Zogman essere un trader è difficile, devi lasciarti tutto il mondo alle spalle, dimenticare tutto, se fai trading a casa mandali via e non pensare, vai in vacanza, viaggia e magari bevi e fuma ))))
ovviamente mm beneficia se il prezzo sta fermo - prendono lo spread e non c'è rischio...
diciamo che il prezzo scende come sull'eu per mezzo anno - i clienti vendono - e significa che mm sta comprando ... quindi sembra che mm sia fuori dai soldi...
Come si risolve questa contraddizione?
Dov'è la contraddizione? Chi dice che sono solo da una parte dell'accordo? Chi dice che il loro deposito è esaurito dopo che il prezzo supera una cifra?
"- Pensare al fatto che forse l'operatore di mercato non ha bisogno di compensare le perdite del contratto in assoluto, perché lo scopo originale era diverso
- pensare che le perdite in un contratto non possono essere le perdite di un market maker o imitatore o speculatore, ma il contrario - di un hedger. - Pensare che le "gambe" di una strategia non possono essere solo nei futures o nelle opzioni, ma in entrambi, o anche in un mercato spot o di un produttore reale.
- pensare al modo in cui le scadenze vengono spostate da un contratto all'altro e come e per quale scopo vengono srotolate le "palle di prova
Pensieri veri!!! Chi dice che MM non è coperto da un'opzione? O che non è un hedger-speculativo?
Perché è complicato? Queste sono le normali regole del mercato. Non chiami il russo complicato, vero? Lo sai e basta - tutte le regole di punteggiatura, ortografia, ecc...
tutti i marketplace (esn) hanno il loro marketplace, che molto probabilmente è pieno di market maker hft ecc.
le banche di solito hanno quotazioni striminzite
I mercati hanno i loro, sì. Ma se si guarda più da vicino non differiscono molto!!! È indicativo e combina la liquidità dei fornitori e dei locali.
Dovrò prendere la sterlina per mettere fine a questo dogma.
mm - market maker?
i market maker fanno soldi sulla volatilità secondo per secondo
spiegare come,
Ho capito questo.
ovviamente mm beneficia se il prezzo sta fermo - prendono lo spread e non c'è rischio...
diciamo che il prezzo scende come sull'eu per mezzo anno - i clienti vendono - e significa che mm sta comprando ... quindi sembra che mm sia fuori dai soldi...
Come si risolve questa contraddizione?
movimento di prezzo verso il basso = ci sono più venditori che compratori - quindi il signorino deve compensare la mancanza di controparti
cioè lo fa sempre se il prezzo è in testa
MM lo fa perché viene pagato per farlo. Altrimenti che diavolo di MM è? Un normale speculatore di rango.
Non è così semplice.
"- Pensare al fatto che forse l'operatore di mercato non ha bisogno di compensare le perdite del contratto in assoluto, perché lo scopo originale era diverso
- pensare che le perdite in un contratto non possono essere le perdite di un market maker o imitatore o speculatore, ma il contrario - di un hedger.- Pensare che le "gambe" di una strategia non possono essere solo nei futures o nelle opzioni, ma in entrambi, o anche in un mercato spot o di un produttore reale.
- pensare al modo in cui le scadenze vengono spostate da un contratto all'altro e come e per quale scopo vengono srotolate le "palle di prova
Troppo complicato per essere vero )))
Troppo complicato per essere vero )))
esempio semplice
mm per i metalli sul mmwb era metalinvestbank (recentemente abbandonato)
prezzo xaurub = xauusd *usdrub
una piccola banca russa può influenzare i prezzi di xauusd e usdrub
la risposta è no.
concorda sul fatto che il tuo approccio non funzionerà.
altri esempi?