De la théorie à la pratique - page 686
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il n'y aura pas d'initié sur le parvis.
Sinon, il s'avérera que l'achat n'est pas égal à la vente et d'autres astuces apparaîtront...
Alors il n'y aura pas de Graal sur le forex).
Pour la cinq centième fois, je publie le Graal :
La variance du processus me semble logique.
sigma^2 est la variance habituelle de la distribution de l'incrément de la fenêtre glissante
theta^2 est une variance inhabituelle, à savoir = 2*(b^2), où
nu est un ordre de la distribution gamma, et si nous parlons de la distribution de Laplace, nu=1.
Mais l'attente, que la foudre me frappe, je ne la comprends pas...
J'ai relu la correspondance entre Automat et Vladimir - options, fonctions de saturation... Je me suis évanouie et je me suis endormie...
J'ai essayé de construire un canal de variance par rapport à la MA et à la médiane, les résultats se sont améliorés d'environ +10%, mais ce n'est pas la même chose... Faux, pour ainsi dire...
Continuer à abrutir...
Pouvez-vous expliquer en termes simples ce que vous avez vu là-bas ?
Tant que l'on n'aura pas trouvé un paramètre fiable de persistance/antipersistance du marché, tout n'est qu'absurdité et flou.
Ils sont toujours mélangés, il n'y a pas de tel mécanisme basé sur la TV au moins...
J'ai déjà fait des allers-retours entre les circuits super complexes et les circuits les plus simples... pas besoin de chercher quelque chose qui n'existe pas. N'oubliez pas que j'ai écrit que vous devez construire une théorie à partir de faits, et non l' inverse . Je crois que vous dites la vérité... et que vous voulez trouver la vérité mais vous oubliez que, comme Igor Makanu aimait à l'écrire, vous "étirez" l'appareil mathématique jusqu'au prix. Cela ne fonctionne pas de cette façon.
Si vous ne me croyez pas, je vous le rappellerai après une centaine de pages de ce fil, d'accord ?
à la page 786... ...)
De cette façon, vous saurez exactement ce qui est vrai et ce qui est illusoire. Et pas seulement vous).Ils sont toujours mélangés ; il n'y a pas de mécanisme de ce type à la télévision, et il ne peut pas y en avoir, du moins...
J'ai déjà fait des allers-retours entre les schémas de circuits super complexes et les plus simples... pas besoin de chercher quelque chose qui n'existe pas. N'oubliez pas que j'ai écrit que vous devez construire une théorie à partir de faits, et non l' inverse . Je crois que vous dites la vérité... et que vous voulez trouver la vérité, mais vous oubliez que, comme Igor Makanu aimait à l'écrire, vous " tirez " les ficelles du prix. Cela ne fonctionne pas de cette façon.
Si vous ne me croyez pas, je vous le rappellerai après une centaine de pages de ce fil, d'accord ?
à la page 786... Je serai là.)
Ainsi, vous saurez exactement ce qui est vrai et ce qui est illusoire. Et pas seulement vous).Vous avez raison, je ne discute pas. Il est impossible de trouver la clé convoitée qui donne une garantie de 90% d'entrée réussie dans le métier. En tout cas, je n'en ai pas été capable. Alors que faire ? ! Je pense que toute personne aura TOUJOURS des doutes sur le TS, s'il n'est pas fondé sur la théorie, s'il ne comprend pas stupidement COMMENT il fonctionne. Une telle personne s'empressera toujours de le réoptimiser au moindre échec. Et ainsi de suite en cercle, jusqu'à l'infini.
J'essaie toujours de faire quelque chose, mais chaque jour, mes espoirs s'amenuisent...
Eh bien, alors il n'y aura pas de Graal sur le Fore).
oui, il y en aura, il y en aura...
l'achat peut aussi être considéré comme une vente dans certains cas
c'est la même chose avec les ventes - comme les achats
le forex est un énorme verrou, comme tout autre marché en principe...À mon avis, ce qui est vraiment nécessaire ici, c'est de diviser la branche en plusieurs composantes, à savoir :
J'ai donné un schéma clair de ce qu'il faut rechercher et comment construire un système.
Je ne peux pas révéler ce que je sais... et je n'en ai pas besoin. Je ne peux pas révéler ce que je sais ... et je n'ai pas à le faire ... car les rails que vous suivez peuvent en dire plus que moi ... mais par respect pour des personnes comme Novaja, Aleksandr_K, je vais donner un indice ... ici vous voyez la croissance des volumes de tick ... je ne vois pas de modèle ... Je ne parle pas de signaux, je dis que le hasard est le hasard à 98% ... mais le caractère du mouvement aléatoire peut donner quelque chose d'important vu le fait que des queues épaisses se forment après la ligne rouge. Novaja sait à peu près ce que je veux dire) Je ne me suis pas basé sur les volumes eux-mêmes, c'est juste que ces signaux, qui ne sont liés à aucun volume du tout, ont été particulièrement rentables et coïncident approximativement avec les endroits où se trouve la ligne rouge... pas à tous les endroits où se trouve cette ligne... c'est compréhensible... mais exactement où se trouve l'une des lignes rouges.
Établissez une corrélation entre l'analyse des événements précédents et ce qui s'est déjà produit, et vous verrez ce que vous devez voir et où vous devez le voir.
et te montrer où chercher. Et pourquoi.
Pouvez-vous expliquer en termes simples ce que vous avez vu là-bas ?
J'y ai trouvé une nouvelle façon de calculer la variance du processus, tout simplement - la largeur du canal autour de la moyenne.
Le génie et la simplicité de la formule résident dans le fait que vous n'avez pas à penser aux quantiles. Tout est calculé par lui-même.
Je suis en train de le tester.
Je ne sais pas)) J'ai toujours une question à l'ordre du jour que je ne peux pas encore résoudre...mais tout le reste a été mis en œuvre depuis longtemps) et cela fonctionne quelle que soit la période...bien sûr il y a des crises mais je peux le voir quand même...et avec le temps....
voici la question... c'est fondamental.. :
Par exemple, le drawdown est faible, vous avez perdu disons 20 dollars, comment augmenter les profits moyens sans augmenter les lots afin que les risques n'augmentent pas ou du moins se maintiennent à un niveau acceptable ... ?
C'est pourquoi le drawdown (fixé par un stop loss, par exemple) affecte toujours la rentabilité à long terme, et parfois il fait boule de neige en augmentant les lots et les risques, puisqu'il faut récupérer ce drawdown. Bien sûr, il n'est pas question ici de signaux, mais de la façon d'ouvrir et de fermer les transactions. Ce serait cool d'en discuter ici ou de m'envoyer un lien vers une branche où l'on a proposé des idées sur la manière de le faire...
Ce serait cool d'en discuter ici ou de jeter un lien vers une branche avec des idées sur la façon de mettre en œuvre la solution...
Je dirai seulement que la solution à cette question - 30% du travail sur les gains dans le forex et généralement dans n'importe quel marché sans une différence.
a montré quels sont les inconvénients et ce qu'il reste à trouver.
Et nous devons trouver une méthode universelle d'identification des émissions parce que nous devons fermer sur elles.
C'est tout, n'est-ce pas suffisant pour vous empêcher de fréquenter les mauvais endroits ?