da Krawczuk e a mio avviso è venuto fuori vicino al suo, che mi ha dato profitto e ho anche cercato di venderlo a un trader che lavora in una banca canadese (vivo lì ora) L'affare non ha avuto luogo, perché non mi sono reso conto che la quantità che ho chiesto era eccessivamente grande (avidità ed euforia mi ha sopraffatto) Ho appena non utilizzare in questo sistema bar
indicatore. Ma i risultati sono stati buoni. Poi ho cominciato a semplificare il sistema e ho ridisegnato il principio di entrata nel mercato.
Ora (proprio oggi, sono arrivato a Kiev per un paio di giorni per prendere mio figlio) ho coinvolto nel mio progetto un professore di matematica dell'Università di Kiev. Penso che faremo un passo avanti. :-)
Quindi c'è solo un problema: la corretta spetroanalisi di serie non stazionarie. Risolviamolo insieme Anche se già considero i miei sistemi buoni (anche molto buoni :-) )....
mql4-codifica
Non lasciare questo thread, ci sono persone che possono aiutarti e molti dei membri del forum sono bravi come professori di matematica.
L'essenza dell'idea è semplice, creando covarianze tra un processo casuale e uno deterministico, quello risultante eredita le caratteristiche di entrambi e diventa quasi casuale. E se usiamo diversi processi deterministici diversi nelle loro caratteristiche per la covarianza e creiamo covarianze con un processo casuale, e poi selezioniamo le caratteristiche più informative dal gruppo risultante usando algoritmi genetici, e poi facciamo una previsione usando i segnali ottenuti, e come risultato, sottraiamo un processo deterministico dalla previsione ottenuta, allora avremo una previsione di un processo casuale in un residuo, e la precisione della previsione sarà molto più alta che in qualsiasi tentativo di fare questa previsione direttamente dai segnali.
Il sistema di Kravchuk, secondo me, non è notevole in sé. È costruito sul modello "standard" di interpretazione dei segnali degli indicatori.
La sua peculiarità, che ha stimolato lo sviluppo del metodo di analisi dei mercati finanziari in un modo che già conosciamo, è l'introduzione degli indicatori non standard (TFT numerico).
Ma ora è chiaro che l'autore (e non solo lui) di questo argomento sta cercando la variante più accettabile dell'analisi spettrale delle serie temporali. L'argomento è senza dubbio necessario e molto interessante, ma richiede sufficienti competenze in questo campo.
Quindi dovremo aspettare gli uomini colti
L'essenza dell'idea è semplice, quando si crea la covarianza di un processo casuale ...