Corrélation, répartition dans un portefeuille. Méthodes de calcul - page 5

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Aleksey Nikolayev:
Il y a un problème avec le calcul de la corrélation triviale. En raison de lanon-stationnarité inhérente aux augmentations de prix, elle donne des résultats erronés (souvent gonflés). C'est pourquoi l'économétrie emprunte généralement la voie difficile de la construction d'un modèle autorégressif pour la série.
Pourriez-vous préciser votre question dans une MP ?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Pourriez-vous préciser votre question dans un message privé ?

Voici un exemple simple de cet effet. Je ne suis pas prêt à décrire comment l'aborder en termes généraux, puisqu'il s'agit essentiellement d'un cours d'économétrie).

Générons quatre échantillons indépendants de même longueur avec des gains espérés différents - les deux premiers ont zéro et les autres ont un. Toutes les corrélations par paire devraient être proches de zéro. Maintenant, faisons-en deux échantillons, un du premier et du troisième, et un du second et du quatrième. Ils sont, bien sûr, indépendants et donc non corrélés, mais la corrélation de l'échantillon est nettement supérieure à zéro. Le code sur R et son résultat :

n <- 1000
v1 <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
v2 <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
v3 <- rnorm(n, mean = 1, sd = 1)
v4 <- rnorm(n, mean = 1, sd = 1)

v5 <- c(v1, v3)
v6 <- c(v2, v4)

print(cor(v1, v2))
print(cor(v3, v4))
print(cor(v5, v6))

0.01907343
0.01391064
0.2173542
 
Aleksey Nikolayev:

Voici un exemple simple de cet effet. Je ne suis pas prêt à décrire comment l'aborder en termes généraux, puisqu'il s'agit essentiellement d'un cours d'économétrie).

Générons quatre échantillons indépendants de même longueur avec des gains espérés différents - les deux premiers ont zéro et les autres ont un. Toutes les corrélations par paire devraient être proches de zéro. Maintenant, faisons deux échantillons d'eux, un du premier et du troisième, et un du deuxième et du quatrième. Ils sont, bien sûr, indépendants et donc non corrélés, mais la corrélation de l'échantillon est nettement supérieure à zéro. Le code sur R et son résultat :

N'est-ce pas fait dans le RNG ?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
N'est-ce pas fait en RNG ?

Plutôt PRNG, mais vous pouvez vous connecter à un RNG quantique si vous le souhaitez).

Oui, la fonction rnorm() de R génère un échantillon indépendant normalement distribué avec les paramètres spécifiés.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Répondez à la question, ou passez aux autres fils.
Je ne sais pas ce que vous comptez, mais ça ne semble pas correct.
C'était le sujet du post.
Et votre réponse sent les lunettes roses.
Après tout, les paires de corrélations à 100% que vous avez ne sont pas sur la table.
Les paires sont pré-synchronisées, j'espère ?
 
Aleksey Nikolayev:

Plutôt PRNG, mais vous pouvez vous connecter à un RNG quantique si vous le souhaitez).

Oui, la fonction rnorm() de R génère un échantillon indépendant normalement distribué avec des paramètres donnés.

une question très délicate : soustraient-ils/utilisent-ils l'entropie ? le processus (la fonction) qui prend un temps désagréablement long. elle (l'entropie) s'accumule lentement, et sans elle, rien n'est crypto-résistant.

à propos du mélange - quel résultat était attendu ? il me semble que même en théorie, une corrélation partielle sera obligatoire.

 
Maxim Kuznetsov:

le processus (fonction) prend un temps désagréablement long. elle (l'entropie) s'accumule lentement, et sans elle, les choses ne sont pas à l'épreuve de la cryptographie.

à propos du mélange - quel résultat était attendu ? il me semble que même en théorie, une corrélation partielle sera obligatoire.

Il existe un paquet dans R qui vous permet de vous connecter à un ordinateur quantique et de prendre de véritables SF. Quelque part sur le forum, je les ai déjà postés pour votre homonyme) Pour PRNG dans R, vous pouvez choisir parmi un tas d'algorithmes (vous pouvez lire l'aide), mais je ne suis pas vraiment entré dans la question.

La corrélation et la corrélation sélective sont des choses très différentes. Par exemple, la corrélation peut très bien être inexistante, alors que la corrélation de l'échantillon peut être calculée pour presque n'importe quel échantillon. Le problème est une incompréhension totale du simple fait que la corrélation entre échantillons n'est pas la définition de la corrélation (mais seulement une estimation de celle-ci, pas toujours exacte).

 
Aleksey Nikolayev:

Il existe un paquet dans R qui vous permet de vous connecter à un ordinateur quantique et de prendre de véritables SF. Quelque part sur le forum, je les ai déjà postées pour votre homonyme) Pour PRNG dans R, vous pouvez choisir parmi un tas d'algorithmes (vous pouvez lire l'aide), mais je ne suis pas vraiment entré dans la question.

La corrélation et la corrélation sélective sont des choses très différentes. Par exemple, la corrélation peut très bien être inexistante, alors que la corrélation de l'échantillon peut être calculée pour presque n'importe quel échantillon. Le problème est une incompréhension totale du simple fait que la corrélation entre échantillons n'est pas la définition de la corrélation (mais seulement une estimation de celle-ci, pas toujours exacte).

Gsc l'estimait en traçant la distribution du nombre de comptes générés identiques. Plus la ligne est plate, logiquement, mieux c'est. Ça a pris quelques millions de générations. Et on peut tout voir clairement. En général, le même algorithme donne une copie de la distribution tout le temps, peu importe le caractère prétendument aléatoire de celle-ci.
 
Renat Akhtyamov:
Gsc était généralement estimé en traçant une distribution du nombre de ss identiques générés. Plus la ligne est plate, logiquement mieux c'est. Ça a pris plusieurs millions de générations. Et on peut tout voir clairement. En général, le même algorithme donne une copie de la distribution tout le temps, peu importe le caractère prétendument aléatoire de celle-ci.

Un exemple typique de la façon dont l'intuition humaine ne fonctionne pas bien dans les problèmes théoriques. La probabilité qu'il y ait des coïncidences est très élevée (le paradoxe des anniversaires).

 
Aleksey Nikolayev:

Il existe un paquet dans R qui vous permet de vous connecter à un ordinateur quantique et de prendre de véritables SF. Quelque part sur le forum, je les ai déjà postées pour votre homonyme) Pour PRNG dans R, vous pouvez choisir parmi un tas d'algorithmes (vous pouvez lire l'aide), mais je ne suis pas vraiment entré dans la question.

La corrélation et la corrélation sélective sont des choses très différentes. Par exemple, la corrélation peut très bien être inexistante, alors que la corrélation de l'échantillon peut être calculée pour presque n'importe quel échantillon. Le problème est une incompréhension totale du simple fait que la corrélation entre échantillons n'est pas la définition de la corrélation (mais seulement une estimation de celle-ci, pas toujours exacte).

Alors, combien la science a-t-elle osé dire ? En quoi exactement le résultat est-il insatisfaisant ?

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