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Contract Sizer: ladder, floor and a breaker that survives a deposit:
Trois mécanismes de protection liés au dimensionnement des positions qui fonctionnent différemment ; c’est en les confondant que tant de comptes se retrouvent à zéro : - « ladder » : un contrat par X du solde, toujours appliqué comme un plafond (CAP), même en cas de dimensionnement manuel des lots ; - « floor » : en dessous du capital minimum, le système ne négocie plus ; un nouveau dépôt est nécessaire ; - « breaker » : s'arrête à X % en dessous du pic, quelle que soit la taille du compte, et ne se réactive pas automatiquement. Ce que cette bibliothèque résout, et que presque aucune autre ne fait : un dépôt n’est pas un bénéfice, et un retrait n’est pas une perte. Le « breaker » mesure la baisse par rapport au pic du solde. Sans traitement particulier, un dépôt effectué PENDANT un drawdown fait augmenter à la fois le solde et le pic, et la protection cesse de détecter la baisse exactement au moment où elle serait utile. Ici, les dépôts et les retraits font varier le pic du même montant. Le pic est enregistré dans un fichier : un « breaker » qui oublie le pic lors du redémarrage du terminal n’est pas un « breaker ». La démo simule un dépôt au plus bas d’un drawdown. Lancez-la avec et sans dépôt, puis comparez la colonne « baisse ».
Author: Joao Prata Silva Yglesias