Indicateurs: Ratio ATR
Indicateurs : ATR_MA_Oscillateur
newdigital, 2013.10.23 18:52
Une façon simple et avancée de fixer des stops
Points de discussion :
- Les stops sont une nécessité car aucune stratégie de trading n'est gagnante à 100%.
- Les traders peuvent utiliser l'ATR pour calculer les distances des stops en se basant sur l'activité récente des prix.
- L'action des prix peut être utilisée pour fixer des stops dans des environnements de marché en tendance ou à la baisse.
Mais dans le domaine du trading, la gestion des risques n'est pas seulement une préférence, c'est une nécessité.
La raison en est simple : Il est impossible de prédire l'avenir. Cela signifie que, quels que soient vos efforts et votre talent de trader, vous ne pourrez jamais éviter de perdre complètement. Et comme extension naturelle de ce fait, puisque vous perdrez sur certaines transactions, une gestion du risque négligée signifie qu'un ou deux perdants peuvent effacer les gains de nombreux petits gagnants.
Je sais que cela peut sembler trop simpliste, mais c'est exactement ce qui a été découvert comme étant l'erreur numéro un des traders du Forex : ils gagnent souvent plus souvent qu'ils ne perdent, mais ils perdent tellement lorsqu'ils se trompent que cela efface tous les gains de leurs gagnants, et même plus.
Les pertes moyennes (en rouge) dépassent de loin les gains moyens (en bleu) :
La première étape pour éviter l'erreur numéro un des traders du Forex est de fixer un stop. Cela vous permet de limiter le risque sur une transaction, de sorte que si elle ne va pas dans votre sens, vous pouvez arrêter l'hémorragie avant qu'elle ne devienne trop insupportable.
Nous allons examiner ci-dessous deux méthodes populaires, mais différentes, pour fixer des stops. Une méthode simple, souvent employée par les traders professionnels par souci de simplicité, et une autre méthode plus avancée qui peut mieux convenir à certains styles de trading.
La méthode facile
Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une méthode plus facile de fixer un stop qu'elle est moins valable. Cette méthode est classée comme "facile" simplement parce que la plupart des traders peuvent l'utiliser dès maintenant, avec un minimum d'instructions.
L'Average True Range est un indicateur favori de nombreux traders professionnels, et l'un de ses points forts est qu'il est plutôt simple dans sa conception. Alors que de nombreux indicateurs ont plusieurs casquettes et essaient de faire plusieurs choses à la fois, l'ATR est simplement une mesure des mouvements de prix sur une période de temps spécifique.
Si ces mouvements augmentent, l'ATR augmente. Si ces mouvements diminuent, l'ATR diminue (voir ci-dessous).
L'ATR mesure la volatilité, ce qui permet aux traders de fixer des stops en fonction du comportement réel du marché :
Il existe quelques nuances de l'ATR que les traders doivent connaître avant de l'appliquer. Nous les abordons en profondeur dans l'article Gérer le risque avec l'ATR. La première est le format avec lequel l'indicateur affiche les valeurs. Bien qu'il ressemble à un oscillateur comme le RSI et qu'il se déplace de la même manière qu'un indicateur comme l'ADX, la véritable valeur de l'ATR réside dans sa valeur. Il mesure l'"Average True Range" des x dernières périodes, où x est l'entrée que vous choisissez. La valeur par défaut, et la plus courante, de l'ATR est de 14 périodes. La valeur de l'ATR sera lue dans le format de prix de la paire de devises analysée. Ainsi, par exemple, si une valeur de 0,00760 est affichée sur EURUSD, cela signifie 76 pips (la quatrième place à droite de la décimale correspond à un seul pip dans la cotation).
L'ATR affiche les valeurs au format du prix de la paire de devises :
Il existe une option un peu plus simple, qui peut s'avérer extrêmement utile pour les traders qui utilisent des techniques à court terme. Il existe un indicateur personnalisé disponible pour le bureau de Trading Station qui calcule automatiquement et affiche l'ATR sur le graphique dans un format très facile à lire. Cet indicateur est entièrement gratuit et peut être téléchargé à partir de l'App Store de FXCM en cliquant sur ce lien (link). Comme vous pouvez le voir ci-dessous, non seulement il affiche l'ATR, mais il arrondit même le pip fractionnel de '.6' comme il se doit.
L'indicateur 'ATR_Pips' affiche l'Average True Range dans un format facile à lire :
La méthode avancée
L'action sur les prix peut avoir un impact considérable sur les performances d'un trader. L'intégration de l'action sur les prix dans une approche se fera souvent indépendamment du trader ou du type de trading effectué. L'action sur les prix peut aider les traders à lire les tendances, à trouver le support et la résistance et, peut-être plus important encore, à gérer les risques.
Car, après tout, si les prix sont orientés à la hausse et que nous observons continuellement des hauts et des bas plus élevés, ne serait-il pas raisonnable d'envisager de fermer la transaction si la tendance s'inverse ?
C'est la première erreur commise par les traders et c'est la raison pour laquelle les stops sont si importants. Si la tendance s'inverse, le meilleur conseil que l'on puisse donner au trader est souvent de clôturer la transaction et de chercher de meilleures conditions ailleurs... car si le renversement se poursuit contre le trader, une seule perte peut effacer beaucoup de gains.
Si les traders négocient une tendance, ils peuvent s'appuyer sur le précédent mouvement de sens inverse pour placer leur stop. Ainsi, si une tendance haussière est négociée, nous devrions être en mesure de voir des hauts et des bas plus élevés. Si nous achetons pour participer à la tendance haussière, nous pouvons placer notre stop en dessous du creux de l'oscillation précédente (voir l'image).
Au cours d'une tendance haussière, les stops peuvent être placés en dessous du précédent swing-low :
En revanche, si nous vendons dans une tendance baissière, nous devrions placer notre stop au-dessus du précédent swing-high.
Lors d'une tendance baissière, les stops peuvent être placés au-dessus du précédent swing-high.
Dans How to Analyze and Trade Ranges with Price Action, nous examinons le placement des stops sur
dans les marchés à fourchettes. Si une fourchette est négociée, le "pic-haut" et le "pic-bas" doivent être identifiés (voir ci-dessous).
Les traders peuvent chercher à placer leur stop juste à l'extérieur du pic du côté opposé de leur position. Ainsi, s'ils achètent, ils placeront leur stop juste en dessous du pic-bas et, s'ils vendent, juste au-dessus du pic-haut. De cette façon, si la fourchette se transforme en une rupture contre le négociant, l'hémorragie peut être stoppée avant qu'un perdant n'efface les gains d'un grand nombre de gagnants.
Si vous souhaitez devenir un meilleur trader Price Action, nous avons rassemblé les bases dans un programme Brainshark. Le lien ci-dessous vous mènera directement à la leçon, et après avoir rempli quelques informations dans le livre d'or, la session commencera.
Très bien :)
Merci !
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Ratio ATR:
Indicateur du rapport entre l'Average True Range (ATR) rapide et l'ATR lent.
Author: Nikolay Kositsin