Joo Zepper: Quindi viene scambiato solo uno strumento alla volta?
No... Tutto ciò che si muove nella direzione che vuole Oleg. Si ostina a fare trading in una direzione, e aspetta il drawdown se non colpisce il flusso...
Joo Zepper: Quindi viene scambiato solo uno strumento alla volta?
In questo concorso c'è un limite di un lotto di posizioni aperte a $5000 di importo iniziale. Forse questo ha qualcosa a che fare con la tattica. Anch'io parteciperò.
Artyom Trishkin: No... Tutto ciò che si muove nella direzione che vuole Oleg. Si ostina a fare trading in una direzione, e aspetta il drawdown se non è nel flusso...
Joo Zepper: Quindi si può scambiare solo uno strumento alla volta?
Alexey Volchanskiy: Questo concorso ha un limite di un lotto di posizioni aperte a $5000 di importo iniziale. Forse ha qualcosa a che fare con la tattica. Anch'io parteciperò.
Beh, è quello che pensavo... Quindi, giustamente consigliato dai "consiglieri", sono necessari degli stop. Margini e arresti non hanno senso, o meglio sono impraticabili a causa della complessità del sistema (anche se potrei sbagliarmi, la complessità del sistema potrebbe non crescere linearmente con il tempo di sviluppo). Voglio dire, non è più facile allora, se non ci sono fermate, giocare (solo giocare, non lavorare) come descritto in uno degli articoli, qualcosa come la roulette? - Se non hanno soldi propri e tutto è calcolato in modo che se fanno un tiro vincono, e se non lo fanno, la perdita non è grande...
Gli stop non sono realmente necessari solo in alcuni casi, quando si negozia un portafoglio di strumenti, o quando il movimento di uno strumento negoziato si inserisce in un canale stretto e chiaro. Ma anche in questi casi, gli arresti virtuali non dovrebbero superare il 10% del capitale corrente. Perché il 10%? - Il diavolo lo sa, credo di averlo letto da qualche parte ed è in linea di principio lo stesso secondo le mie conoscenze empiriche.
Molto probabilmente, Oleg si riferiva all'entrare con un vantaggio di statistica e uscire (o invertire) con un vantaggio di statistica sul segnale opposto. Uno stop stazionario nel contesto della sua strategia è un'uscita nell'incertezza e quindi una perdita inutile nei costi di trading.
Molto probabilmente, Oleg si riferiva all'entrare con un vantaggio di statistica e uscire (o invertire) con un vantaggio di statistica sul segnale opposto. Uno stop stazionario nel contesto della sua strategia è un'uscita all'incertezza e, di conseguenza, una perdita inutile in costi di trading.
Non c'è nessun vantaggio statistico. L'intero calcolo si basa sul fatto che l'EA non perderà denaro durante il tempo limitato del concorso, e poi vincerà il premio. Guardate tutti questi grafici della redditività stimata - una chiara conferma di questo, perché è impossibile raggiungere la redditività prevista in questo sistema con la presenza di fermate.
Quindi viene scambiato solo uno strumento alla volta?
Quindi viene scambiato solo uno strumento alla volta?
No... Tutto ciò che si muove nella direzione che vuole Oleg. Si ostina a fare trading in una direzione, e aspetta il drawdown se non è nel flusso...
Quindi si può scambiare solo uno strumento alla volta?
Questo concorso ha un limite di un lotto di posizioni aperte a $5000 di importo iniziale. Forse ha qualcosa a che fare con la tattica. Anch'io parteciperò.
Sbagliato.
??????
Non c'è modo ... Non ho visto ...
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Non c'è modo ... Non l'ho visto ...
Esattamente giusto.
Beh, è quello che pensavo... Quindi, giustamente consigliato dai "consiglieri", sono necessari degli stop. Margini e arresti non hanno senso, o meglio sono impraticabili a causa della complessità del sistema (anche se potrei sbagliarmi, la complessità del sistema potrebbe non crescere linearmente con il tempo di sviluppo). Voglio dire, non è più facile allora, se non ci sono fermate, giocare (solo giocare, non lavorare) come descritto in uno degli articoli, qualcosa come la roulette? - Se non hanno soldi propri e tutto è calcolato in modo che se fanno un tiro vincono, e se non lo fanno, la perdita non è grande...
Gli stop non sono realmente necessari solo in alcuni casi, quando si negozia un portafoglio di strumenti, o quando il movimento di uno strumento negoziato si inserisce in un canale stretto e chiaro. Ma anche in questi casi, gli arresti virtuali non dovrebbero superare il 10% del capitale corrente. Perché il 10%? - Il diavolo lo sa, credo di averlo letto da qualche parte ed è in linea di principio lo stesso secondo le mie conoscenze empiriche.
Molto probabilmente, Oleg si riferiva all'entrare con un vantaggio di statistica e uscire (o invertire) con un vantaggio di statistica sul segnale opposto. Uno stop stazionario nel contesto della sua strategia è un'uscita nell'incertezza e quindi una perdita inutile nei costi di trading.
Molto probabilmente, Oleg si riferiva all'entrare con un vantaggio di statistica e uscire (o invertire) con un vantaggio di statistica sul segnale opposto. Uno stop stazionario nel contesto della sua strategia è un'uscita all'incertezza e, di conseguenza, una perdita inutile in costi di trading.
L'ho spiegato prima. A lungo. Non voglio passarci di nuovo.
In poche parole, molto grossolanamente, senza sottigliezze:
Se le onde sono in fase, siamo in fase.
Se le onde sono in fase, siamo fuori movimento.
per
immagine veloce per chiarezza, niente di più
Se riuscite a scomporre il movimento originale nei suoi componenti, vedrete di cosa sto parlando.