History Centre aggiornato - storia gratuita di citazioni minute dal 1999 - pagina 6

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Renat писал (а):
 Si segue il percorso standard del principiante, cercando di scendere il più in basso possibile e di scavare nel flusso delle zecche. Per dirla crudamente - stai facendo pip, dipendendo costantemente da un paio di pip di divergenza e sempre alla ricerca della quotazione perfetta.

Tutto questo è stato discusso molte volte. Leggi i post relativi a questo argomento e clicca su "simile" in basso a destra degli argomenti interessanti. Troverete molte discussioni simili, per esempio: Errori standard nel cercare di fare trading con il rumore
Non lo so. È chiaro che essendo costretti per dovere a comunicare costantemente con gli utenti, li avete da tempo classificati esplicitamente o implicitamente e attribuirli a questo o quel gruppo è anche automatico. Credo che nel mio caso la procedura di "identificazione" sia fallita, ma in generale non importa molto. Almeno ho scritto due volte che sarei stato interessato a una storia filtrata. Non si può dire in anticipo a quale livello di dettaglio iniziano le informazioni utili. In ogni caso, un giocatore del primo livello "non-pips" ha bisogno di informazioni dell'ultimo livello "pips" per definizione :).
Un'altra domanda è se questo filtro esiste esplicitamente? Molto probabilmente non è così. Cioè, il compito di "aggiornare" la storia può essere molto difficile, se non irrisolvibile.
 
A proposito, una domanda che può sembrare inaspettata :) . L'algoritmo genetico nel tester è uno sviluppo indipendente o un sottoprodotto dell'"intellettualizzazione" del server?
 
L'algoritmo genetico non ha niente a che fare con il server, è incorporato nel terminale dell'utente (client).
 

Beh, grazie per la risposta. Sicuramente il server ha molti compiti da ottimizzare, ma "il parlamento non è luogo di discussione" :)

 
lna01:
Renat ha scritto (a):
 Tu segui il percorso standard del principiante, cercando di arrivare il più in basso possibile e scavare nel flusso delle zecche. Per dirla crudamente - stai facendo pip, dipendendo costantemente da un paio di pip di divergenza e sempre alla ricerca della quotazione perfetta.

Tutto questo è stato discusso molte volte. Leggi i post relativi a questo argomento e clicca su "simile" in basso a destra degli argomenti interessanti. Troverete molte discussioni simili, per esempio: Errori standard nel cercare di fare trading con il rumore
Non lo so. Ovviamente, essendo costretti per dovere a comunicare costantemente con gli utenti, li hai da tempo classificati esplicitamente o implicitamente e attribuirli a questo o quel gruppo è anche automatico. Credo che nel mio caso la procedura di "identificazione" sia fallita, ma in generale non importa molto. Almeno ho scritto due volte che sarei stato interessato a una storia filtrata. Non si può dire in anticipo a quale livello di dettaglio iniziano le informazioni utili. In ogni caso, un giocatore del primo livello "non-pips" ha bisogno di informazioni dell'ultimo livello "pips" per definizione :).
Un'altra domanda è se questo filtro esiste esplicitamente? Molto probabilmente non è così. Cioè il compito di "ringiovanire" la storia può essere molto difficile, se non impossibile.
A quanto pare non mi sbaglio. Continui a insistere su una storia "filtrata/ideale", che indica chiaramente i tentativi di scavare nel flusso di tick e nei pip.

Non sto accusando, sto solo ribadendo che questo è un errore standard dei trader principianti. Dovresti muoverti esattamente nella direzione opposta e scrivere robusti Expert Advisors, che non sono sensibili al rumore dei tick e ingoiano facilmente la differenza nelle quotazioni, almeno negli spread.

Leggi tutto su History Center nel forum - molto è stato discusso in dettaglio.
 
Renat:
Continui a insistere su una storia "filtrata/ideale", il che indica chiaramente dei tentativi di scavare in tick-flow e pipsqueak.

Ok, proviamo di nuovo.
Il filtraggio in senso lato può essere qualsiasi trasformazione di dati. Un server di quotazioni riceve alcuni dati (non so quali) come input e produce le quotazioni, filtrando così i dati di input. Non importa se ha una funzione chiamata "SuperFilter" o no. Così, la mia prima tesi è (ed era inizialmente) l'affermazione del seguente fatto: un flusso di citazioni è un risultato di filtraggio.
La seconda tesi è che sono d'accordo sul fatto che questo filtraggio è stato eseguito in modo diverso nel 1999 e nel 2007. In realtà non lo stavo discutendo, hai solo fatto notare questo fatto.
Infine, il terzo punto era questo: i dati del 1999 sarebbero molto più utili se fossero filtrati come lo sono nel 2007. Se è possibile, naturalmente.
Non vedo dove si possa trovare il requisito di una storia perfetta. Forse, dal punto di vista dello sviluppatore, sono ideali, non posso giudicare. Uno stereotipo di percezione è una spiegazione più probabile.
Ora ai flussi di tick e al pipsing. Il modo più semplice per combattere il rumore è la media. Suppongo che calcolando un valore su 1440 barre di minuti, avrò una stima migliore che calcolando lo stesso valore su una barra giornaliera. O anche bar di 24 ore. Notate che stiamo parlando dello stesso orizzonte di gioco. In altre parole, l'interesse per le barre minute non significa necessariamente che intendiamo impegnarci nel pipsing nel rumore (anche se in effetti qualsiasi movimento può essere chiamato rumore - se lo si guarda da un orizzonte appropriato). È un altro discorso, che con la crescita della statistica il risultato migliora molto più lentamente, che il tempo di calcolo aumenta, ma preferirei determinare l'optimum da solo, a seconda di ciò che viene calcolato.
Le zecche sono state effettivamente menzionate una volta, ma si trattava di ciò che solo MQ stesso può fare (se, ovviamente, può).

 
lna01:
Renat:
Continui a insistere su una storia "filtrata/ideale", che indica chiaramente i tentativi di scavare nel flusso di tick e nei pip.

Ok, proviamo di nuovo.
Infine, la terza tesi era questa: i dati del 1999 sarebbero molto più utili se fossero rifiltrati come è stato fatto nel 2007. Se è possibile, naturalmente.

Se si leggessero i link che indico (regole di ricerca), ci sarebbero meno tesi. Perché è stato tutto scritto e spiegato molto tempo fa.
 
lna01:
Ora per i flussi di tick e i pip. Il modo più semplice per trattare il rumore è la media. Presumo che se calcolo un certo valore su 1440 barre di minuti, avrò una stima migliore che se calcolo lo stesso valore su una barra giornaliera. O anche bar di 24 ore. Si noti che stiamo parlando dello stesso orizzonte di gioco.
Senza entrare in una discussione generale, mi permetto di obiettare a questa tesi.
Teoricamente, più grande è il campione, maggiore è la precisione. In pratica, però, un migliaio di barre in più darà un aumento così trascurabile nella precisione del valore calcolato che non vale la pena farci caso. A partire da una certa dimensione del campione, il suo aumento perde il suo valore pratico. E questa "qualche dimensione" è molto più vicina a 24 che a 1440.

 
timbo:
lna01:
Ora per i flussi di tick e i pip. Il modo più semplice per trattare il rumore è la media. Presumo che se calcolo un certo valore su 1440 barre di minuti, avrò una stima migliore che se calcolo lo stesso valore su una barra giornaliera. O anche bar di 24 ore. Si noti che stiamo parlando dello stesso orizzonte di gioco.
Senza entrare nella discussione generale, vorrei prendermi la libertà di obiettare a questa tesi.
Teoricamente è vero - più grande è il campionatore, maggiore è la precisione. Tuttavia, in pratica, un migliaio di barre in più darà un aumento così trascurabile nella precisione del valore calcolato che non vale la pena prestarvi attenzione. A partire da una certa dimensione del campione, il suo aumento perde il suo valore pratico. E questa "qualche dimensione" è molto più vicina a 24 che a 1440.


Si dice inoltre: un'altra cosa che con la crescita della statistica il risultato migliora molto più lentamente, rispetto alla crescita del tempo di calcolo, ma preferirei definire un optimum da solo, a seconda di cosa si calcola esattamente. Non ho niente da aggiungere.
 
Non è una questione di tempo, è una questione di significato.
Il tempo di calcolo non è critico - compra un computer migliore e vai avanti.
Non ha senso. Il risultato non migliora più lentamente, ma solo di centesimi, millesimi o anche dieci millesimi di percentuale. E se il vostro esperto è sensibile ai centesimi di percentuale, questa è la mancanza di robustezza con tutto ciò che implica...
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