De la théorie à la pratique - page 69
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SanaSanych, je ne parle pas d'histoire, mais des principes du traitement du signal en temps réel. Dans ce cas, l'histoire est accessoire et nous sommes plus intéressés par l'ici et le maintenant.
Je ne m'intéresse à l'histoire que dans le sens de la prévisibilité du kotir dans le futur.
Oh, combien de découvertes merveilleuses nous avons... )
Vous avez une demi-avance sur moi).
Je voulais juste parler des Neutons à l'esprit rapide, et déjà...
Et avant cela sur Bollinger, sur le temps réel.
Sana-Sanych, je ne parle pas d'histoire, mais des principes du traitement du signal en temps réel. Dans ce cas, l'histoire est auxiliaire et nous sommes plus intéressés par l'ici et maintenant.
Au cas où vous ne comprendriez pas SanSanych, lorsque vous calculez certaines statistiques, vous généralisez dans une certaine fenêtre, donc la non-stationnarité signifie que les statistiques changeront avant que vous ne sortiez de cette fenêtre.
En pratique, la barre suivante aura des statistiques différentes, car il y a un retard d'une demi-période dans le calcul de la moyenne. Et c'est précisément pour cette demi-période que le pouvoir de pronostic du modèle s'étend.
En d'autres termes, vous pouvez explicitement prendre en compte uniquement les barres qui sont déjà entrées dans la fenêtre et ont été calculées.
Je ne m'intéresse à l'histoire que dans le sens de la prévisibilité du kotir dans le futur.
Je ne pense pas que ce soit possible, du moins pas systématiquement. J'essaie de ne pas faire de prédictions. Juste en haut et en bas. Et puis la vie se manifestera.
Hmmm, même de haut en bas, c'est déjà une prédiction.
Une fois que nous avons discuté sur le quatrième forum, l'un des auteurs a dit qu'il ne fallait rien prévoir, mais qu'il fallait suivre le marché.
Mais c'est le problème, si vous voulez suivre le marché, vous devez comprendre où il va aller ensuite, car il est tellement volatile que vous ne pouvez pas le suivre.
Maintenant, prenez le différentiel du démolisseur et obtenez le même graphique de la moyenne.
Et si vous soustrayez le Mach de la bande BB et prenez le différentiel, vous obtenez le graphique RMS.
Vous n'avez pas besoin de prendre le différentiel du graphique RMS, car il est dérivé de l'échelle. Il suffit de prendre le mach de BB et vous obtenez la même série que le RMS à partir du différentiel moyen.
Alors, est-ce que Bollinger utilise un skew glissant ?
Je me demandais pourquoi les bandes supérieures et inférieures ne ressemblent pas à la moyenne.
)))
et qu'avons-nous obtenu dans ce fil après 70 pages ? ))
Je ne pense pas que cela soit possible, du moins pas de manière systématique. J'essaie de me passer des prédictions. Seulement au niveau du haut et du bas. Et puis la vie se manifestera.
Non seulement nécessaire, mais possible.
Si nous parlons de modèles de régression (par opposition aux modèles de classification), l'ennemi principal n'est PAS la stationnarité. L'idée de base est de supprimer cette non-stationnarité.
Le but de toutes ces astuces est d'obtenir un résidu STATIONNAIRE, et si le résidu est non seulement stationnaire mais a une distribution normale, alors nous avons une preuve de la prévisibilité des incréments des séries financières.
Cette prévisibilité peut apparaître dans la première étape est le modèle ARMA. J'ai vu une application pratique de ce modèle pour les données d'une agence américaine - il s'avère que leurs incréments sont stationnaires.
Chacune de ces étapes a ses nuances, mais toutes ces nuances ont été tuées par l'auteur en utilisant l'hypothèse de stationnarité - les incréments de séries financières qui ne se produisent PAS sont étudiés.
Au cas où vous ne comprendriez pas SanSanych, lorsque vous calculez certaines statistiques, vous généralisez à l'intérieur d'une fenêtre, donc la non-stationnarité signifie que les statistiques changeront avant que vous ne sortiez de cette fenêtre.
En pratique, la barre suivante aura des statistiques différentes, car il y a un retard d'une demi-période dans le calcul de la moyenne. Et c'est précisément pour cette demi-période que le pouvoir de prévision du modèle s'étend.
Ce qui est important, c'est "la vitesse à laquelle les changements se produiront".
En pratique, la barre suivante aura des statistiques différentes, car nous avons un retard d'une demi-période pendant le calcul de la moyenne. Le pouvoir prédictif du modèle s'étend exactement sur cette demi-période.
En d'autres termes, vous ne pouvez considérer sans ambiguïté que les barres qui sont déjà entrées dans la fenêtre et ont été calculées ; vous ne pouvez rien dire des barres non calculées.
Quels paramètres avez-vous utilisés ?
Note : l'EA se base sur le croisement MA de la bougie actuelle ! Ainsi, la MA peut repeindre sur la bougie actuelle !!!
Veuillez vérifier ces trades "erronés" avec le"mode visuel" (avec une vitesse lente et deux MAs) ?
Alors vous pouvez tout voir (en fait, il y avait un croisement de MA) ! !!
Mais pourtant, logiquement, nous comprenons que la mémoire est présente. C'est le travail d'EA de le détecter, de l'amener à la lumière du jour.
Imaginons une boîte noire (avec des traders et un marché à l'intérieur) sans aucune influence extérieure, et vivant une vie propre - la sortie de la boîte : un certain flux de cotations. Même sans influences extérieures, il changera d'une manière ou d'une autre.
Laissez maintenant cette BS recevoir des fonctions delta aléatoires (pour l'observateur) de signe et d'intensité différents (des nouvelles, par exemple). Le MN commence à réagir d'une manière ou d'une autre et nous n'observons pas les effets eux-mêmes, mais la réaction du MN à ceux-ci + la vie indépendante du MN lui-même.
La mémoire est là, mais le résultat est une superposition de réponses à de nombreux événements et de la vie personnelle du NM. Même dans le cas d'un système de contrôle simple (ACS), le problème de la division de ce qui n'est pas très soluble.