Indicatori: Chaikin Volatility (CHV)

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Chaikin Volatility (CHV):

L'indicatore di volatilità di Chaikin calcola lo spread tra i prezzi massimi e minimi. Giudica il valore della volatilità basandosi sull'ampiezza tra il massimo e il minimo. A differenza dell'Average True Range, l'indicatore di Chaikin non prende in considerazione i gap.

Autore: MetaQuotes

[Sergey Golubev]

Volatilità Chaikin

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Introduzione

Nel 1966, l'agente di borsa Marc Chaikin iniziò la sua carriera a Wall Street. Di successo e brillante, iniziò a studiare l'analisi tecnica come alternativa alla ricerca fondamentale. Fu lui a ideare diversi indicatori finanziari che oggi prendono il suo nome. Ormai famosi, l'oscillatore Chaikin, l'indicatore Chaikin Accumulation/Distribution, l'indicatore Chaikin Persistence of Money Flow e l'indicatore Chaikin Volatility sono utilizzati dai trader di tutto il mondo per analizzare e prevedere i movimenti del mercato.

Presupposti essenziali

L'indicatore di volatilità Chaikin (CVI) è utile per determinare l'ampiezza del valore tra i prezzi alti e bassi in un determinato periodo di tempo. Misura la volatilità di un mercato, il che significa che mostra la percentuale di prevedibilità di quel mercato. A differenza dell'Average True Range, il CVI non prende in considerazione i gap di trading.
In generale, il Chaikin Volatility Indicator viene utilizzato insieme a un sistema di medie mobili e su un determinato periodo di tempo, solitamente 10 giorni.

Segnali di trading

Nel trading, l'indicatore Chaikin Volatility viene utilizzato per quantificare il grado di certezza sulla prossima progressione del mercato. Calcolato come la variazione percentuale di una media mobile del prezzo alto rispetto a quello basso in un determinato periodo di tempo, il CVI può prevedere un top e un bottom del mercato. Quando l'indicatore aumenta di valore, il mercato è altamente volatile (incerto, variabile) e potrebbe prevedere un bottom. Al contrario, quando il CVI diminuisce e si estende in una fascia ristretta, si dice che il mercato è meno volatile, più sicuro e incline a raggiungere un top. Il fondo del mercato si raggiunge quando i prezzi variano molto da un breve periodo di tempo all'altro (ore, giorni) e le persone diventano ansiose e iniziano a vendere titoli. Il top del mercato è un momento sicuro e florido con prezzi elevati (o un'esplosione dei prezzi prevista), che segue anche un mercato toro ed è determinato su un periodo di tempo più lungo dal CVI elevato.

Interpretazione

Poiché l'indicatore di Volatilità Chaikin misura l'instabilità del mercato azionario, i suoi valori elevati indicano che i prezzi cambiano velocemente e molto durante la giornata. I prezzi sono costanti quando l'indicatore ha valori bassi. In sostanza, quanto più piatta è la linea del CVI su un grafico, tanto più i prezzi sono costanti e sicuri.

Un periodo di tempo graficato del mercato può avere prezzi livellati o prezzi altalenanti. Quando un mercato è in crisi, i prezzi sono variabili e il mercato è insicuro; al contrario, un mercato di tendenza tende ad avere un'esplosione/implosione dei prezzi, seguendo una tendenza - al rialzo o al ribasso. Sia i mercati trendy che quelli choppy possono avere una volatilità alta o bassa in un determinato periodo di tempo, da cui l'intervallo generalmente utilizzato di 10 giorni. In questo modo, i trader possono osservare meglio la reale volatilità del mercato.

A volte, i valori elevati di volatilità vengono utilizzati per prevedere un'inversione di tendenza, come un punto di svolta nel mercato. I picchi e gli abissi di volatilità determinano i top e i bottom del mercato, punti dopo i quali inizia una nuova tendenza, sia essa al rialzo o al ribasso. Di conseguenza, i livelli di volatilità inferiori possono essere utilizzati per riflettere l'inizio di una tendenza al rialzo dei prezzi, che di solito avviene dopo un periodo di consolidamento del mercato.

Conclusione

Sebbene alcuni trader credano che i movimenti dei mercati siano casuali, esistono diverse regole matematiche che si applicano. L'agente di cambio Marc Chaikin ha utilizzato la matematica per trovare indicatori finanziari utili a prevedere le tendenze del mercato. Con il Chaikin Volatility Indicator, i trader di tutto il mondo possono inserire i dati in una formula semplice per calcolare e stimare quando i mercati raggiungono i massimi e i minimi. Il CVI viene calcolato in base alla ricorrenza dei movimenti di prezzo (massimi e minimi) su un periodo di tempo. Quando l'indicatore aumenta, aumenta anche la volatilità del mercato (che può essere innescata da vendite massicce di titoli), che a sua volta innesca una reazione a catena seguita da un mercato orso, che alla fine porta a un fondo del mercato; quando il CVI diminuisce e la sua linea si appiattisce, il mercato perde volatilità e diventa più sicuro, ergo i prezzi iniziano a salire, creando di conseguenza un mercato toro, che di solito porta a un top del mercato.

[César García-Herreros]

Sarebbe bello poterlo avere con gli avvisi.