Apprenez-moi à gagner de l'argent. - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où avez-vous eu le problème... ?
Merci ! Désolé, je n'ai pas eu le temps de faire un forum pendant le week-end. Autrement - étonnamment proche. J'ai essayé et utilisé un système similaire. Je l'ai essayé sur un compte réel (car tout était OK sur la démo). Mes résultats ne sont pas très bons. Mais le diable est dans les détails, alors peut-être que je faisais quelque chose de mal. Je me pencherai sur la question.
- prenez-en un graphique avec 1000 lignes sur 1000 mouvements et considérez que c'est la statistique des résultats sur les signaux de certains de vos TS à TP=SL ;
- Et maintenant, si vous savez comment trader pour être dans le noir à la fin d'une série de trades, vous connaissez TOUTES LES REPONSES A TOUTES LES QUESTIONS SUR LES TERMES DE NOTRE ENTRETIEN...
Mais si vous ne voyez toujours pas, après tout ce qui a été dit ici, ce qu'il faut faire... alors... Je suis désolé. Je vais passer.
"La théorie est sèche mon ami, mais l'arbre de vie est toujours vert". :)
Sur une parcelle connue, en connaissant l'histoire, en "examinant" l'histoire, "après le combat" - il est facile de voir que l'on aurait dû trader sur le signal ou "flipper".
Mais comme je l'ai déjà écrit, il est difficile de trouver un TS qui gagne ou perd constamment de l'argent.
C'est pourquoi votre idée est claire, mais le problème mentionné interfère. L'idée est qu'il peut être résolu par une sur-optimisation.
Fait de l'auto-optimisation :) mais jusqu'à présent ne donne pas les bons résultats.
Vous avez écrit que trouver des CTs stables est facile. Suggérer des options, s'il vous plaît.
Je vais réfléchir à la manière d'implémenter une séquence aléatoire, je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire.
Mais comme je l'ai déjà écrit, il est difficile de trouver un gagne-pain stable ou un plongeur stable.
Je comprends donc votre point de vue, mais ce problème est une entrave.
Ici...
Tu vois pourquoi c'est si difficile pour toi ?
Vous recherchez "... "une TS stable gagnante ou stable "perdante"..."
Et quel est votre problème avec le fait de rester constamment autour de zéro... ?
Ici...
Vous voyez pourquoi c'est si difficile pour vous ?
Vous recherchez "... Un gagnant stable ou un perdant stable..."
Comment ne pas aimer ceux qui tournent constamment autour de zéro... ?
Il y a trois résultats tout aussi probables : vous perdez, vous gagnez de l'argent, rien ne se passe (vous perdez sur l'écart).
S'il vous plaît, ne pointez pas du doigt les travaux de divers scientifiques, mais dites-moi votre propre opinion et pourquoi vous dites cela ? (juste par curiosité)
Seulement votre propre argent !
Eh bien, regardez le point de départ, aller long (si tp = 0) résultat 1 profit, résultat 2 est une perte, résultat 3 - eh bien, si vous vouliez fermer à zéro. Et ainsi de suite 1000 fois. ( J'ai lu sur la ruine du joueur, le cas échéant).
Seulement leur propre argent perdu !
Eh bien, regardez le point de départ, allez long (si tp = sl) 1 résultat profit, 2 résultat perte, 3 résultat - eh bien, si vous vouliez fermer à zéro. Et ainsi de suite 1000 fois. ( J'ai lu sur la ruine du joueur, le cas échéant).
Eh bien, alors (si le manuel d'arithmétique ne ment pas), d'après les résultats d'une SÉRIE de 1000 transactions (dont le graphique des statistiques de résultats s'est avéré être une ligne, "...". oscillant constamment autour de zéro..."), il s'avère que vous avez trop souvent DÉCLARÉ le VOLUME d'une POSITION suite à un échec... et le construire quand tu as eu de la chance.
Par conséquent, le produit du NOMBRE de transactions réussies par la VALEUR AVANTAGEUSE de PROFIT par transaction est MOINS élevé que le produit du NOMBRE de transactions perdantes par la VALEUR AVANTAGEUSE de PERTE (bien sûr, également par transaction).
Cela soulève la question logique suivante : SI VOUS AGISSEZ DELA MAUVAISE MANIÈRE ( !), VOUS OBTENEZ, entre autres, une perte, PROFIT LA MÊME TAILLE ?... (non, je me demande...).
Eh bien, alors (si le manuel d'arithmétique ne ment pas), selon les résultats d'une SÉRIE de 1000 transactions (dont le graphique des statistiques de résultats s'est avéré être une ligne, "....". oscillant constamment autour de zéro..."), il s'avère que vous avez trop souvent DÉCLARÉ le VOLUME d'une POSITION suite à un échec... et le construire quand tu as eu de la chance.
Par conséquent, le produit du NOMBRE de transactions réussies par la VALEUR AVANTAGEUSE DE PROFIT par transaction est MOINS élevé que le produit du NOMBRE de transactions perdantes par la VALEUR AVANTAGEUSE DE PERTE (bien sûr, également par transaction).
Cela soulève la question logique suivante : SI VOUS AGISSEZ DELA MAUVAISE MANIÈRE ( !), VOUS OBTENEZ, entre autres, une perte, PROFIT . LA MÊME TAILLE ?... (non, je me demande...).
Manipuler la taille du lot ne devrait pas vous donner un décalage - après tout, la probabilité ne change pas...
Tu ne crois pas qu'on se moque de nous ? Ce n'est pas pour rien que le surnom "prikolnyjkent" a été choisi).
"Si seulement vous aviez fait lecontraire( !)" - c'est-à-dire que vous auriez dû réduire le volume de votre position trop rarement après un échec et très rarement l'augmenter lorsque vous aviez de la chance. Ou mieux encore, ne le modifiez pas du tout.))
manipuler la taille du lot ne devrait pas sembler changer - parce que la probabilité ne change pas...
Oui... ne change pas.
Par conséquent, la manipulation de la taille du lot ne change pas le graphique des STATISTIQUES de vos transactions, mais le graphique du SOLDE du compte de trading changera...