Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Apparemment, il se base sur sa propre expérience. C'est probablement ce qu'il fait et il faut garder à l'esprit qu'il fait du commerce avec succès.
Et moi, alors ?
Alors à quoi tu t'accroches, il a une indulgence pour la non-appartenance de Fourier en analyse, donnée à lui et à son groupe de fans. Pour lui, l'application de Fourier en analyse est plus impersonnelle que le saindoux dans les Paukas.
Sentir la balance )))))
Et moi, alors ?
Et moi, alors ?
Qu'en est-il de vos paroles)))
"Il a été correctement écrit ici que la transformée de Fourier ne s'applique qu'aux fonctions périodiques. Mais il y a toujours ceux qui veulent tirer sur le forex."
Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire à analyser ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'entendre.
Yusuf, je cherche dans un sens différent, je suis à la recherche d'une idée sur la façon de fourrer un Fourier là pour le faire "fonctionner" sur une série de prix non stationnaire, avec une réduction préalable du processus à quasi-stationnaire, c'est-à-dire comme si le Fourier lui-même n'était nécessaire que pour la décomposition.
Fourier ne convient que pour les séries périodiques. Pour les séries apériodiques, elle ne se rapprochera plus ou moins que du segment -pi/2 à pi/2, c'est-à-dire du point médian, tandis que les bords tendront vers la valeur de l'harmonique zéro.
Certaines transformées en ondelettes peuvent être utilisées pour les séries non stationnaires. Les ondelettes elles-mêmes sont sélectionnées en fonction de la qualité de la série restaurée après la transformation.
Qu'en est-il de vos paroles)))
"Il a été correctement écrit ici que la transformée de Fourier ne s'applique qu'aux fonctions périodiques. Mais il y a toujours ceux qui veulent tirer sur le forex"
L'un ne contredit pas l'autre.
Dans sa forme pure, la FFT n'est pas adaptée au marché. Pour être honnête, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a même eu un temps où je pensais que c'était mal. Maintenant, je pense que ce n'est pas terminé. Si vous parvenez à le terminer, vous pourriez obtenir des résultats très intéressants.
Si vous êtes sérieusement intéressé par la FFT, vous devez l'étudier non pas à partir de livres mais à un niveau plus élevé. Vous devez comprendre la physique de ce qui se passe.
Quelles fréquences (périodes) sont dans la FFT et lesquelles ne le sont pas et pourquoi ? Pourquoi, à N pair, les comptes spectraux à gauche et à droite de Fd/2 sont complexes-conjugués ? Pourquoi à N pair les comptes spectraux 0 et Fd/2 n'ont pas de partie imaginaire ? Qu'obtient-on à N impair et pourquoi ? La plupart des gens, même ceux qui se considèrent comme des experts, ne connaissent pas les réponses à ces questions.
Si vous pouvez répondre correctement aux questions ci-dessus, des questions plus sérieuses devraient surgir et suggérer un moyen de résoudre les problèmes. Je suis en train de le faire et jusqu'à présent, les perspectives sont très alléchantes.
Il est clair que la détection d'un signal sur différentes TF sera corrélée entre elles, c'est-à-dire que le niveau de signal/bruit sera différent sur les différentes échéances ; il est donc préférable de prendre le niveau de signal/bruit entre les échéances, c'est-à-dire de capter l'harmonique dominante sur chaque TF séparée et d'obtenir ensuite un commun pour ces deux (par exemple) TF.
Certaines personnes trouvent un signal utile (ignorons la démagogie de son existence) sur un historique plus long, certaines personnes ont besoin de 5000 barres et d'autres de beaucoup plus. Par exemple, si nous analysons la profondeur de 1000 barres sur le TF maximum (qui est utilisé dans l'analyse), alors pour le TF minimum ce sera des dizaines de milliers de barres.
Quelle est donc la profondeur optimale de l'histoire pour l'analyse ? J'ai ma propre opinion, mais j'aimerais l'écouter.
Qu'est-ce qu'un signal utile ? Cette question s'adresse à tous les participants à la discussion et aux sympathisants.
Qu'est-ce qu'un signal utile ? Une question pour tous les panélistes et sympathisants.
C'est très simple. Les signaux sont utiles, nuisibles et inutiles.
Ce qui est gagné est utile, ce qui n'est pas gagné est inutile, ce qui est perdu est nuisible.
L'un ne contredit pas l'autre.
Dans sa forme pure, le DFA n'est pas bon pour le marché. Pour être honnête, je ne sais pas du tout à quoi il sert.
C'est très simple. Il existe des indices utiles, nuisibles et inutiles.
Ce qui est gagné est utile, ce qui n'est pas gagné est inutile, ce qui est perdu est nuisible.
C'est presque ça, prends une tarte sur l'étagère.
Un signal utile est un signal qui peut apporter des bénéfices, des gains.
Alors pourquoi le chercher sur un historique de 5000 barres ?