De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 104
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Je me souviens avoir chassé des tarentules quand j'étais enfant. Une boule de pâte à modeler sur une ficelle dans un terrier et vous la sortez. Gros, noir, poilu et très venimeux. L'étendue de notre Voronezh.
Personnellement, pour moi, l'utilisation de SB n'est intéressante que comme critère pour vérifier les résultats d'une prédiction. Par exemple, j'essaie de prédire la direction de la clôture de la barre du jour à l'aide d'un indicateur Shamnsko-Koldun. Si le résultat est de plus ou moins 50/50, alors je n'utilise pas ces outils magiques. Et si le résultat est de 60/40, ou 65/35, de plus sur les grandes statistiques, et de manière régulière au fil des années - vous devriez les examiner attentivement.
Ceci peut être formalisé comme un test de l'hypothèse nulle que le paramètre de la distribution binomiale est égal à une valeur donnée par rapport à l'hypothèse alternative que le paramètre dépasse cette valeur. La distribution hypergéométrique, en revanche, peut être utilisée pour tester l'hypothèse de l'uniformité des années. Cette approche est tout simplement plus pratique pour moi (lorsque tout est considéré de manière plus ou moins stricte), même si je suis bien conscient de ses limites. Matstat est juste un outil, pas un moyen de décrire l'essence des régularités.
L'impossibilité de gagner de l'argent avec SB est un fait évident. Une question a été posée ici dans le fil de discussion - quel est l'intérêt de ce fait pour les traders ? Pour moi (et pour beaucoup d'autres) il y a un point et il est très simple - il faut chercher les différences de prix de SB. Cette approche est formalisée au moyen des méthodes de la théorie des tests d'hypothèse de matstat. Ce que j'ai écrit précédemment sur le zigzag est un exemple possible de cette approche très standard. J'ai un autre exemple dans mon article sur les lacunes.
Oui, c'est un classique, dans les milieux professionnels. Mais les escrocs et les traders n'aiment pas (ne veulent pas) faire cela, de même que le forward testing, bien qu'ils ne le fassent pas une fois mais des centaines de milliers de fois pour optimiser forward)))). Et dans tous les cas, même les modules de prévision des propharmaciens les plus usés, sans parler des nobles hedge funders, sont constamment testés sur des données bruitées (stériles), Dieu nous préserve que l'exactitude "SB" d'un quelconque modèle MO soit supérieure à 50,01% et que la corrélation retour prédit / retour réel soit supérieure à 0.001(bien sûr les chiffres peuvent varier en fonction de la fréquence des données), en général "SB" - nada devrait être sur toutes les 100500 statistiques et les modèles économétriques intelligents de jeunes étudiants de diplômes rouges, qui survivent rarement plus d'une demi-année dans de telles organisations où vous avez besoin d'alpha et pas de merde scientifique d'articles récents.
Ce n'est pas du tout nécessaire, en fait c'est probablement le moyen le plus difficile de trouver des modèles.
Si la stratégie donne un plus en SB, cela signifie qu'il y a une erreur quelque part.
Vous êtes en avance sur la courbe. D'accord, mais en réalité ne pas utiliser directement à la SB, et plutôt des données générées spécifiquement, qui pour un certain nombre de statistiques imitent les données réelles, qui sont généralement très grandes (des dizaines de gigaoctets par jour) et il ya plus de 2 / 3 ne sont pas des séries de prix et généralement la date n'est pas avec les échanges (commandes, transactions, etc), il s'agit d'un travail distinct assez grande échelle, mais l'essence de la même "sur le SB ne devrait pas être plus.
Cela peut être formalisé comme un test de l'hypothèse nulle que le paramètre de la distribution binomiale est égal à une valeur donnée par rapport à l'hypothèse alternative que le paramètre dépasse cette valeur. La distribution hypergéométrique, en revanche, peut être utilisée pour tester l'hypothèse de l'uniformité des années. Cette approche est tout simplement plus pratique pour moi (lorsque tout est considéré de manière plus ou moins stricte), même si je suis bien conscient de ses limites. Matstat est juste un outil, pas du tout un moyen de décrire l'essence des régularités.
Après avoir lu ce billet, je me suis souvenu du monologue de Vladimir Vinokur - La grande et puissante langue russe )))).
Vous avez peint de façon si lucide la règle de la rentabilité avec SB.))
Sans parler des nobles fonds spéculatifs, les modules de prévision sont constamment testés sur des données bruyantes (stériles).
D'où vient le goût ? Vous y avez travaillé ?
Vous creusez au mauvais endroit...
Je peux dire avec une probabilité de presque 100% que presque tous les indicateurs émettront un signal de retournement presque au milieu de la tendance.
Mais si quelqu'un a un indicateur qui donne des signaux en miroir sur les transactions réelles et démo, c'est exactement ce que le docteur a ordonné.
Et à propos de SB...
La seule question qui se pose ici est : que fumez-vous ? ;)))
D'où vient le tabac ? Vous y avez travaillé ?
Oui, j'y travaillais, en principe j'y travaille toujours, mais je ne vais plus au bureau comme un pionnier tous les jours, je travaille à distance, c'est bien sûr un autre type de travail et l'argent est bien moindre, mais comme avant je ne peux pas dormir pendant trois jours et je brûle à fond.
Oui, c'est un classique, dans les milieux professionnels. Les escrocs et les spécialistes du marketing, en revanche, n'aiment pas le faire,
Frapper sur le mur à côté d'une porte ouverte ? :))))) Quel est l'intérêt ?
Frapper sur le mur à côté d'une porte ouverte ? :))))) Pour quoi faire ?
Tout le monde n'a pas une porte magique vers Narnia) Dites-nous comment c'est, si vous avez de la chance)