Discussion de l'article "Optimisation de portefeuille sur le Forex : Intégration de la VaR et de la théorie de Markowitz"
Merci pour cet article, c'est très intéressant… Je vais le relire plus attentivement sur mon ordinateur…
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Un nouvel article Optimisation de portefeuille sur le Forex : Intégration de la VaR et de la théorie de Markowitz a été publié :
J'ai passé les trois dernières années à développer des robots de trading pour le Forex. Et vous savez quoi ? La gestion des risques, c'est vraiment pénible. Au début, je me contentais de placer des stops jusqu'à ce que je perde quelques dépôts. Puis j’ai commencé à creuser davantage le sujet et je suis tombé sur la théorie de l'optimisation de portefeuille de Markowitz.
Sur le papier, cela semblait séduisant : on calcule les corrélations, on optimise les pondérations... Mais en réalité, cela ne fonctionne pas très bien pour le Forex. Pourquoi ? Car en Forex, toutes les paires sont interdépendantes ! Essayez de trader simultanément l'EUR/USD et l'EUR/GBP et vous comprendrez ce que je veux dire. Un mouvement brusque de l'EUR et les deux positions évoluent alors de manière quasi synchrone. Une belle théorie se brise face à une dure réalité.
N'en pouvant plus, j'ai commencé à chercher d'autres solutions. Finalement, je suis tombé sur la méthodologie de la Valeur au Risque (Value at Risk, VaR). Au début, je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait – un tas d’équations compliquées. Mais soudain, j'ai réalisé : c'est exactement ce dont j'avais besoin ! La VaR indique la perte maximale pour une probabilité donnée. Autrement dit, nous pouvons estimer directement combien d'argent nous pourrions perdre en une journée/semaine/mois.
Finalement, j'ai décidé de croiser Markowitz avec la VaR. Ça paraît fou ? Peut-être. Mais je ne voyais pas d'autres options. Markowitz assure une allocation optimale des fonds, et la VaR réduit le risque d’appel de marge. Sur le papier, ça paraissait parfait.
Commença alors le quotidien difficile d'un développeur‑chercheur. Python, terminal MetaTrader 5, des tonnes de données historiques... Je savais que ce ne serait pas facile, mais la réalité a dépassé toutes mes attentes. Voilà ce que je vais vous expliquer : comment j'ai essayé de créer un système qui fonctionne réellement, et qui ne produit pas seulement de beaux résultats sur les backtests.
Si vous avez déjà essayé d'automatiser le trading du Forex, vous comprendrez ma souffrance. Et sinon, peut-être que mon expérience vous aidera à éviter au moins certains des pièges sur lesquels on finit inévitablement par marcher.
Auteur : Yevgeniy Koshtenko