Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 60
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Le trading de paires utilise des nouilles, Et alors ?
Cela explique votre manque de résultats dans le commerce.
Prenez la différence entre eurusd/gbpusd et eurgbpp et vous verrez la cointégration. Cela ne veut pas dire que vous pouvez gagner de l'argent avec ça à cause des frais généraux.
Mais dans la plupart des cas, la cointégration est temporaire (saisonnalité par exemple).
Quelle que soit la façon dont on l'envisage, les systèmes de réversion de moyenne pour le trading de paires et l'arbitrage statistique essaient d'utiliser la cointégration.
Quelle que soit la façon dont on l'envisage, une cointégration temporaire n'est pas une cointégration. Les séries co-intégrées convergent TOUJOURS.
Apprenez les mathématiques - les séries étudiées pour la corrélation doivent être normalement distribuées. Pour ce qui est de la différence entre normalité et stationnarité, lisez ce que vous avez écrit dans l'autre fil de discussion. On vous a même donné un exemple de série non stationnaire avec une distribution normale et vice versa.
Alors où est le calcul ?
Alors où est le calcul ?
qu'est-ce que c'est ?
Quelle que soit la façon dont on l'aborde, la cointégration temporelle n'est pas une cointégration. Les séries co-intégrées convergent TOUJOURS.
Prenez la différence entre eurusd/gbpusd et eurgbpp et vous verrez la cointégration. Cela ne signifie pas qu'il y a un bénéfice à réaliser sur ce produit en raison des frais généraux.
Mais dans la plupart des cas, la cointégration est temporaire (saisonnalité par exemple).
Quelle que soit la façon dont on l'envisage, les systèmes de réversion de moyenne pour le trading de paires et l'arbitrage statistique tentent d'utiliser la cointégration.
Pourquoi ? Jusqu'à 40 pips. Je pense que le problème est différent.
Nous entrons par la déviation de la moyenne dans le résidu de la régression de la cointégration. Voir ici.
Il s'avère que nous décidons de la position indépendamment du kotir.
Pourquoi ? Jusqu'à 40 pips. Je vois un autre problème.
Les entrées sont dirigées par l'écart par rapport à la moyenne du résidu de la régression de co-intégration. Voir ici.
Il s'avère que la décision sur le poste est prise indépendamment du devis.
Ça ne peut pas être 40 pips. Apparemment, sur l'étalement de l'écart, j'ai compté sans tenir compte de l'offre et de la demande réelles.
Laquelle ?
voici hrenfx avec Recycle - rien de plus qu'une recherche de co-intégration faite maison sur une fenêtre glissante
et je pensais que le calcul était basé sur le coefficient de corrélation de Spearman))))