bobrush: C'est-à-dire que la théorie et la pratique sont les mêmes. 300 semaines, c'est plus que 5 ans, juste pour confirmer la théorie ?
Il s'avère donc que quelle que soit la manière dont on l'ouvre, par hasard ou par signaux, le résultat est le même : M(x)=0 ?
Pourquoi juste pour cela, une théorie si simple sur l'impossibilité de gagner sans prédiction ? Je n'ai pas dit ça... Cette quantité de données est intéressante en soi, il y en a 80 milliards aujourd'hui. Et les implications de cette théorie sont nombreuses, en particulier, le caractère désespéré de tout schéma de martingale, aussi tordu soit-il. Et aussi d'autres séries, qui ne sont pas basées sur des prédictions, mais sur des signes très différents, sans rapport avec la prédiction.
Si vous ouvrez au hasard, oui, l'espérance de profit est exactement égale à moins le spread. Les signaux sont une autre affaire, ils peuvent avoir leur propre gain attendu caractérisant la qualité de leurs prévisions. Mais elle ne peut pas être estimée, nous ne pouvons que prendre une moyenne d'échantillonnage, pas une valeur attendue. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire comment les échantillons sont créés.
Pourquoi juste pour cela, une théorie si simple sur l'impossibilité de gagner sans prédiction ? Je n'ai pas dit ça... Cette quantité de données est intéressante en soi, il y en a 80 milliards aujourd'hui. Et les implications de cette théorie sont nombreuses, en particulier, le caractère désespéré de tout schéma de martingale, aussi tordu soit-il. Et aussi d'autres séries, qui ne sont pas basées sur des prédictions, mais sur des signes très différents, sans rapport avec la prédiction.
Si vous ouvrez au hasard, oui, l'espérance de profit est exactement égale à moins le spread. Les signaux sont une autre affaire, ils peuvent avoir leur propre gain attendu caractérisant la qualité de leurs prévisions. Mais elle ne peut pas être estimée, nous ne pouvons que prendre une moyenne d'échantillonnage, pas une valeur attendue. Et je pense, je n'ai pas besoin de vous dire comment les échantillons sont créés.
Dois-je comprendre que vous utilisez des données statistiques dans le trading et que vous sélectionnez les mm correspondants pour faire évoluer le gain attendu dans le sens positif ? C'est-à-dire qu'une stratégie sciemment perdante peut s'avérer rentable avec certains mm et un traitement statistique constant ?
bobrush: Si j'ai bien compris, vous utilisez des données statistiques dans le trading et sélectionnez un MM approprié pour faire évoluer le gain attendu dans une direction positive ? C'est-à-dire qu'une stratégie sciemment perdante peut s'avérer rentable avec certains mm et un traitement constant des statistiques ?
Non, une stratégie sciemment perdante (avec un gain attendu inférieur à zéro) ne peut pas devenir rentable par une quelconque gestion du volume de négociation. Ces données sont essentiellement utilisées pour tester des hypothèses. Bien sûr, pour simuler le trading réel. Il permet également de savoir qui cite comment.
Messieurs, existe-t-il un indicateur BB qui donnerait juste un signal sonore lorsque la ligne supérieure et inférieure est cassée et que je prendrais ma propre décision sur le trade ?
Bonjour, je cherche cet outil dans MT4 ou MT5, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Pouvez-vous me dire si quelqu'un l'a utilisé et le connaît. Un trader l'utilise à 6:20 sur cette vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Bonjour, je cherche cet outil dans MT4 ou MT5, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Pouvez-vous me dire si quelqu'un l'a utilisé et le connaît. Un trader l'utilise 6:20 sur cette vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Il existe un indicateur qui ouvre un graphique de paire de devises sous certaines conditions et lui applique un modèle, avec un EA. Lorsque j'applique manuellement un modèle dans le terminal, l'option "Allow the EA to trade" est cochée, mais lorsque le modèle est chargé par programme, cette option est désactivée, est-il possible de la corriger ?
Bonjour, pouvez-vous me dire comment calculer les ordres perdants qui se suivent ? Et avec un rentable, le compte passerait à zéro. J'ai inventé quelque chose, mais je n'ai pas assez...
int LossOrders() { int oldticket ; ticket = 0 ;
for (i = OrdersHistoryTotal() - 1 ; i >= 0 ; i--) { si (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) { si (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic) { oldticket = OrderTicket() ; si (oldticket > ticket) { ticket = ticket ; si(OrderProfit()<0) { orderloss++ ; }sinon, perte de commande=0 ; } } } } retour (perte de commande) ; }
Ici
int LossOrders() { int orderloss=0; int total=OrdersHistoryTotal();
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C'est-à-dire que la théorie et la pratique sont les mêmes. 300 semaines, c'est plus que 5 ans, juste pour confirmer la théorie ?
Pourquoi juste pour cela, une théorie si simple sur l'impossibilité de gagner sans prédiction ? Je n'ai pas dit ça... Cette quantité de données est intéressante en soi, il y en a 80 milliards aujourd'hui. Et les implications de cette théorie sont nombreuses, en particulier, le caractère désespéré de tout schéma de martingale, aussi tordu soit-il. Et aussi d'autres séries, qui ne sont pas basées sur des prédictions, mais sur des signes très différents, sans rapport avec la prédiction.
Si vous ouvrez au hasard, oui, l'espérance de profit est exactement égale à moins le spread. Les signaux sont une autre affaire, ils peuvent avoir leur propre gain attendu caractérisant la qualité de leurs prévisions. Mais elle ne peut pas être estimée, nous ne pouvons que prendre une moyenne d'échantillonnage, pas une valeur attendue. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous dire comment les échantillons sont créés.
Pourquoi juste pour cela, une théorie si simple sur l'impossibilité de gagner sans prédiction ? Je n'ai pas dit ça... Cette quantité de données est intéressante en soi, il y en a 80 milliards aujourd'hui. Et les implications de cette théorie sont nombreuses, en particulier, le caractère désespéré de tout schéma de martingale, aussi tordu soit-il. Et aussi d'autres séries, qui ne sont pas basées sur des prédictions, mais sur des signes très différents, sans rapport avec la prédiction.
Si vous ouvrez au hasard, oui, l'espérance de profit est exactement égale à moins le spread. Les signaux sont une autre affaire, ils peuvent avoir leur propre gain attendu caractérisant la qualité de leurs prévisions. Mais elle ne peut pas être estimée, nous ne pouvons que prendre une moyenne d'échantillonnage, pas une valeur attendue. Et je pense, je n'ai pas besoin de vous dire comment les échantillons sont créés.
Si j'ai bien compris, vous utilisez des données statistiques dans le trading et sélectionnez un MM approprié pour faire évoluer le gain attendu dans une direction positive ? C'est-à-dire qu'une stratégie sciemment perdante peut s'avérer rentable avec certains mm et un traitement constant des statistiques ?
Bonjour, je cherche cet outil
dans MT4 ou MT5, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Pouvez-vous me dire si quelqu'un l'a utilisé et le connaît. Un trader l'utilise à 6:20 sur cette vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Bonjour, je cherche cet outil dans MT4 ou MT5, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Pouvez-vous me dire si quelqu'un l'a utilisé et le connaît. Un trader l'utilise 6:20 sur cette vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=J6jRvSwQVs4
Bonjour, voici la situation :
Il existe un indicateur qui ouvre un graphique de paire de devises sous certaines conditions et lui applique un modèle, avec un EA. Lorsque j'applique manuellement un modèle dans le terminal, l'option "Allow the EA to trade" est cochée, mais lorsque le modèle est chargé par programme, cette option est désactivée, est-il possible de la corriger ?
Bonjour, pouvez-vous me dire comment calculer les ordres perdants qui se suivent ? Et avec un rentable, le compte passerait à zéro. J'ai inventé quelque chose, mais je n'ai pas assez...
int LossOrders()
{
int oldticket ;
ticket = 0 ;
for (i = OrdersHistoryTotal() - 1 ; i >= 0 ; i--)
{
si (OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
si (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == magic)
{
oldticket = OrderTicket() ;
si (oldticket > ticket)
{
ticket = ticket ;
si(OrderProfit()<0)
{
orderloss++ ;
}sinon, perte de commande=0 ;
}
}
}
}
retour (perte de commande) ;
}
Ici
{
int orderloss=0;
int total=OrdersHistoryTotal();
for(int i=0;i<total;i++)
{
if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))continue;
if(OrderMagicNumber()!=magic)continue;
if(OrderSymbol()!=Symbol())continue;
if(OrderProfit()<0)orderloss++;
else orderloss=0;
}
return(orderloss);
}
....