Graphique M1 : barres manquantes - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'essaie de comprendre.
Il y a un lien vers la fonction ci-dessus, je l'ai suivi et copié dans mon code, mais il ne compile pas - il génère des erreurs...
Je pense que cette fonction, "SimpleTrailing()", doit être enregistrée avant d'ouvrir une commande...
Ou qu'est-ce que je fais mal ?
Z.U. Je veux vraiment apprendre comment faire un trade dans MT4, et ensuite je migrerais vers MT5 avec le temps.
Veuillez me conseiller 2 ou 3 livres dignes d'intérêt sur le forex...
Tous les livres sur le forex - go.... . Mieux vaut faire connaissance avec quelques traders professionnels ayant plus de 6 à 8 ans d'expérience, et avant de le faire
Lisez une semaine ou deux de forums sur le trading, en particulier ce forum. Ne faites pas les erreurs des autres, c'est un trop long voyage.
Merci pour le conseil !
J'essaie de comprendre.
Il y a un lien vers la fonction ci-dessus, je l'ai suivi et copié dans mon code, mais il ne compile pas - il donne des erreurs...
...Roman, voilà ce à quoi je pensais. Si nous exécutons 1 martin avec un lot initial L, alors nous obtenons un drawdown de X. Si l'on fait tourner 10 hirondelles simultanément, et que l'on donne à chacune un dixième du lot initial L/10, alors on obtient le même drawdown, mais la probabilité de ce drawdown sur la même période est moindre. Vous devriez convenir qu'il est peu probable que 10 événements de tirage simultanés se produisent. Bien sûr, les hirondelles doivent être différentes les unes des autres pour qu'il n'y ait pas de corrélation. Avez-vous réfléchi à ce sujet ?
Voir mon commentaire - sur cette page de son forum sur les alp PAMMs. En résumé - voir son graphique de rentabilité... :-) Une trop grande diversification par instruments ... :-)
... ...et il a versé avant l'effondrement... Merde ! Et - le développeur du constructeur de portefeuille de compte PAMM !
Oui, il est préférable de ne pas verser avant les pauses :) Je réfléchis depuis longtemps à ce qu'il faut faire de mieux dans les ruptures quand on ne sait pas quelle sera la profondeur d'une rupture et à ce qu'il faut faire après les ruptures quand il est évident qu'il n'y aura probablement pas de ruptures aussi importantes dans un avenir proche (bien que ce ne soit pas toujours vrai, souvent une rupture est suivie d'une autre rupture).
Vous devez travailler dans cette direction et c'est tout... Tout est décrit dans le fil de discussion sur l'Avalanche. Eh bien, oui : avec une mauvaise diversification des instruments (comme c'est le cas pour lui) - après le gap, il peut y avoir un autre gap (similaire, au mieux) avant de tirer profit du précédent, même s'il dit que tous ses TS montrent de bons résultats sur l'historique... IMHO, il est préférable d'en avoir moins (instruments négociés sur la base du TS sélectionné sur l'historique), mais c'est mieux ! Si la rentabilité est positive - ne diversifiez pas par instruments, mais augmentez la taille du lot initial ... Si nous utilisons un TS éprouvé avec martin sur les instruments de tendance correspondants.