Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 8
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testé depuis 1999, le bénéfice net du système complet sur un drawdown de 18 000 micro-lots n'est pas supérieur à 100 livres par micro-lot.
prendre le profit au moins 1,5 fois le stop
arrêt maximum 100 pips
testé depuis 1999, le bénéfice net du système complet sur un drawdown de 18 000 micro-lots n'est pas supérieur à 100 livres par micro-lot.
prendre le profit au moins 1,5 fois le stop
arrêt maximum 100 pips
Je ne m'intéresse pas à la lecture des graphiques lorsque j'entre sur le marché... Je n'utilise le graphique des prix que pour fixer un stop et un take out.
Pour ce qui est du hors-sujet, je suis arrivé ici par le bon chemin ... Car de mon point de vue j'ai trouvé la profondeur maximale ... Par exemple je vais faire un opticien encastré ... La condition obligatoire est que le conseiller ait un arrêt et un départ ...
Rapport dutesteur de stratégie
Moyenne mobile
(Build 765)
Symbole
EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période
4 heures (H4)
Modèle
Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur tous les délais minimums disponibles)
Paramètres
Lots=0.1 ;
Barres en test
1489
Tics modélisés
1210061
Qualité de la modélisation
s/o
Erreurs de cartes non concordantes
277
Dépôt initial
1000.00
Écartement
Actuel (1)
Bénéfice net total
658.89
Bénéfice brut
909.16
Perte brute
-250.27
Facteur de profit
3.63
Gain attendu
50.68
Dégradation absolue
102.50
Retrait maximal
275.92 (20.84%)
Abattement relatif
20.84% (275.92)
Total des transactions
13
Positions courtes (% gagné)
9 (55.56%)
Positions longues (% gagnés)
4 (50.00%)
Transactions à profit (% du total)
7 (53.85%)
Transactions déficitaires (% du total)
6 (46.15%)
Le plus grand
commerce de bénéfices
342.78
commerce à perte
-65.46
Moyenne
commerce de bénéfices
129.88
commerce à perte
-41.71
Maximum
victoires consécutives (gain en argent)
4 (286.99)
pertes consécutives (perte en argent)
3 (-125.31)
Maximal
bénéfice consécutif (nombre de victoires)
431.08 (2)
perte consécutive (nombre de pertes)
-125.31 (3)
Moyenne
victoires consécutives
2
pertes consécutives
2
Rapport du testeur de stratégie
Moyenne mobile
(Build 765)
Symbole
EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période
4 heures (H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)
Modèle
Chaque tick (la méthode la plus précise basée sur toutes les échéances disponibles)
Paramètres
Lots=0.1
Barres en test
1111
Tics modélisés
283171
Qualité de la modélisation
90.00%
Erreurs de cartes non concordantes
0
Dépôt initial
1000.00
Écartement
Actuel (1)
Bénéfice net total
233.63
Bénéfice brut
281.63
Perte brute
-48.00
Facteur de profit
5.87
Gain attendu
58.41
Dégradation absolue
77.23
Retrait maximal
325.23 (22.11%)
Abattement relatif
22.11% (325.23)
Total des transactions
4
Positions courtes (% gagné)
4 (75.00%)
Positions longues (% gagnés)
0 (0.00%)
Transactions à profit (% du total)
3 (75.00%)
Transactions déficitaires (% du total)
1 (25.00%)
Le plus grand
commerce de bénéfices
145.47
commerce à perte
-48.00
Moyenne
commerce de bénéfices
93.88
commerce à perte
-48.00
Maximum
victoires consécutives (gain en argent)
2 (153.47)
pertes consécutives (perte en argent)
1 (-48.00)
Maximal
bénéfice consécutif (nombre de victoires)
153.47 (2)
perte consécutive (nombre de pertes)
-48.00 (1)
Moyenne
victoires consécutives
2
pertes consécutives
1
C'est-à-dire que vous avez choisi la profondeur d'historique à partir de laquelle les paramètres d'optimisation évoluent plus lentement dans la fenêtre glissante que dans le mois en cours. Tout cela peut être mis dans une fonction prédictive normale.