L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1597
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Per quanto riguarda H1, le cose sono molto più tristi.
per esempio qui senza spread e commissioni
e ora prendete in considerazione lo spread e la commissione.
o qui è SENZA
e ora CON lo spread e la commissione
Qualcuno (market maker) l'ha capito da tempo e lo sta usando con successo.
ecc.
e non possiamo ignorare spread + commissione
Se sul grafico giornaliero c'è meno spread e una commissione di appena il 2% delle ombre delle candele, allora su H4 è 6+% per eurusd
Quindi, tagliare i segnali deboli oltre la soglia
e arriviamo di nuovo alla questione del sovrallenamento
Un tale taglio non sarebbe un sovrallenamento?
se si taglia coraggiosamente, la redditività può essere portata al 40% annuo, ma
"Slavik, ho paura..." (С)
Quindi filtrare i segnali deboli oltre la soglia
e arriviamo di nuovo alla questione del sovrallenamento
Un tale limite non sarebbe un sovrallenamento?
Se lo tagliamo con coraggio, la redditività può essere aumentata fino al 40% all'anno, ma
"Slavik, ho paura..." (С)
Non si tratta di riqualificare, ma di selezionare i segnali che danno profitti. Non tutti i rendimenti si discostano significativamente da zero. I miei risultati sono nell'articolo. Non so da dove venga il tuo 40%, è una questione di gestione del denaro.
il modo in cui si sceglie e potrebbe essere sovrallenamento
modo di scegliere e potrebbe essere sovrallenamento
I miei risultati sono nell'articolo. Non so da dove venga il tuo 40%, è una questione di gestione del denaro.
Hai preso il massimo prelievo del saldo, moltiplicato per 6 per determinare la dimensione del deposito (prelievo = 1/6 del deposito), il reddito medio annuale diviso per la dimensione del deposito e voilà
Non capisco queste definizioni. Avete bisogno di battere lo spread e la commissione, quindi fissate una soglia più alta. La distribuzione degli altri modelli non cambia in alcun modo.
scegliere tra tutti gli input disponibili che ti vengono dati dal modello che hai identificato, solo quelli che ti piacciono, è sovrallenamento
La correlazione tra l'attuale e il ritardato non cambia, semplicemente selezioniamo quegli incrementi che sono più grandi dello spread
che potete vedere nelle tavole di congiunzione lì. Potremmo fare uno studio separato per questo sottocampione, naturalmente. Non ho ancora tempo, ma ho già un'idea per un nuovo articolo.
A proposito, è un'ottima idea escludere prima i rendimenti inferiori allo spread e poi guardare le dipendenze solo per loro
La correlazione tra l'attuale e il ritardato non cambia, semplicemente selezioniamo quegli incrementi che sono più grandi dello spread
che potete vedere nelle tavole di congiunzione lì. Potremmo fare uno studio separato per questo sottocampione, naturalmente. Non ho ancora tempo, ma ho già un'idea per un nuovo articolo.
A proposito, è una grande idea escludere prima i rendimenti con uno spread minore, e poi guardare le dipendenze solo per loro
la comunicazione è il valore più grande!
si è notato che alcune coppie mostrano già uno "slide", cioè la presenza di un massimo locale, dopo il quale la curva di equilibrio inizia a guardare in basso
Lo prenderei come qualcuno ha già iniziato a gestire questo processo, e prima o poi, lo stesso destino attende tutte le altre coppie
a questo proposito, è meglio cercare soluzioni che non hanno uno "scivolo", ma non metterle in pubblico