Indicateurs: Centre de gravité Ehlers - Centre de gravité J. F. Ehlers - page 2
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Je n'ai pas lu Ehlers, mais il semble que je n'aie rien manqué. Tout cela est tellement confus et incompréhensible que je vais essayer de traduire ses idées dans un langage accessible à tous.
Voici donc la formule de tout indicateur linéaire : sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]). Tout cela est correct et ne soulève aucune question. Il faut toutefois mentionner qu’il existe une restriction importante. Pour tous les coefficients de l’indicateur, la condition -1 < c[i]/ sum(c[i]) < 1 doit être respectée; l’indicateur sera alors stable. De plus, on peut vérifier la précision de l’indicateur. On prend le plus petit coefficient (s’il y a des coefficients négatifs, on considère leur module ; s’il y a des coefficients égaux à zéro, on ne les prend pas en compte). L’inégalité 100 000 * cmin ≤sum(c[i]) doit être vérifiée. Si cette condition n’est pas remplie, la période de l’indicateur est excessive et peut être réduite sans perte de précision.
Ensuite, on calcule le centre de gravité de l’indicateur, si nécessaire. Il peut être déterminé à l’aide de la formule suivante : sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1. Plus la valeur obtenue est faible, plus l’indicateur réagit rapidement aux variations de prix, et plus son décalage est faible. Le centre de gravité ainsi obtenu est toujours statique et ne change pas.
Venons-en maintenant à l'idée même d'Ehlers. Un indicateur classique fonctionne dans le domaine des prix. Ehlers a décidé d'examiner le fonctionnement de l'indicateur dans le domaine du temps. Réécrivons la formule de l’indicateur ainsi : sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), où t[i] = period - i. On peut prendre comme point de référence (point zéro) le centre de gravité de l’indicateur (dans ce cas, 0,5*période, mais l’utilisation de coefficients permet d’obtenir d’autres variantes intéressantes), et reporter la valeur obtenue par rapport à celui-ci. Ainsi, si l’indicateur se situe au-dessus de ce point, la tendance est haussière ; s’il se situe en dessous, la tendance est baissière ; s’il est proche de zéro, le marché est dans une phase de consolidation. Il est possible d’ajouter une normalisation en fonction de la période de l’indicateur, ce qui permet de comparer dans une même fenêtre plusieurs indicateurs ayant des périodes différentes.