Errori standard nel cercare di fare trading nel rumore (c'era un "Incubo in MT4 Street") - pagina 10

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kniff 19.12.2006 19:16
>> Ci sarà un divieto per le continue domande "equivoche".

OK, argomento chiuso.

Che ne dici di una birra a Renate per un lavoro ben fatto? :-))
 
Renat >> :
Dico sulla base della mia esperienza di 7 anni "state lontani dai tick (1), non giocate nel rumore (2), scrivete EAs tostati (3), non cercate di costruire strategie su qualsiasi cosa sotto NN minuti (M5, M15, a piacere) (4)". Ma qualcuno mi crederebbe? L'esperienza di questo forum suggerisce che non mi crederanno, e ogni mese appariranno le stesse domande.

Non mi crederanno, perché tutto questo deve essere vissuto da solo. Quindi, buon viaggio!

Renat, ti dispiacerebbe scribacchiare qualche riga su come esattamente tu (o i tuoi colleghi) avete cercato di indagare il rumore del flusso dei prezzi?

Grazie in anticipo.

 
Lo ripropongo perché da 15 anni non è venuto in mente a Renat che esiste un algoritmo rudimentale per pulire perfettamente le citazioni in History Center. Con questo algoritmo, tutti gli outlier e i buchi di prezzo scompaiono automaticamente. Si produce un perfetto flusso di zecche.

La soluzione è molto semplice:
1. Trattiamo un flusso di quotazioni da ogni banca o broker come un flusso separato.
2. Il prezzo medio mondiale è il prezzo al quale il 50% dei broker si trova da una parte e l'altro 50% dall'altra.
3. se l'outlier appare solo in uno o più broker, l'algoritmo lo filtra automaticamente
4. Se l'outlier è in più del 50% dei broker, diventa un vero picco di mercato

Brevemente sull'algoritmo:
1. Ogni banca o broker è diviso nel suo flusso.
2. Per capire quando c'è una pausa nelle quotazioni in quel flusso, si calcola il tempo medio tra due tick, per esempio per gli ultimi 50 tick.
3. Si presume che la durata dell'ultimo tick del flusso sia 2 volte superiore al tempo medio.
4. Se non c'è un nuovo tick in questo tempo, si presume che ci sia una pausa nel flusso, e il suo ultimo prezzo non è valido e non viene utilizzato nel calcolo.
5. Gli ultimi prezzi validi di tutti i flussi formano un insieme, dal quale viene scelto il PREZZO MONDIALE (il 50% dei flussi di broker attivi sono in un lato, e l'altro 50% sono nell'altro lato di questo prezzo).
6. Questo prezzo viene calcolato di nuovo ad ogni nuovo tick per ogni nuovo flusso.
7. I prezzi Bid e Ask sono trattati come flussi separati e da essi vengono creati prezzi medi mondiali Bid e Ask separati.

E l'ULTIMA e più importante cosa, che permette agli esperti di fare VERE PROVE DI STORIA:
Le barre non dovrebbero essere costruite al prezzo Bid, ma al prezzo medio tra Ask e Bid. Questo risolve il problema dei grandi spread che creano dipendenze inesistenti nel Bid delle barre. E in generale in MT4 e MT5 dovremmo aggiungere la funzionalità di selezione tra barre Ask, Bid e Mid per la visualizzazione e per i test di strategia.

Questo algoritmo è garantito per eliminare tutti gli outlier, i buchi e qualsiasi altro problema con qualsiasi broker. L'output è un prezzo medio globale perfetto che non richiede filtraggio. L'algoritmo produce tick calmi nonostante l'enorme rumore generato da tutte le banche. Reagisce rapidamente durante il salto, ma solo quando più del 50% di tutte le banche sono saltate. Prima, presuppone che alcune banche abbiano creato dei picchi e li filtra.

Se le quotazioni di History Center fossero ricalcolate con questo algoritmo, si otterrebbero le migliori quotazioni del mondo. Lo stesso algoritmo può essere applicato anche alle quotazioni in tempo reale. Funziona anche perfettamente. A proposito, molti broker e banche in tutto il mondo usano esattamente questo algoritmo, e mi chiedo perché Renat non faccia lo stesso in History Center per le barre storiche così come in tempo reale sul server demo MetaQuotes.

PP: Mi scusi se sono un cattivo russo, ma vengo dalla Bulgaria.
 
Rosimir Mateev:
Lo ripropongo perché da 15 anni non è venuto in mente a Renat che esiste un algoritmo rudimentale per pulire perfettamente le citazioni in History Center. Con questo algoritmo, tutti gli outlier e i buchi di prezzo scompaiono automaticamente. Si produce un perfetto flusso di zecche.

La soluzione è molto semplice:
1. Trattiamo un flusso di quotazioni da ogni banca o broker come un flusso separato.
2. Il prezzo medio mondiale è il prezzo al quale il 50% dei broker si trova da una parte e l'altro 50% dall'altra.
3. se l'outlier appare solo in uno o più broker, l'algoritmo lo filtra automaticamente
4. Se l'outlier è in più del 50% dei broker, diventa un vero picco di mercato

Brevemente sull'algoritmo:
1. Ogni banca o broker è diviso nel suo flusso.
2. Per capire quando c'è una pausa nelle quotazioni in quel flusso, si calcola il tempo medio tra due tick, per esempio per gli ultimi 50 tick.
3. Si presume che la durata dell'ultimo tick del flusso sia 2 volte superiore al tempo medio.
4. Se non c'è un nuovo tick in questo tempo, si presume che ci sia una pausa nel flusso, e il suo ultimo prezzo non è valido e non viene utilizzato nel calcolo.
5. Gli ultimi prezzi validi di tutti i flussi formano un insieme, dal quale viene scelto il PREZZO MONDIALE (il 50% dei flussi di broker attivi sono in un lato, e l'altro 50% sono nell'altro lato di questo prezzo).
6. Questo prezzo viene calcolato di nuovo ad ogni nuovo tick per ogni nuovo flusso.
7. I prezzi Bid e Ask sono trattati come flussi separati e da essi vengono creati prezzi medi mondiali Bid e Ask separati.

E l'ULTIMA e più importante cosa, che permette agli esperti di fare VERE PROVE DI STORIA:
Le barre non dovrebbero essere costruite al prezzo Bid, ma al prezzo medio tra Ask e Bid. Questo risolve il problema dei grandi spread che creano dipendenze inesistenti nel Bid delle barre. E in generale in MT4 e MT5 dovremmo aggiungere la funzionalità di selezione tra barre Ask, Bid e Mid per la visualizzazione e per i test di strategia.

Questo algoritmo è garantito per eliminare tutti gli outlier, i buchi e qualsiasi altro problema con qualsiasi broker. L'output è un prezzo medio globale perfetto che non richiede filtraggio. L'algoritmo genera tick calmi nonostante l'enorme rumore generato da tutte le banche. Reagisce rapidamente durante il salto, ma solo quando più del 50% di tutte le banche sono saltate. Prima, presuppone che alcune banche abbiano creato dei picchi e li riempia.

Se le quotazioni di History Center fossero ricalcolate con questo algoritmo, si otterrebbero le migliori quotazioni del mondo. Lo stesso algoritmo può essere applicato anche alle quotazioni in tempo reale. Funziona anche perfettamente. A proposito, molti broker e banche in tutto il mondo usano esattamente questo algoritmo, e mi chiedo perché Renat non faccia lo stesso in History Center per le barre storiche così come in tempo reale sul server demo MetaQuotes.

PP: Mi scusi se sono un cattivo russo, ma vengo dalla Bulgaria.

La velocità della luce è 300.000.000 m/s la lunghezza della circonferenza lungo l'equatore della terra è 40.075.000 m, più i costi di telecomunicazione, in totale citando una volta ogni 1-3 secondi quando si tratta del prezzo medio mondiale. Nel terminale mt, le quotazioni stanno crollando ad un ritmo di 500-1500 quotazioni al minuto durante le ore di trading attivo.

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