Indicateurs d'élite :) - page 395

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Voilà

Salutations

Mladen

clc4x:
hpt_-_wsro.mq4 Pourriez-vous s'il vous plaît le rendre compatible avec MTF ? Merci
Dossiers :
hpt_-_wsro_1.mq4  5 kb
 

Bonjour mladen,

J'essaie de construire cet EA basé sur votre indicateur"Sto_CCI_RSI 2" donné ici.

J'utilise cet indicateur sur deux cadres temporels différents mais l'EA ne prend pas en compte la condition de l'indicateur du cadre temporel supérieur.

Je vous demande de bien vouloir rectifier cela.

Merci,

Umesh

mladen:
devinci

Ici vous allez

Il y avait quelques problèmes dans le code qui causait le repeint dans la version précédente (en fait, il n'y avait pas de limite au nombre de barres qu'il pouvait repeindre puisque certaines variables étaient héritées de la boucle de calcul précédente, et celles-ci causaient des problèmes lorsque de nouveaux ticks arrivaient - plus vous laissiez travailler, plus la distance en barres pour cette erreur pouvait être grande).

Il est maintenant corrigé et les mtf et les alertes ont été ajoutés (voici un exemple dans un mtf.mode).

Pour ce qui est de l'utilisation à partir d'un EA : la méthode la plus simple est la suivante :
int trendNow = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,0);

int trendPre = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,1);

if (trendNow!=trendPre)

if (trendNow==!) ... code for buying

else ... code for selling

Salutations

Mladen
Dossiers :
sto_cci_rsi_ea__v1.mq4  9 kb
 

Umesh

Vous êtes ici

Salutations

Mladen

umeshkathuria:
Bonjour mladen,

J'essaie de construire cet EA basé sur votre indicateur"Sto_CCI_RSI 2" donné ici.

J'utilise cet indicateur sur deux cadres temporels différents mais l'EA ne prend pas en compte la condition de l'indicateur du cadre temporel supérieur.

Je vous demande de bien vouloir rectifier cela.

Merci,

Umesh
Dossiers :
sto_cci_rsi_ea__v1_1.mq4  9 kb
 

Merci :)

mladen

Comme d'habitude... Merci beaucoup pour cette réponse rapide :)

Umesh

mladen:
Umesh

Voilà

salutations

Mladen
 
mladen:
Voici

Salutations

Mladen

Merci beaucoup. Veuillez également jeter un coup d'œil à ma demande d'exclusion de Sundar Bar sur ""Trading the Trend" par Andrew Abraham".

 
mrtools:
Une sorte d'expérience qui semble bien fonctionner jusqu'à présent, il s'agit d'un jurik Rbci mtf normalisé avec des alertes, le Rbci a été optimisé pour 1 heure et 4 heures eurusd.

Est-ce qu'il recalcule les barres passées ???

 
mrtools:
Une sorte d'expérience qui semble bien fonctionner jusqu'à présent, c'est un jurik Rbci mtf normalisé avec des alertes, le Rbci a été optimisé pour 1 heure et 4 heures eurusd.

Optimisé à l'aide du générateur de filtres numériques?

Merci, ça a l'air super au passage !

San.

 

...

Bandes de confiance de moyennes mais un peu étendues ...

La version précédente utilisait un "simple" cdf inverse d'une distribution de probabilité normale pour le calcul des bandes de confiance. Le bon côté de cette façon de calculer est qu'elle est plus simple à calculer que d'autres façons de trouver la confiance (cela sera évident si vous jetez un coup d'oeil au code nécessaire pour calculer tout ce qui est nécessaire dans celle-ci). L'inconvénient est qu'elle néglige le degré de liberté (vous trouverez plus d'informations sur le degré de liberté ici : Degrés de liberté (statistiques) - Wikipedia, l'encyclopédie libre )

Cette version utilise un calcul différent pour les bandes de confiance (T de Student) qui prend également en compte le degré de liberté de la moyenne. Vous trouverez plus d'informations sur le T de Student et la façon dont il peut être utilisé pour le calcul des bandes de confiance ici : Student's t-distribution - Wikipedia, the free encyclopedia En ce qui concerne le degré de liberté, une hypothèse est faite même si ce n'est pas toujours la vérité : il est fixé à la longueur-1. Par exemple la régression linéaire devrait être de longueur-2, mais je la laisse ici telle quelle puisque la régression linéaire est encore un autre cookie qui sera traité séparément puisque le "2" dans le degré de liberté nous donne plus d'opportunités pour examiner (et étudier) de plus en plus précisément

Si l'on compare cette version à la précédente, elle sera plus large pour les périodes plus courtes et plus étroite pour les périodes plus longues, contrairement à la version précédente qui conservait la "largeur" de manière linéaire. Il est naturel d'avoir la "manière adaptative" (en fonction de la longueur) puisque plus l'échantillon est long, plus nous pouvons être sûrs qu'il est correct (rappelez-vous que nous parlons ici des bandes de confiance des moyennes). A part cela, l'indicateur se comporte de la même manière que le précédent (avec mtf déjà intégré). Il semble à nouveau que le déplacement des bandes de confiance peut nous donner des signaux (surtout avec un pourcentage un peu plus bas (mais pas trop bas) pour les bandes de confiance - 75% sur l'exemple de la MA non décalée sur 30 périodes).

PS : j'ai fait quelques changements dans le code (cela affecte les bandes avec des niveaux de confiance inférieurs à 50%). Veuillez retélécharger l'indicateur si vous ne disposez pas de la dernière version

 
camisa:
Est-ce qu'il recalcule les barres passées ?

Bonjour Camsa,

Pas de recalcul sur la barre fermée.

 
Snowski:
Optimisé en utilisant le générateur de filtre numérique ?

Merci, ça a l'air super au passage... !

San.

Salut San,

Oui, j'ai utilisé le générateur numérique en utilisant Alpari sur des données de 4 heures principalement !

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