Pour ceux qui sont convaincus que tous les EAs avec un martin sont perdants. - page 49
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Martin est un CT trop évident, c'est idiot de supposer qu'aucun anti-martin n'a été inventé !
Qu'entendez-vous par antimartin - un remède contre les hirondelles ?
Oui. Vous devez cacher la présence d'une martin dans l'algorithme TS, comme je l'ai fait.
Pourquoi le cacher ? J'ai 1,5 ans de Martin sur le réel et tout va bien.
Je ne veux pas dire parier sur une martin, mais l'utiliser au bon moment. Si vous réussissez dès le départ, bravo à vous !
Oui. Vous devez cacher la présence de Martin dans l'algorithme TS, comme je l'ai fait. Martin n'est pas appliqué et impliqué dès le début de la transaction, mais au moment opportun, lorsque tous les autres moyens sont épuisés. Je pense que tu l'as. Sinon, voir le suivi de mon compte.
D'ailleurs, je suis sûr que si vous supprimez votre indicateur dans votre EA, vous pouvez en trouver un autre disponible dans le domaine public et les résultats ne seront pas pires ou peut-être même meilleurs. Ne pensez donc pas que le profit de vos EAs est assuré par votre indicateur.
Je suis convaincu que c'est mon indicateur qui a assuré le succès, et l'utilité de l'autre indicateur n'a pas encore été identifiée.
Qualité de la simulation 99%.
Tous ceux qui ont déjà utilisé des conseillers-experts ou des robots de trading sur MetaTrader 4 (MT4) ont été confrontés à une situation où les résultats du testeur de stratégie semblent excellents, alors que les résultats réels du trading sont totalement différents. D'une manière générale, de nombreuses raisons peuvent expliquer une différence aussi frappante. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux, qui est lié à la qualité de la modélisation de l'historique des tick quotes dans le terminal MT4.
La meilleure qualité de simulation qui peut être obtenue dans le testeur de stratégie MT4 par les méthodes habituelles est de 90%. Pour l'obtenir, vous devez sélectionner le mode "All ticks" dans le testeur et avoir les cotations de la plus petite période M1 téléchargées pour toute la période de test. Cependant, même une qualité de simulation de 90% n'est pas toujours suffisante pour estimer les performances du conseiller expert. Analysons pourquoi cela peut arriver.
Il est bien connu que les cotations historiques de tous les symboles sont stockées dans MT4 sous la forme de barres (chandeliers) de différents horizons temporels. Chaque barre contient les prix d'ouverture, de fermeture, de haut et de bas pour le cadre temporel. La plus petite unité de temps dans MT4 est la minute M1. Cela signifie qu'à chaque minute de l'histoire passée, le terminal MT4 ne "connaît" pas plus de 4 prix. Et chaque trader sait que beaucoup de choses peuvent se passer en quelques minutes sur le marché du Forex. Lorsque l'on teste un EA dans le testeur de stratégie en mode "tous les ticks", le testeur s'efforce de combler les "écarts" entre les prix dont il dispose en plaçant linéairement les prix simulés. Inutile de dire que cela n'a rien à voir avec la réalité ?
Tiré de http://www.argolab.net/kachestvo-modelirovaniya-99.html
Qualité de la simulation 99%.
Tous ceux qui ont déjà utilisé des conseillers-experts ou des robots de trading sur MetaTrader 4 (MT4) ont été confrontés à une situation où les résultats du testeur de stratégie semblent excellents, alors que les résultats réels du trading sont totalement différents. D'une manière générale, de nombreuses raisons peuvent expliquer une différence aussi frappante. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux, qui est lié à la qualité de la modélisation de l'historique des tick quotes dans le terminal MT4.
La meilleure qualité de simulation qui peut être obtenue dans le testeur de stratégie MT4 par les méthodes habituelles est de 90%. Pour l'obtenir, vous devez sélectionner le mode "All ticks" dans le testeur et avoir les cotations de la plus petite période M1 téléchargées pour toute la période de test. Cependant, même une qualité de simulation de 90% n'est pas toujours suffisante pour estimer les performances du conseiller expert. Analysons pourquoi cela peut arriver.
Il est bien connu que les cotations historiques de tous les symboles sont stockées dans MT4 sous la forme de barres (chandeliers) de différents horizons temporels. Chaque barre contient les prix d'ouverture, de fermeture, de haut et de bas pour le cadre temporel. La plus petite unité de temps dans MT4 est la minute M1. Cela signifie qu'à chaque minute de l'histoire passée, le terminal MT4 ne "connaît" pas plus de 4 prix. Et chaque trader sait que beaucoup de choses peuvent se passer en quelques minutes sur le marché du Forex. Lorsque l'on teste un EA dans le testeur de stratégie en mode "tous les ticks", le testeur s'efforce de combler les "écarts" entre les prix dont il dispose en plaçant linéairement les prix simulés. Inutile de dire que cela n'a rien à voir avec la réalité ?
Tiré de https://www.mql5.com/go?link=http://www.argolab.net/kachestvo-modelirovaniya-99.html