L'OPTIMISATION comme base d'un système de trading. - page 4

Nouveau commentaire
 
Demi:

_ rien ne vous empêche de gagner de l'argent grâce à eux.

Pourquoi pas ? De nombreux facteurs interviennent, comme les particularités de la psychologie du trader. Un trader a besoin de profits stables. Et le mot "stabilité" est en quelque sorte synonyme du mot "stationnarité".
Il ne peut y avoir de rentabilité stable si le processus est non stationnaire.

 
DmitriyN: Pourquoi n'interfère-t-il pas ? De nombreux facteurs interfèrent, par exemple les particularités de la psychologie du trader.

Habituellement, on parle de robots ici, donc la psychologie n'a rien à voir avec ça.

Il ne peut y avoir de rentabilité stable avec un processus instable.

Catégorique, mais faux. Vous n'avez aucune preuve.

 

DmitriyN: А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".

L'approche d'un trader professionnel pour optimiser son TS ou sélectionner les paramètres de son TS lui permet d'obtenir la stabilité du profit à un certain drawdown dans un marché instable.

Mathemat : Catégorique, mais faux. Vous n'avez aucune preuve.


+1

 
En outre, certaines réflexions sur le thème de la non-stationnarité conduisent à la conclusion que si le marché était stationnaire, la ligne des actions serait plate. C'est précisément la non-stationnarité qui conduit à des drawdowns et à de nouvelles dépressions sur le réel, à l'avenir sur des données inconnues avec des actions droites allant dans le ciel, sur la partie optimisation (formation) - les données que nous connaissions.....)))).
 

Ces derniers temps, toutes les discussions sur l'optimisation (bien que je préfère le mot "apprentissage") se sont enlisées dans le débat théorique sur la stationnarité/non-stationnarité... À mon avis, il est tout à fait évident que le marché possède ces deux composantes. Notre tâche est d'entraîner TS de manière à ce qu'il gagne en utilisant la stationnarité et perde moins qu'il ne gagne sur la composante non stationnaire.

À ces fins, il me semble que les expériences pratiques sont beaucoup plus productives, et nous avons un outil (testeur) pour cela. Vous pouvez avoir un tas de bébés sans lire un livre sur la physiologie, la sexologie et tenir le Kamasutra, ou vice versa, vous pouvez lire, regarder, parler et rester vierge.

Topekstarter, comment imaginez-vous, dans la pratique, prédire les paramètres de la CT sans tenir compte des séries chronologiques, des transactions, des bénéfices, etc.

 
Figar0:

Topekstarter : comment envisagez-vous en pratique de prédire les paramètres du TS indépendamment des séries temporelles, du trading, des profits, etc.

Par exemple, si le paramètre d'optimisation est égal à un, et qu'il fluctue miraculeusement, par exemple, le long d'une onde sinusoïdale avec une période plus ou moins constante. Dans ce cas, le marché se comporte comme un marché habituel. Je ne sais pas si une telle situation est possible ou non. J'y ai pensé il y a quelques temps seulement, mais je n'ai pas fait de recherches. Mais en théorie, c'est possible.
 

4x-online: Но в теории возможно.

Lemarché du Forex n'est pas principalement de la théorie, mais de la pratique - concrètement, vous devez ouvrir un compte réel, mettre vos 100 G durement gagnés et essayer de gagner de l'argent. En théorie - nous sommes tous millionnaires, mais en pratique - tout le monde ne réussit pas )))).
 
LeoV:
Le marché du Forex n'est pas principalement de la théorie, mais de la pratique - concrètement, vous devez ouvrir un compte réel, mettre vos 100 G durement gagnés et essayer de gagner de l'argent. En théorie - nous sommes tous millionnaires, mais en pratique - tout le monde ne réussit pas )))).
Vous n'êtes pas obligé de miser immédiatement. Il est également possible d'explorer cette hypothèse dans un testeur pour commencer.
 

4x-online: Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

Il faut garder à l'esprit qu'un testeur est une chose, qu'une démo en est une autre et que le réel est une toute autre histoire....)))). L'écart entre le testeur et le réel, et encore plus le réel au-dessus de 100k est énorme )))).
 
LeoV:
Il faut garder à l'esprit qu'un testeur est une chose, qu'une démo en est une autre et que le réel est une toute autre histoire....)))). L'écart entre le testeur et le réel, et encore plus le réel au-dessus de 100k est énorme )))).
Dans ce cas, il s'agit simplement d'étudier la capacité de prédiction sur les fluctuations du ou des paramètres de l'EA. Et pour ce qui est des différences, tout est clair, mais si vous prenez la chose au pied de la lettre, alors vous n'avez pas besoin d'un testeur avec optimisation. Et il n'y a aucun intérêt à trader sur le compte réel. :)
1234567
Nouveau commentaire