Valutare l'efficacia dei filtri nella costruzione di un ATC
Mi propongo di discutere un argomento difficile: valutare l'efficacia dei filtri quando si costruisce un ATS.
C'è un'idea globale nella costruzione di ATS - una strategia, per esempio - per comprare quando il mercato è in calo, o viceversa - per aprire posizioni nella direzione del movimento del mercato. Supponiamo che la strategia includa dei punti di entrata di base - supponiamo le stesse MA MA - nel primo caso un rimbalzo e nel secondo caso un breakout. Tutto è semplice e chiaro, ma poi si raggiunge una comprensione che in tali condizioni è meglio non fare trading, o ridurre il rischio, cambiare il punto di uscita - appaiono decisioni tattiche.
Mi interessa sapere chi valuta l'efficienza del filtro per il proprio ATS. Sto cercando il giusto approccio.
In questo momento faccio quanto segue:
1. Raccogliere dati statistici durante l'ottimizzazione senza filtraggio
2. Raccogliere dati con i filtri - diciamo che il filtro ha un certo numero di variabili
3. L'articolo è simile al secondo poiché ci sono molte idee di filtraggio e non è giusto mescolare tutto in un unico mucchio
4. Dopo aver raccolto i dati, stimo i risultati internamente all'interno di un tipo di filtro - scegliere la variante migliore
5. Confronto le varianti migliori con il benchmark (dati senza filtraggio); se ci sono miglioramenti, procedo al passo 6.
6. Eseguire l'ottimizzazione con filtri combinati per trovare la variante efficace
7. Rivedo i risultati all'interno dell'ottimizzazione e seleziono le impostazioni di base per ogni coppia di valute.
Faccio tutti questi passi nel complesso per 13 coppie di valute - cioè valuto l'efficienza del filtro prendendo in considerazione i dati di 13 strumenti. L'analisi è fatta in termini di acquisto e vendita - separatamente, inoltre, c'è una divisione all'interno della selezione da un parametro di fondo variabile di ATS stesso (tenendo conto della diversa volatilità delle coppie di valute all'interno del range temporale).
Applico filtri in teoria. Cioè, prima sviluppo una teoria secondo la quale appare un modello. Poi si sviluppano dei filtri sulla base di questa teoria per aiutare a rimuovere i punti di entrata sbagliati perché assomigliano a un modello ma per qualche motivo non funziona lì. È necessario assumere le condizioni in cui il modello non funziona e non fare trading quando le condizioni si presentano. Poi faccio dei test per vedere come funziona il modello e quali filtri sono efficaci, e dove ho sbagliato. Questo è tutto. Lo descriverò con un semplice esempio:
La teoria è chiara, penso che molti abbiano la stessa idea, la questione è come stimare il periodo ATR ottimale, quali indicatori usare.
Recentemente ho fatto un filtro che teoricamente dovrebbe essere adatto per ATR, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio per 13 coppie di valute - un tale paradosso.
La teoria è chiara, penso che molti abbiano lo stesso processo di pensiero, la questione è come valutare quale periodo ATR è ottimale, quali indicatori usare.
Recentemente stavo facendo un filtro, in teoria ATR dovrebbe essere buono per esso, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio per 13 coppie di valute - un tale paradosso.
La teoria è chiara, penso che molti abbiano un tale modo di pensare, la questione è come valutare quale periodo ATR è ottimale, quali indicatori usare.
Recentemente stavo facendo un filtro per il quale teoricamente l'ATR dovrebbe essere buono, ma si è scoperto che il valore fisso funziona meglio a 13 coppie di valute - un tale paradosso.
Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di determinazione della volatilità non funzionino per determinare le sezioni di tendenza delle valute.
Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.
Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di volatilità per determinare le aree di tendenza delle valute non funzionino.
Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.
In che modo è sbagliato? Misura semplicemente la dimensione della candela e fa una media. Se ho bisogno di misurare le dimensioni di una candela, la prendo e la misuro. Trend e flat sono tutti espedienti e hanno poco a che fare con le dimensioni delle candele.
"Valore fisso" è equivalente all'ATR con un periodo più grande e un fattore di correzione.
Per esperienza: mi sembra che l'ATR e altri metodi di volatilità per determinare le aree di tendenza delle valute non funzionino.
Le valute stesse hanno una debole componente di tendenza, a differenza dei futures o di un migliore mercato azionario.
ATR non è male nel mostrare i limiti probabili (livelli significativi) - faccio trading su M15 e ATR uso quotidiano per prendere decisioni tattiche intraday - i coefficienti di Fibonacci sono usati.
Se ho capito bene l'idea toccata qui è che se l'ATR supera una certa soglia, allora si può aprire un trade? Cioè, se l'ATR è sul lato basso, allora al momento il prezzo è in un range.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Mi propongo di discutere un argomento difficile: valutare l'efficacia dei filtri quando si costruisce un ATS.
C'è un'idea globale nella costruzione di ATS - una strategia, per esempio - per comprare quando il mercato è in calo, o viceversa - per aprire posizioni nella direzione del movimento del mercato. Supponiamo che la strategia includa dei punti di entrata di base - supponiamo le stesse MA MA - nel primo caso un rimbalzo e nel secondo caso un breakout. Tutto è semplice e chiaro, ma poi si raggiunge una comprensione che in tali condizioni è meglio non fare trading, o ridurre il rischio, cambiare il punto di uscita - appaiono decisioni tattiche.
Mi interessa sapere chi valuta l'efficienza del filtro per il proprio ATS. Sto cercando il giusto approccio.
In questo momento faccio quanto segue:
1. Raccogliere dati statistici durante l'ottimizzazione senza filtraggio
2. Raccogliere dati con i filtri - diciamo che il filtro ha un certo numero di variabili
3. L'articolo è simile al secondo poiché ci sono molte idee di filtraggio e non è giusto mescolare tutto in un unico mucchio
4. Dopo aver raccolto i dati, stimo i risultati internamente all'interno di un tipo di filtro - scegliere la variante migliore
5. Confronto le varianti migliori con il benchmark (dati senza filtraggio); se ci sono miglioramenti, procedo al passo 6.
6. Eseguire l'ottimizzazione con filtri combinati per trovare la variante efficace
7. Rivedo i risultati all'interno dell'ottimizzazione e seleziono le impostazioni di base per ogni coppia di valute.
Faccio tutti questi passi nel complesso per 13 coppie di valute - cioè valuto l'efficienza del filtro prendendo in considerazione i dati di 13 strumenti. L'analisi è fatta in termini di acquisto e vendita - separatamente, inoltre, c'è una divisione all'interno della selezione da un parametro di base modificabile di ATS stesso (tenendo conto della diversa volatilità delle coppie di valute all'interno della gamma temporale).