Teoria del mercato - pagina 274
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1. Suggerisco di rimanere nei limiti della correttezza.
2. Se sei un esperto di statistica matematica, fai un'argomentazione.
3. Troverò il libro e lo indicherò accuratamente.
il libro è creato da altri che sono malati come noi. La cosa principale è crearne uno da soli. ))
Caro Yousufkhodja! Hai un sistema di trading con regole formali, i cui risultati puoi postare?
Mike, poiché questa teoria è ancora relativamente giovane, il TS sulla sua base è ancora in fase di test nel tester MT4. Verifichiamo i risultati delle conclusioni della teoria sulla possibilità di ottenere un vantaggio statistico nel mercato in condizioni iniziali relativamente vincolate, come TP=SL, l'assenza di qualsiasi parametro ottimizzabile oltre al volume del campione. Viene scambiato un prezzo di mercato P, la cui esistenza, insieme al prezzo corrente Ts, ho dimostrato all'interno di questa teoria di mercato. Si dimostra, e dovrò dimostrarlo, che le quotazioni del forex sono formate da pezzi (flussi) di prezzi P e C che si sostituiscono alternativamente come risultato delle lotte di mercato con venditori e compratori. Se P è attualmente Bulls, allora CD assume la forma di Bears e viceversa. Il flusso dei prezzi di P forma il mercato, e Ts forma i partecipanti al mercato, perché possono vederlo, osservarlo. I prezzi P non sono visibili a nessuno. Solo il mio indicatore li calcola e li visualizza sul grafico. Nel test qui sotto si postula che se il mercato è governato dai Tori - Comprare, e se gli Orsi - Vendere. Tutti gli ordini vengono chiusi di default quando il mercato raggiunge il massimo, indipendentemente da un profitto o una perdita. Le posizioni vengono chiuse anche quando vengono raggiunti gli ordini di stop, impostati nelle impostazioni, TP=SL=300 punti (in particolare per TF D1, Euro/Dollaro). Non ci sono altre condizioni o impostazioni. Dai risultati dei test seguenti nel periodo dall'inizio del 2009 ad oggi, è chiaro che, il TS raggiunge un significativo vantaggio statistico sul mercato e la nuova teoria del mercato merita, almeno, di svilupparlo (tutti i ticks, lotto fisso 0,01):
Bar nella storia 2073
Zecche modellate 27489572
Qualità della modellazione n/a
Errore di mancata corrispondenza del grafico 5331933
Deposito iniziale 2000.00
Spread Current (2)
Utile netto 11163.85
Profitto totale 28364.88
Perdita totale -17201.04
Redditività 1,65
Payoff previsto 6,26
Drawdown assoluto 7,89
Prelievo massimo 2674,27 (38,11%)
Prelievo relativo 51,41% (2505,03)
Totale scambi 1782
Posizioni corte (% vittoria) 890 (59,66%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 892 (59,19%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 1059 (59,43%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 723 (40,57%)
Il più grande
il più grande affare redditizio 30,63
Deal Deal -32.95 (% di tutti)
Media
26,78 Accordo di profitto
accordo perdente -23.79
Numero massimo
Vittorie continue (profitto) 83 (2502.99)
Perdite continue (perdita) 58 (-1521.07)
Max.
Profitto continuo (numero di vittorie) 2502.99 (83)
Perdita continua (numero di perdite) -1521.07 (58)
Media
vincita continua 14
Perdita continua 10
Erhard è un famoso scienziato matematico che ha fatto ricerche sui mercati. Con le mie modeste conoscenze matematiche, i libri vanno letti, non scritti. :)
Ascolta - chi era quel grande matematico?
Non ho mai sentito parlare di lui, l'ho cercato su Google -Erhard Schmidt, ma è morto nel 1959 e non si è mai occupato di mercati (e ha vissuto nella DDR), e non si è mai occupato di matematica e teoria. ELudwig Erhard - ma anche lui era un economista praticante e non si occupava di mercati.
A chi si riferiva?
Boris, beh non è corretto rispondere per il rispettato Yousufkhodja ... :)
Forse non l'hai ancora apprezzato?
Ancora il culto della personalità, l'autorità indiscutibile, il rispetto dei fatti, non la polvere negli occhi, i castelli d'aria e le bolle! E un po' di modestia, non di tripletta, il teorico del mestiere...
Ci risiamo, permaloso e nemmeno un graal! Che produttività!
Per qualcuno che conosce le basi della statistica, gli argomenti del matematico William Eckhardt sono abbastanza convincenti.
P. 152, alla fine circa la media, che molti chiamano erroneamente l'aspettativa matematica (ME).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)
Grazie per le informazioni così dettagliate. Permettetemi di fare alcune domande:
1. A quale spread è stato testato?
2. In quale lasso di tempo?
3."Quando il consiglio cambia, tutti gli ordini vengono chiusi forzatamente" - come viene diagnosticato il cambio di direzione?
4. Non vedo un drawdown così grande sul grafico ... se solo all'inizio?
Libro, pp. 145ss.
Per una persona che conosce le basi della matematica, gli argomenti del matematico William Eckhardtsono abbastanza convincenti.
E dove sta scritto che la serie dei prezzi non ha un MO? Dice che la serie dei prezzi ha varianza infinita - tutti sapevano della non stazionarietà della serie dei prezzi senza di essa.
Dov'è la mancanza di MO?
E da quando un uomo che non ha un titolo scientifico minimo è uno scienziato-matematico?
Ancora il culto della personalità, l'autorità indiscutibile, il rispetto dei fatti, non la polvere negli occhi, i castelli d'aria e le bolle di sapone! E un po' di modestia, non di tripletta, il teorico del mestiere...
Ci risiamo, permaloso e nemmeno un graal! Che produttività!
Altrimenti TS può essere ottimizzato da 30 parametri contemporaneamente....
Un tale TS dovrebbe iniziare a fallire immediatamente su quei dati che non sono stati inclusi nel campione di ottimizzazione.