Le COT Currency Futures appliqué au FX : des indicateurs disponibles ? - page 5
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Un ami a partagé cet indicateur COT par Sym, avec une explication qui semble intéressante.
Bonjour à tous,
mon nom est Sym et je suis un trader (depuis 2001) et plus tard un codeur.
Mon style de trading est principalement basé sur des systèmes de grille et de martingale, mais je ne les laisse jamais courir aveuglément sur le marché. En fait, j'essaie d'entrer sur le marché lorsque les probabilités sont de mon côté, en construisant des positions gagnantes. Ce faisant, il est normal de subir un petit DD (contrôlé) car cela fait partie du jeu.
De nombreux traders n'aiment pas les systèmes de grille ou de martingale car ils pensent que tôt ou tard "le compte va exploser". Cela peut être vrai si vous n'avez pas de méthode, de MM, une bonne quantité d'argent et, j'ajouterais, si vous entrez sur le marché au hasard, sans savoir ce que font les "grands joueurs".
Pour cette raison, j'ai décidé de construire un outil, quelque chose que je ne pouvais pas trouver gratuitement sur le web.
Et maintenant cet outil va être partagé avec vous tous afin de trouver des idées et des améliorations.
Cela m'a coûté beaucoup de temps et d'efforts et je pense aussi à des améliorations et développements possibles... pour ces raisons (et d'autres), ne demandez pas le code MQL.
Appréciez l'indicateur et essayez de l'améliorer avec moi.
Mon engagement est de maintenir les données hebdomadaires à jour, d'expliquer comment il fonctionne et de donner quelques conseils.
Rien de plus et rien de moins.
Avant de commencer, laissez-moi énoncer quelques concepts :
1 - COTIndi by Sym est destiné aux transactions à moyen et long terme. Il s'adresse principalement aux personnes qui n'ont pas le temps de rester devant un PC toute la journée. Il n'est donc PAS destiné aux scalpers ou aux day traders mais peut leur être utile.
2 - Cet indicateur est gratuit et vous l'utilisez à vos risques et périls.
3 - vous pouvez le distribuer, mais s'il vous plaît donner le crédit à l'auteur
4 - très évident, mais permettez-moi d'insister sur ce point : dans ce domaine, il n'y a pas de certitudes. Personne ne sait avec certitude où le prix se dirige. Aussi cet indice ne peut donner que des indices.
COMMENT L'INSTALLER
Copiez COTindi by Sym.ex4 dans le dossier MT4 --> MQL4 --> Indicateurs.
copier COT_report dans le dossier MT4 --> MQL4 --> files
copier COT.tpl dans le dossier MT4 --> templates
redémarrez votre plateforme MT4
ouvrez un graphique WEEKLY (par exemple EURUSD) et à partir du menu CHARTS --> TEMPLATE --> COT
L'indicateur peut être attaché à 7 paires différentes et 3 indices (mais pour le moment nous ne considérons que les 7 paires) :
- CADUSD
- USDCHF
- GBPUSD
- USDJPY
- EURUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
COMMENT UTILISER
Avant tout, vous devez savoir ce qu'est le rapport COT et comment le lire. Vous pouvez trouver de nombreuses explications sur le web (google) mais je vais néanmoins résumer les principaux concepts plus tard.
La fenêtre est divisée en 2 parties.
- La partie supérieure avec les données COT telles que publiées par le CME (Chicago mercantile exchange) au moins les entrées principales. Dans le coin supérieur gauche, il y a deux boutons verts [Page précédente] et [Page suivante]. Cliquez deux fois dessus et faites-les glisser ailleurs sur l'écran (un à la fois). De cette façon, vous pouvez faire défiler toutes les données COT. Le nombre d'enregistrements affichés peut aller de 15 à 60 par page.
- La partie inférieure montre des graphiques en ligne pour chaque catégorie COT de juillet 2006 à aujourd'hui.
Si votre fenêtre est différente de la figure 1 (il manque quelque chose) :
CTR+I
cliquez sur le nom de l'indicateur
cliquez sur éditer
cliquez sur OK
cliquez sur fermer
Si vous regardez le graphique du négociant :
- la LIGNE VERTE représente le total des CONTRATS A LONG TERME ouverts à la CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE. La ligne représente un nombre positif >0 (elle est donc tracée au-dessus de la ligne 0).
- la LIGNE ROUGE représente le total des CONTRATS SHORT FUTURE ouverts au CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE. La ligne représente les nombres positifs >0 (elle est donc tracée au-dessus de la ligne 0).
- La LIGNE GRISE POTÉE représente la différence entre les CONTRATS LONGS et COURTS. La ligne grise peut aller AU-DESSUS ou EN-DESSOUS de la ligne zéro et dans certains cas (nous le verrons plus tard) peut représenter le sentiment du marché.
- La plus grande LIGNE NOIRE est le prix de clôture hebdomadaire de la paire (par exemple EURUSD).
Utiliser COTIndi par Sym c'est facile, le comprendre est une autre affaire, mais nous allons essayer de le faire.
La seule entrée principale de l'indicateur est : SHOWDATA (de 1 à 7)
- entrée 1 : DEALER : Les chiffres sous DEALER sont colorés en ROUGE, cela signifie que le graphique linéaire ci-dessous est dessiné par ces chiffres Dans la partie supérieure de la section 2, il y a : MAX et MIN des POSITIONS LONGUES ouvertes (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront uniquement positifs), MAX et MIN des POSITIONS COURTES ouvertes (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront uniquement positifs), MAX et MIN des POSITIONS NETTES ouvertes (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront positifs ou négatifs), MAX et MIN de la clôture hebdomadaire des prix (de 2006 à aujourd'hui).
Les DEALER sont de grandes entreprises qui négocient des "futures" afin de protéger leurs produits/marchandises des grands mouvements sur le marché des changes. Ils se trouvent généralement du mauvais côté du marché.
- entrées 2 et 3 : ASSET MANAGER et LEVERAGED FUND (ont ouvert des contrats à terme longs et courts). Les chiffres sous ASSET MNG ou LEV FUND sont de couleur ROUGE, cela signifie que le graphique linéaire ci-dessous est dessiné par ces chiffres. Dans la partie supérieure de la section 2, il y a : MAX et MIN ont ouvert des POSITIONS LONGUES (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront uniquement positifs), MAX et MIN ont ouvert des POSITIONS COURTES (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront uniquement positifs), MAX et MIN ont ouvert des POSITIONS NETTES (de 2006 à aujourd'hui, les chiffres seront positifs ou négatifs), MAX et MIN ont fermé les prix hebdomadaires (de 2006 à aujourd'hui).
ASSET MANAGER et LEVERAGED FUND sont les "grands garçons". Les "Market Makers" qui font bouger les prix comme ils le souhaitent. Nous devons faire attention où ils sont, quand et à quels niveaux de prix ils ont acheté ou vendu. Nous ne pouvons pas prédire ce qu'ils feront la semaine prochaine, mais s'ils sont pleins de contrats d'achat depuis longtemps, il est peut-être temps pour nous de construire une PYRAMIDE DE VENTE. Vice versa, s'ils sont pleins de contrats de VENTE, nous pouvons envisager de commencer à acheter.
- input 4 e 5 : ne sont pas trop pertinents, mais ils sont dans le rapport COT.
- entrée 6 : NON REPORTABLE. Il s'agit de petits traders/spéculateurs. Souvent, la majorité d'entre eux se trouvent du mauvais côté du marché.
- Entrée 7 : la dernière mais non la moins importante : cette entrée montre les 3 catégories de POSITION NETTE les plus importantes en un coup d'oeil. Vous pouvez voir DEALER/COMMERCIALS (ligne pointillée verte - mauvaise position sur le marché) - ASSET MNG + LEV FUND (ligne pointillée rouge - grands spéculateurs, banques, fonds à effet de levier, banques centrales - ils sont presque toujours du bon côté du marché. Essayez de rester avec eux ou de comprendre ce qu'ils font) - NON RPT (ligne pointillée grise - petits spéculateurs. Ils sont généralement en retard et essaient de suivre le MM.
La ligne noire est le prix de clôture hebdomadaire.
Version mise à jour publiée ici : https://www.mql5.com/en/forum/173520
prochaine version mise à jour postée ici, incluant l'intérêt ouvert et le SP500 : https://www.mql5.com/en/forum/173520
Rapport COT actualisé posté ici : https://www.mql5.com/en/forum/173520
Rapport COT actualisé posté ici : https://www.mql5.com/en/forum/173520
Rapport COT actualisé posté ici : https://www.mql5.com/en/forum/173520