Mesure de l'amplitude des vibrations - page 8
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Par exemple, la première fourchette est de 10-13 pips, ce qui équivaut à 10+30%. Je l'appelle la fourchette avec un écart de 30%. Le pourcentage maximum (sur le graphique) dans l'intervalle 42-54,6 points, cela signifie que sur toutes les fluctuations uniques (disons qu'il y en a 100) dans l'intervalle 42-54,6 points, est tombé 26 pièces, ou 26%. Cela signifie qu'il y a 26% de probabilité que le prix ayant passé 42-54.6 points s'inverse et passe le même nombre de points dans la direction opposée. Naturellement, plus la fourchette est large, plus il est probable qu'une seule fluctuation s'y inscrive.
Dans une histoire courte (un mois), nous pouvons voir des minimums et des maximums ; si nous prenons l'histoire de 3 ans, elle devient presque plate, avec une chute au début. Ainsi, plus l'historique est long, plus la distribution devient uniforme. Il montre comment le marché évolue, et la distribution des amplitudes diffère dans chaque période de temps distincte, de sorte que les TS optimisés pour une période échoueront au premier plan. Ainsi, en connaissant la distribution des amplitudes, nous pouvons ajuster les paramètres du TS, comme une optimisation en temps réel.
Mais cela ne concerne que 30% des écarts. Cette périodicité est correcte, mais en outre, d'autres écarts auront aussi leur propre périodicité, mais ils peuvent se chevaucher, ce qui donne une dominante commune : comment la déterminer ?
Maintenant, le graphique montre où se produisent les principales fluctuations (dominantes) et avec quelle probabilité, mais si vous augmentez la largeur de la plage, la probabilité de la toucher augmentera. Par exemple, j'ai calculé que si vous augmentez la fourchette à 200%, 70% de toutes les fluctuations se situent dans la fourchette de 24-72 pips (pour la même période). Cela signifie qu'il y a une probabilité de 70% que le prix ne dépasse pas 72 points sans un pullback mais qu'au moins 24 points passeront sans un pullback. Cela peut être utilisé pour construire un TS probabiliste.
Dans l'intervalle, lorsqu'il n'y a pas de modèle distinct, il suffit de ne pas négocier, à ce moment-là vous pouvez choisir (même automatiquement) une autre paire avec un modèle plus distinct.
Si vous écrivez un indicateur, alors par l'historique (lorsque vous l'exécutez dans le testeur) vous pouvez examiner les dépendances en détail, il peut y avoir des périodes avec la probabilité d'entrer dans une fourchette étroite (environ 20-40%) qui sera même supérieure à 50%.
De plus, le nombre moyen de barres dans chaque collet de gamme n'est pas pris en compte ici (je ne sais pas comment l'implémenter dans Excel), et cela peut sérieusement agrandir le karitna.
Cela devrait être similaire au calcul des préemptions par l'inertie des changements de volatilité dans l'analyse en grappes, mais pas de manière aussi directe,
Maintenant, le graphique montre où se produisent les principales fluctuations (dominantes) et avec quelle probabilité, mais si vous augmentez la largeur de la plage, la probabilité de la toucher augmentera. Par exemple, j'ai calculé que si vous augmentez la fourchette à 200%, 70% de toutes les fluctuations se situent dans la fourchette de 24-72 pips (pour la même période). Cela signifie qu'il y a une probabilité de 70% que le prix ne dépasse pas 72 points sans un pullback mais qu'au moins 24 points passeront sans un pullback. Cela peut être utilisé pour construire un TS probabiliste.
Dans l'intervalle, lorsqu'il n'y a pas de modèle distinct, il suffit de ne pas négocier, à ce moment-là vous pouvez choisir (même automatiquement) une autre paire avec un modèle plus distinct.
Si vous écrivez un indicateur, alors par l'historique (lorsque vous l'exécutez dans le testeur) vous pouvez examiner les dépendances en détail, il peut y avoir des périodes avec la probabilité d'entrer dans une fourchette étroite (environ 20-40%) qui sera même supérieure à 50%.
De plus, le nombre moyen de barres dans chaque collet de gamme n'est pas pris en compte ici (je ne sais pas comment l'implémenter dans Excel), et cela peut sérieusement agrandir le karitna.
Avez-vous des calculs dans excel sur ce principe, pour voir ce que cela donne dans un exemple ?
Il y a quelque chose qui cloche, il me semble. Ou je ne comprends pas ce que vous cherchez à savoir.
Mais en général, la fréquence de l'oscillation devrait ressembler à ceci :
Les plus courtes apparaissent plus souvent, les plus longues moins souvent. Et les plus longues jamais.
Il y a là quelque chose de confus, il me semble. Ou je ne comprends pas exactement ce que vous cherchez à savoir.
Mais en général, la fréquence du balayage devrait ressembler à ceci :
Vous avez la probabilité sur le graphique, pas la fréquence.
La réponse en fréquence peut être n'importe quoi.
Vous avez la probabilité sur le graphique, pas la fréquence.
L'AFC peut être n'importe quoi.
Ce n'est pas important dans ce cas. Ce n'est pas une question de terminologie - vous pouvez considérer que probabilité=fréquence=fréquence.
Quant à l'AFR, ce n'est pas ce dont nous parlons ici. D'après ce que j'ai compris, c'est zigzag qui est torturé ici. Et le zigzag a exactement cette fonction, celle de divaguer au hasard. C'est la même chose sur les instruments finlandais (beaucoup d'entre eux), d'ailleurs.
ZS, fréquence, au sens de la fréquence à laquelle apparaît un genou en zigzag d'une certaine taille.
Il y a quelque chose qui cloche, il me semble. Ou je ne comprends pas exactement ce sur quoi vous enquêtez.
Mais en général, la fréquence de l'oscillation devrait ressembler à ceci :
Les plus courtes apparaissent plus souvent, les plus longues moins souvent. Et les plus longues jamais.
Pourquoi faut-il que ça ressemble à ça ? Je n'en vois pas la logique. Si c'était le cas, ce ne serait pas du tout un problème pour les pips. Vous attendez juste un mouvement de 5 points à la hausse, puis au sommet, vous redescendez. Sur la base de votre graphique, la possibilité est presque de 100% que vous fassiez des profits sur un pullback de 5 points. En réalité, c'est tout le contraire, il y a une distribution définie à chaque nouvelle intrale et elle est différente de la précédente.
Pourquoi faut-il que ça ressemble à ça ? Je n'en vois pas la logique. Si c'était le cas, ce ne serait pas du tout un problème pour les pips. Vous attendez juste un mouvement de 5 points à la hausse, puis au sommet, vous redescendez. Sur la base de votre graphique, la possibilité est presque de 100% que vous fassiez des profits sur un pullback de 5 points. En réalité, c'est le contraire, il y a une distribution bien définie sur chaque nouvel intravalle et elle est différente de la précédente.