Indicatori: Media esponenziale tripla (TRIX)

[Automated-Trading]

Media esponenziale tripla (TRIX):

È un oscillatore delle condizioni di mercato ipercomprato/ipervenduto. Può essere utilizzato anche come indicatore Momentum. Il triplo livellamento viene utilizzato per rimuovere le componenti cicliche nei movimenti di prezzo con il periodo inferiore a quello di TRIX.

Autore: MetaQuotes

[Andriy Voitenko]

C'è una piccola imprecisione nell'indicatore.

È così:

for(int i=0;i<limit;i++)
         TRIX_Buffer[0]=EMPTY_VALUE;

A quanto pare si voleva fare questo:

for(int i=0;i<limit;i++)
         TRIX_Buffer[i]=EMPTY_VALUE;

Anche se quando si specifica:

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,3*InpPeriodEMA-3);

L'inizializzazione dei valori iniziali probabilmente non può essere fatta.

[Test Account]

avoitenko:

C'è una piccola imprecisione nell'indicatore.

È così:

A quanto pare si voleva fare questo:

Anche se quando si specifica:

Inizializzazione dei valori iniziali, probabilmente non è necessario farlo.

Ha ragione. Faremo sicuramente delle correzioni.

L'inizializzazione dovrebbe essere sempre fatta. Questo ciclo è piccolo, non viene eseguito sempre, ma solo quando l'indicatore viene ricalcolato.

[Sergey Golubev]

Media esponenziale tripla (TRIX)

La tripla media esponenziale (TRIX) è un indicatore utilizzato per identificare divergenze e condizioni di ipercomprato e ipervenduto, nonché per fornire segnali di acquisto e vendita. Il TRIX è utile perché tende a filtrare il rumore a breve termine.

Un TRIX a 9 giorni è mostrato di seguito nel grafico del contratto E-mini S&P 500 Futures:

Segnale di acquisto TRIX

Acquistare quando il TRIX incrocia la linea dello zero.

Segnale di vendita TRIX

Vendere quando il TRIX passa sotto la linea dello zero.

I segnali di acquisto e di vendita sono per le entrate. L'utilizzo dei segnali di acquisto e vendita per le uscite potrebbe rivelarsi infruttuoso. Un trader potrebbe considerare di uscire da un'entrata long quando il TRIX entra nell'area di ipervenduto e inizia a girare al ribasso verso la linea dello zero. Allo stesso modo, un trader potrebbe uscire da un'entrata short quando il TRIX entra nell'area di ipervenduto e inizia a girare al rialzo e a muoversi verso la linea dello zero.

Un altro valido utilizzo della Tripla Media Esponenziale è quello di confermare o meno l'azione dei prezzi attraverso le divergenze.

Divergenze TRIX

La Tripla Media Esponenziale (TRIX) è un indicatore efficace utilizzato per identificare le divergenze e confermare l'azione dei prezzi.

• Conferma: Il TRIX sale e il prezzo dell'azione, della valuta o del future sale. Allo stesso modo, quando il TRIX scende e il prezzo di mercato scende.
• Divergenza: Il TRIX è in aumento o neutro e il prezzo di mercato è in calo; oppure il TRIX è in calo o neutro e il prezzo di mercato è in aumento.

Le conferme e le divergenze sono mostrate di seguito nel grafico del contratto E-mini S&P 500 Futures:

Dal minimo #1 al minimo #2

Il contratto E-mini S&P 500 Futures ha fatto un minimo più alto ed è stato confermato anche dall'indicatore TRIX che ha fatto un minimo più alto.

Dal massimo #1 al massimo #2

L'E-mini future è riuscito a fare dei massimi più alti; tuttavia, la Tripla Media Esponenziale ha fatto registrare un massimo e un minimo più bassi piuttosto evidenti. Questa divergenza ribassista ha avvertito che i prezzi potrebbero cambiare rotta e che i trader farebbero bene a ridurre le loro posizioni lunghe.

Il TRIX che fa registrare massimi più bassi, combinato con la formazione di un doppio top dell'e-mini e la successiva rottura della neckline, sarebbe anche una potente indicazione che il recente rialzo dei prezzi è probabilmente finito.

Dal minimo #3 al minimo #4

Durante il trend discendente dell'S&P 500 e-mini, è riuscito a fare un minimo significativo. Al contrario, la Tripla Media Esponenziale ha fatto dei minimi uguali, generalmente segno che si sta formando un fondo di prezzo. I trader più attenti vedrebbero questa divergenza del TRIX e comincerebbero a comprare per coprire le loro posizioni corte.

La media esponenziale tripla (TRIX) esclude la volatilità a breve termine ed è quindi uno strumento prezioso per i periodi a medio e lungo termine per scoprire le divergenze di prezzo e fornire segnali di acquisto e vendita di facile comprensione.