Auroquintis MT4

Auroquintis est un système de trading automatisé pour MetaTrader 4, conçu principalement pour XAUUSD (or). Il combine plusieurs stratégies de trading avec une gestion intégrée des risques et des mécanismes de contrôle de l'exposition du portefeuille.

Développé par Trading Profittevole, Auroquintis repose sur un principe simple : le trading automatisé ne doit pas se limiter à l'identification de signaux d'entrée. Le dimensionnement des positions, l'exécution des ordres, la gestion de l'exposition et les limites de risque sont des éléments tout aussi importants du processus de trading.

La configuration standard Conservative combine cinq modules stratégiques au sein d'un seul Expert Advisor, accompagnés d'un système coordonné de gestion des risques appelé Portfolio Guard.

1. Approche de trading

Auroquintis utilise plusieurs stratégies algorithmiques pour identifier des opportunités de trading sur le marché de l'or. Ses modules stratégiques analysent le comportement des prix et les conditions techniques afin de générer et de gérer les ordres.

Selon la configuration sélectionnée et les conditions de marché, l'EA peut :

• Ouvrir des positions Buy et Sell.

• Placer et gérer des ordres en attente.

• Appliquer des niveaux de Stop Loss et de Take Profit.

• Gérer les positions ouvertes selon des règles de sortie prédéfinies.

• Appliquer, en option, un stop suiveur basé sur les plus hauts et les plus bas des prix.

• Coordonner l'exposition générée par les différents modules stratégiques.

L'EA est principalement configuré et historiquement testé sur XAUUSD, unité de temps M15. Son profil opérationnel standard est déjà paramétré : les utilisateurs n'ont donc pas besoin d'optimiser un grand nombre de paramètres stratégiques internes avant d'évaluer le système.

L'objectif est de proposer un cadre coordonné pour l'exécution automatisée et la gestion des risques, plutôt que de s'appuyer sur un seul signal de trading.

2. Portfolio Guard : gestion intégrée de l'exposition

L'une des principales caractéristiques d'Auroquintis est son Portfolio Guard, qui évalue le risque associé aux positions existantes et aux ordres en attente avant d'autoriser une exposition supplémentaire.

Le Portfolio Guard fonctionne sur trois niveaux complémentaires.

Contrôle des clusters de prix (Price Cluster Control)

Regroupe les ordres proches selon leurs niveaux de prix et leur direction. Il peut limiter l'exposition lorsque plusieurs stratégies génèrent des ordres dans une même zone de prix.

Contrôle du risque directionnel (Directional Risk Control)

Évalue séparément le risque cumulé des expositions à l'achat (Buy) et à la vente (Sell), y compris les positions ouvertes et les ordres en attente concernés.

Contrôle du risque total du portefeuille (Total Portfolio Risk Control)

Permet de définir des limites facultatives sur le risque total estimé provenant des positions et des ordres en attente gérés par Auroquintis.

Les seuils de risque peuvent être exprimés en pourcentage du capital du compte, en montants fixes dans la devise du compte, ou selon les deux méthodes simultanément. Lorsque plusieurs limites sont activées, elles sont évaluées conjointement.

Ces contrôles visent à réduire une concentration excessive du risque estimé. Ils n'éliminent pas le risque de marché, le slippage, les gaps de prix ou les pertes pouvant dépasser les seuils définis.

3. Money management et exécution des ordres

Auroquintis propose plusieurs méthodes de dimensionnement des positions.

Mode lot fixe (Fixed Lot Mode) : attribue un volume prédéfini aux nouvelles opérations. Il s'agit de la configuration standard.

Dimensionnement proportionnel (Reference Balance Scaling) : ajuste le volume des opérations proportionnellement à un capital de référence et à un lot de référence.

Dimensionnement original basé sur le risque (Original Risk-Based Sizing) : permet à la logique interne de money management de l'EA de déterminer le volume des positions lorsque les deux méthodes explicites de dimensionnement sont désactivées.

Lorsque le mode lot fixe est activé, il est prioritaire sur les autres méthodes de dimensionnement.

Parmi les mécanismes supplémentaires de contrôle de l'exécution figurent les limites de spread, les vérifications de marge, un filtre facultatif pour les événements économiques et l'ajustement des niveaux de Stop Loss et de Take Profit lorsque le prix d'exécution réel diffère du prix d'entrée demandé.

Le mécanisme d'ajustement est conçu pour préserver, lorsque cela est techniquement possible, la distance prévue entre le prix d'entrée et les niveaux de protection. Les conditions d'exécution du courtier peuvent néanmoins influencer le résultat final.

4. Filtre Non-Farm Payrolls (NFP)

Auroquintis comprend un filtre facultatif dédié aux publications américaines Non-Farm Payrolls (NFP).

Lorsqu'il est activé, ce filtre peut limiter les nouvelles entrées et annuler les ordres en attente concernés pendant une fenêtre temporelle configurable autour de l'événement.

La configuration standard actuelle ne prévoit pas la fermeture automatique de toutes les positions déjà ouvertes avant les annonces NFP.

En trading réel, l'EA peut utiliser le calendrier officiel du Bureau of Labor Statistics (BLS) américain, avec un mécanisme alternatif de planification lorsque les données en ligne ne sont pas disponibles.

Cette fonctionnalité constitue un contrôle opérationnel supplémentaire, et non une garantie de protection contre la volatilité liée aux annonces économiques.

5. Environnement recommandé

Plateforme : MetaTrader 4
Instrument principal : XAUUSD (or), y compris les variantes de symbole compatibles proposées par les courtiers
Unité de temps recommandée : M15
Version MT5 actuelle : 1.20
Type de compte : un compte Hedging est nécessaire pour l'implémentation actuelle.

L'EA est conçu pour gérer des positions indépendantes et des ordres en attente. L'implémentation actuelle ne prend pas en charge les comptes MT5 de type Netting.

Pour assurer un fonctionnement automatisé continu, une connexion stable ou un VPS correctement configuré est recommandé.

L'exécution peut varier d'un courtier à l'autre en raison des spécifications du symbole, des spreads, des commissions, de la liquidité, du slippage et des conditions des serveurs.

6. Paramètres externes

Les principaux paramètres sont organisés dans les groupes suivants.

INFORMATION

• ShowInfoPanel : active ou désactive le panneau d'information affiché sur le graphique, présentant le nom de l'EA et ses principaux réglages opérationnels.

TRADING

• AllowBuyTrades / AllowSellTrades : autorisent ou interdisent les nouvelles opérations dans chaque direction.

• MaxSpread : spread maximal autorisé, exprimé en points du courtier.

• UseHL_TrailingSL : active le stop suiveur basé sur les plus hauts et les plus bas des prix.

• ST1_MagicNumber : identifiant de base utilisé pour distinguer l'activité de trading de l'EA. Utiliser des identifiants appropriés lors de l'exploitation de plusieurs installations indépendantes.

• ST1_Comment : commentaire attribué aux ordres.

• RemoveCommentSuffix : contrôle le suffixe facultatif ajouté aux commentaires des ordres.

MONEY MANAGEMENT

• UseFixedLot : active le trading à volume fixe.

• FixedLot : taille du lot utilisée lorsque le mode de volume fixe est activé.

• UseReferenceLotScaling : active le dimensionnement proportionnel lorsque le mode lot fixe est désactivé.

• ReferenceBalance / ReferenceLot : définissent le rapport entre le capital et le volume utilisé pour le dimensionnement proportionnel.

• ForceBalanceToUse : permet de remplacer, si nécessaire, la valeur du capital utilisée dans les calculs de dimensionnement par un montant spécifié ; zéro utilise la mesure sélectionnée du capital du compte.

• Risk : sélectionne le mode de calcul original du money management lorsque les méthodes explicites de dimensionnement ne sont pas actives.

• StartLots : taille de lot de base utilisée dans les modes originaux de money management concernés.

• MaxAllowedDD : hypothèse de drawdown utilisée dans le calcul original du lot basé sur le risque. Ce paramètre ne constitue pas un arrêt automatique strict lorsque ce pourcentage est atteint.

• UseWeightedLots : contrôle le dimensionnement pondéré par stratégie dans le modèle de risque original concerné.

• MaxRiskPerStrategy_ : paramètre de dimensionnement du risque utilisé dans le mode de money management correspondant, basé sur les stratégies.

• PropFirmMaxDailyDD : contrôle facultatif du drawdown quotidien ; zéro le désactive. La protection réelle du compte reste soumise aux conditions d'exécution et à la surveillance interne de l'EA.

• UseEquity : utilise l'equity du compte plutôt que son solde (balance) pour les calculs de dimensionnement concernés.

• OnlyUp : permet de conserver une référence au niveau de capital le plus élevé atteint pour les calculs de lot fondés sur le capital.

• CheckMargin : active la vérification de la marge disponible lors du traitement des ordres.

NEWS FILTER

• EnableNFP_Filter : active ou désactive le filtre des événements Non-Farm Payrolls.

LOGGING

• LogLevel : définit le niveau des messages de diagnostic : Off, Errors, Normal ou Debug.

PORTFOLIO GUARD

• EnablePriceClusterLimit : active les contrôles coordonnés du Portfolio Guard.

• ClusterRangePoints : distance de prix, exprimée en points du courtier, utilisée pour identifier les clusters.

• MaxClusterLots : limite facultative du volume cumulé au sein d'un cluster de prix.

• MaxClusterRiskPercent / MaxClusterRiskMoney : limites facultatives de risque applicables à un cluster de prix.

• MaxDirectionalAuroquintisRiskPercent / MaxDirectionalAuroquintisRiskMoney : limites facultatives de l'exposition cumulée pour chaque direction de trading.

• MaxTotalAuroquintisRiskPercent / MaxTotalAuroquintisRiskMoney : limites facultatives du risque total estimé de l'EA.

Une valeur égale à zéro désactive la limite individuelle correspondante. Les limites en pourcentage et en montant fixe peuvent être combinées.

EXECUTION / SAFETY

• RebaseSLTPToActualFill : active l'ajustement des niveaux de protection pour tenir compte des écarts entre le prix d'entrée prévu et le prix réellement exécuté, lorsque cette fonctionnalité est prise en charge.

7. Tests historiques et suivi du compte réel

Le système de trading sur lequel repose Auroquintis a été évalué sur plusieurs années de données historiques XAUUSD, à l'aide du Strategy Tester de MetaTrader et de différentes configurations des paramètres.

Les résultats historiques doivent être examinés en tenant compte du drawdown, des hypothèses d'exécution, de la répartition des résultats des opérations et de l'évolution des conditions de marché. Les backtests sont des simulations et ne doivent pas être considérés comme des résultats de trading réel.

Suivi du compte réel via MQL5 Signals :

https://www.mql5.com/it/signals/2399072

Le compte réel suivi utilise le preset opérationnel publié. Ses performances constituent une référence supplémentaire pour évaluer les conditions réelles d'exécution, mais ne garantissent pas des résultats comparables sur d'autres comptes.

8. Premiers pas

Installez l'Expert Advisor dans MetaTrader 5, sélectionnez un symbole de l'or compatible et appliquez-le à un graphique M15 sur un compte Hedging approprié.

Activez le trading algorithmique et vérifiez que le compte, les spécifications du symbole, le spread, la marge disponible et les paramètres opérationnels sont adaptés.

Si l'utilisation du calendrier NFP en ligne est nécessaire, autorisez le site officiel du BLS dans les paramètres WebRequest du terminal.

Vérifiez les paramètres par défaut avant de commencer à trader. Utilisez le Strategy Tester et un environnement de démonstration pour comprendre le comportement de l'EA et le drawdown potentiel avant d'envisager d'engager des capitaux réels.

Pour toute question concernant la configuration et le fonctionnement du produit, utilisez les commentaires de la fiche produit ou le système de messagerie MQL5.

Avertissement sur les risques

Le trading de l'or et des instruments financiers à effet de levier comporte des risques importants. Auroquintis peut enregistrer des opérations perdantes, des drawdowns prolongés et des périodes sans performance positive. Les ordres Stop Loss et les mécanismes de contrôle du risque ne garantissent pas une perte maximale déterminée.

Les performances passées, y compris les backtests historiques et les résultats des comptes réels, ne garantissent pas les rendements futurs. Les utilisateurs restent responsables de leurs décisions de trading, des paramètres de leur compte et de leur exposition aux risques.