Qu'est qu'un range ?
On peut aussi utiliser la largeur des bandes de bollinger:
// Largeur des bandes double width = upper[0] - lower[0]; // Si largeur < seuil -> marché en range if(width < bbThreshold) return(true); else return(false);
C’est une question que tout le monde se pose, évidemment. Il n’existe pas de définition académique sur ce sujet. Aussi, on peut diverger autant qu’on veut si on s’accroche à nos certitudes. Toutefois, si on veut essayer de trouver une réponse la plus commune possible et la moins réfutable par la majorité des personnes, pour moi, est range, tout ce qui n’est pas tendance.
Du coup, une tendance : c’est quoi ?
Là c’est plus facile de répondre…
Une tendance c’est une phase qui caractérise la vie du prix d’un actif durant laquelle ta stratégie de trading est globalement gagnante. Par exemple, en cas de marché haussier, tu passes des ordres à l’achat moyennant un money management rigoureux et au final, la plupart du temps, tu en ressors gagnant.
En conclusion intermédiaire, une période de range est une période où tu ne peux pas gagner de l’argent avec ta stratégie. Généralement, ces périodes de range sont situées hors tendance. Il est donc possible d’assimiler ces périodes à du bruit. On ne peut pas gagner de l’argent sur du bruit. Par exemple, tu ne peux gagner de l’argent à pile ou face. Et si tu observes une série chronologique de tirage composé de pile et de face avec pile = +1 et face = -1 tel que S = S + tirage, cette série prend l’apparence d’un range.
Aussi, pour moi, un range c’est du bruit et généralement ces mouvements prennent l’apparence d’une latéralisation.
Alors, on peut ensuite se demander à quel moment s’arrête le range et à quel moment commence une tendance… ?
Et bien, là, la limite est flou. On sort d’un range très progressivement. Et idem lorsqu’on y entre. Cela signifie qu’au moment où on détecte une absence de bruit (présence d’une tendance), il est possible qu’on y entre de nouveau ! Du coup, il n’y a plus de tendance ! Faux signal.
Peut-on prédire ces moments de passage de l’un à l’autre ? : non !
Un peu de la même manière qu’on mesure la volatilité avec les éléments du passé, je pense qu’il faut backtester et détecter les zones où une stratégie n’est pas rentable. Ces zones sont-elles très longues et le prix est-il stationnaire ? Si oui, alors la stratégie n’est pas en cause, mais si l’actif présente très fréquemment des périodes de bruit, alors il faut changer la timeframe, changer la stratégie ou changer d’actif.
Si ces zones sont très longues et que le prix n'est pas stationnaire ? Alors la stratégie est pas en cause. Il faut la retravailler.
Pourquoi, je parle de changer de timeframe...? Si on regarde les cours des taux de change des devises sur le forex, on s'aperçoit que ces taux sont relativement stationnaires sur une timeframe très grande. Par exemple, en timeframe mensuelle ou trimestrielle, voir annuelle, on ne fait que latéraliser. Dans ce cadre, pour gagner du fric avec une stratégie, il faut que celle-ci soit excellente ! Ainsi, sur la base d'une grosse timeframe, si on détecter une progression en range, alors il faut baisser la TF pour commencer à voir les tendances... Dès lors, le trading devient possible. Cependant, avant de commencer à trader, il faut regarder la fréquence et la durée des périodes de range. Si ces éléments sont conséquents devant les périodes de tendance, alors, il vaut mieux changer de TF... et on descend de plus en plus dans les échelles de temps.
Alors se pose la question, qu'elle est la meilleure TF ?
Pour moi, la meilleure TF est celle qui te permet de rentabiliser ta stratégie le plus fréquemment possible tout en respectant ton money management. Ton money management est dépendant du levier. Il existe donc un compromis entre le succès de ta stratégie et le levier. La TF est situé à l'intersection de ces deux grandeurs.
"pour moi, est range, tout ce qui n’est pas tendance."
plus je j'avance sur mes codes et plus je pense en fait que tout est range, c'est la timeframe qui fixe ou pas le changement d'un range à un autre.
"Du coup, une tendance : c’est quoi ?
Là c’est plus facile de répondre…
Une tendance c’est une phase qui caractérise la vie du prix d’un actif durant laquelle ta stratégie de trading est globalement gagnante. Par exemple, en cas de marché haussier, tu passes des ordres à l’achat moyennant un money management rigoureux et au final, la plupart du temps, tu en ressors gagnant."
Tu parles de résultat, l'exploitation d'une tendance
pour travailler énormément dessus depuis qq temps, moi je te parle de ce que la stratégie va exploiter pour faire du gain (restons positif)
là pù je te rejoins c'est sur le "bruit", je voudrais ajouter une définition à ce bruit, c'est un peu comme un jeux de fonctionnement.
il sera toujours présent
"Aussi, pour moi, un range c’est du bruit et généralement ces mouvements prennent l’apparence d’une latéralisation."<
la fameuse latéralisation, et la question que je posais est vraiment sur ce sujet
"Cela signifie qu’au moment où on détecte une absence de bruit (présence d’une tendance),"
comme dit, le bruit c'est un jeu de fonctionnement. même sur un cours très orienté, le bruit est présent
Disons que nous avons une valeurs absolument juste 100..... et bien le bruit fait qu'il y a aura un aura autour de ces 100... ces 100 ne seront jamais clairement identifié, mieux je pense qu'il ne sert à rien d'essayer de le faire
"Peut-on prédire ces moments de passage de l’un à l’autre ? : non !"
oui d'accord. faut juste garder qu'une très grosse tendance, ne pourra changer radicalement de sens sans les éternelles vagues baisse/hausse
Quoi que s'il y a une grosse panique ou news... tout peut se présenter
"Un peu de la même manière qu’on mesure la volatilité avec les éléments du passé, je pense qu’il faut backtester et détecter les zones où une stratégie n’est pas rentable."
la vola..... est t'echappera toujours, faut arriver à faire avec.
bien sur qu'il faut faire des backtests, mais je pense que les gens se trompe.
on fait un backtest pour vérifier une stratégie, pas la trouver.
"Si ces zones sont très longues et que le prix n'est pas stationnaire ? Alors la stratégie est pas en cause. Il faut la retravailler."
attention !!! c'est ce que moi j'appelle des filtres. chaque filtre que tu rajoute à une stratégie, est une spécialisation et cette spécialisation va faire que ta stratégie sera adapté à ce symbol et tu commence la sur-optimisation avant meme d'arriver au backtest
"Pourquoi, je parle de changer de timeframe...? Si on regarde les cours des taux de change des devises sur le forex, on s'aperçoit que ces taux sont relativement stationnaires sur une timeframe très grande. Par exemple, en timeframe mensuelle ou trimestrielle, voir annuelle, on ne fait que latéraliser. Dans ce cadre, pour gagner du fric avec une stratégie, il faut que celle-ci soit excellente ! Ainsi, sur la base d'une grosse timeframe, si on détecter une progression en range, alors il faut baisser la TF pour commencer à voir les tendances... Dès lors, le trading devient possible. Cependant, avant de commencer à trader, il faut regarder la fréquence et la durée des périodes de range. Si ces éléments sont conséquents devant les périodes de tendance, alors, il vaut mieux changer de TF... et on descend de plus en plus dans les échelles de temps."
un sujet a part entier, bien loin du sujet du range
- 2025.09.28
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Avez vous trouvé ne serait ce qu'une piste pour détecter un range et éviter qu'un EA se fasse broyer dans un range
"Ca part, j'ai mon setup, mais ça revient et touche mon stop et recommence "