Алексей Тарабанов: Tu e Drummer avete reso le cose follemente complicate. L'inizio e la fine di un movimento di prezzo d'impulso sono facilmente catturati con un ritardo di un intervallo di quantizzazione.
1. L'ha chiesto MA Roman. (Come potete vedere, non lo uso per lisciare nel codice - non è necessario).
2. lo stesso, ed esattamente lo stesso, bisogno di riempire un array di differenze di tempo tra tick adiacenti.
Poi analizza entrambi gli array insieme.
L'esempio che ho citato qui è stato fatto per Roman, in modo che non si preoccupasse di riempire il proprio array - gli ho dato un esempio funzionante, mostrando anche il contenuto dell'array su un grafico - per chiarezza. Perché il suo codice ha un sacco di incongruenze ...
Sì, Artem. Grazie ancora per il vostro aiuto. Qui è arrivato dalla piccola vacanza...
Ho a che fare con gli array. iMAonArray () - ancora non funziona... L'offerta e l'ora del suo arrivo da Alerts è visualizzata correttamente - provo ad emetterla tramite array (la controllo visivamente - tutto è corretto!!!), ma ho provato a smussarla con MA - non funziona in entrambi i modi. Non escludo che non sia colpa mia...
È solo che i temi si sovrappongono qui... Non ho più intenzione di "cagare" qui :-) con questa variante... Dato che abbiamo già capito cosa contare e come contarlo... Tengo d'occhio questo argomento, interessato.
Ho voluto provare a scrivere per me stesso (ci sono quasi indicatori - ho finito... Exp - con condizioni di trading - tutto è più semplice lì, ecco le varianti.... interpretazione delle condizioni di trading, se una presa, stop... limite di tempo ecc... - ci sono osservazioni chiare... - tutto è più lungo (il codice non è un problema) - sarà lo stesso qui - sto parlando di formalizzazione e opzioni (dopo la ricerca e le osservazioni del mercato) TS) robot per questa strategia "ForexSpeedometr - nessun indicatore scalping" - google video pubblicato ... (qui il link è cancellato)
A proposito di impulsi -- scusate, ma non ho resistito ;)) ma senza formule polverose ;)
solo un quadro --- impulsi, sia positivi che negativi... E tali processi hanno luogo in qualsiasi TF, che siano giorni, ore, settimane, minuti, tick, cioè ovunque - la somiglianza dei processi è indubbia, e la differenza è nelle gamme, il che non è affatto sorprendente.
Potete non essere d'accordo, ma io vedo qui una chiara commutazione della struttura che controlla la direzione del movimento -- come se i ragazzi premessero un interruttore ;))
Sì, e i picchi sono chiaramente visibili, proprio come nell'immagine precedente di un impulso classico.
A proposito di impulsi -- scusate, ma non ho resistito ;)) ma senza formule polverose ;)
solo un quadro --- impulsi, sia positivi che negativi... E tali processi hanno luogo in qualsiasi TF, che siano giorni, ore, settimane, minuti, tick, cioè ovunque - la somiglianza dei processi è indubbia, e la differenza è nelle gamme, il che non è affatto sorprendente.
Potete non essere d'accordo, ma io vedo qui una chiara commutazione della struttura che controlla la direzione del movimento -- come se i ragazzi premessero un interruttore ;))
Sì, e i picchi sono chiaramente visibili, proprio come nell'immagine precedente di un impulso classico.
Non ci sono picchi o impulsi nelle tue immagini. Oleg, guarda dentro. Hai solo delle MA che mostrano tre ordini di grandezza di conversione dei prezzi in ritardo.
Tu e Drummer avete reso le cose follemente complicate. L'inizio e la fine di un movimento di prezzo d'impulso sono facilmente catturati con un ritardo di un intervallo di quantizzazione.
Conteremo lo slancio in questo modo:
Vogliono escogitare un trucco per catturare tali candele all'inizio del movimento. Cioè, anticipare queste candele lunghe e guadagnarci sopra. :)
Conteremo lo slancio in questo modo:
1. L'ha chiesto MA Roman. (Come potete vedere, non lo uso per lisciare nel codice - non è necessario).
2. lo stesso, ed esattamente lo stesso, bisogno di riempire un array di differenze di tempo tra tick adiacenti.
Poi analizza entrambi gli array insieme.
L'esempio che ho citato qui è stato fatto per Roman, in modo che non si preoccupasse di riempire il proprio array - gli ho dato un esempio funzionante, mostrando anche il contenuto dell'array su un grafico - per chiarezza. Perché il suo codice ha un sacco di incongruenze ...
Sì, Artem. Grazie ancora per il vostro aiuto. Qui è arrivato dalla piccola vacanza...
Ho a che fare con gli array. iMAonArray () - ancora non funziona... L'offerta e l'ora del suo arrivo da Alerts è visualizzata correttamente - provo ad emetterla tramite array (la controllo visivamente - tutto è corretto!!!), ma ho provato a smussarla con MA - non funziona in entrambi i modi. Non escludo che non sia colpa mia...
È solo che i temi si sovrappongono qui... Non ho più intenzione di "cagare" qui :-) con questa variante... Dato che abbiamo già capito cosa contare e come contarlo... Tengo d'occhio questo argomento, interessato.
Ho voluto provare a scrivere per me stesso (ci sono quasi indicatori - ho finito... Exp - con condizioni di trading - tutto è più semplice lì, ecco le varianti.... interpretazione delle condizioni di trading, se una presa, stop... limite di tempo ecc... - ci sono osservazioni chiare... - tutto è più lungo (il codice non è un problema) - sarà lo stesso qui - sto parlando di formalizzazione e opzioni (dopo la ricerca e le osservazioni del mercato) TS) robot per questa strategia "ForexSpeedometr - nessun indicatore scalping" - google video pubblicato ... (qui il link è cancellato)
Video pubblicato in"Interessante video di agosto" .
Lo guarderò anche qui....
Lì contano i 15 tick in arrivo in pochi secondi. E prendono la loro media cioè 15 tick / 5 (diciamo) secondi. = 5 t/s - ecco da dove vengono...
Qui, naturalmente, non sarà un calcolo di velocità così approssimativo...
Bene, vai avanti e fallo! :-)
Forse otterrai qualcosa di buono...
A proposito di impulsi -- scusate, ma non ho resistito ;)) ma senza formule polverose ;)
solo un quadro --- impulsi, sia positivi che negativi... E tali processi hanno luogo in qualsiasi TF, che siano giorni, ore, settimane, minuti, tick, cioè ovunque - la somiglianza dei processi è indubbia, e la differenza è nelle gamme, il che non è affatto sorprendente.
Potete non essere d'accordo, ma io vedo qui una chiara commutazione della struttura che controlla la direzione del movimento -- come se i ragazzi premessero un interruttore ;))
Sì, e i picchi sono chiaramente visibili, proprio come nell'immagine precedente di un impulso classico.
A proposito di impulsi -- scusate, ma non ho resistito ;)) ma senza formule polverose ;)
solo un quadro --- impulsi, sia positivi che negativi... E tali processi hanno luogo in qualsiasi TF, che siano giorni, ore, settimane, minuti, tick, cioè ovunque - la somiglianza dei processi è indubbia, e la differenza è nelle gamme, il che non è affatto sorprendente.
Potete non essere d'accordo, ma io vedo qui una chiara commutazione della struttura che controlla la direzione del movimento -- come se i ragazzi premessero un interruttore ;))
Sì, e i picchi sono chiaramente visibili, proprio come nell'immagine precedente di un impulso classico.
Non ci sono picchi o impulsi nelle tue immagini. Oleg, guarda dentro. Hai solo delle MA che mostrano tre ordini di grandezza di conversione dei prezzi in ritardo.