Paraboloïde de l'ingénieur Garin - page 13
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OK, Alexey, je vais expliquer "mes propres fantasmes" sur mes doigts.
Nous avons Ask, Bid et Market.
Le marché se situe au milieu entre le Ask et le Bid.
Si vous vous référez aux cotations par les termes Bid et Ask, il serait logique (cohérent) d'utiliser le terme bien établi et communément compris de "Midmarket" au lieu de "Market". Essayez-le, je suis sûr que la vie deviendra plus facile et que vos idées sur la façon d'amortir l'écart en deux étapes deviendront plus claires :)
Alexei, c'est une question de terminologie, rien de plus. Vous pouvez considérer que la moitié du spread est prise à l'ouverture et à la fermeture, ou vous pouvez considérer que la totalité du spread est prise à l'ouverture et rien à la fermeture. Là encore, le résultat ne change pas.
Cependant, selon les règles utilisées pour le calcul des fonds propres, l'écart est considéré comme étant imputé en une seule fois.
Le plus drôle, c'est que rien n'est enlevé avant la fermeture de la position. Échange, sauf que...
Ce qui est amusant, c'est que rien n'est retiré tant que la position n'est pas fermée. Échange, sauf que...
Si vous regardez l'équité, l'écart est enlevé immédiatement.
Si vous vous référez aux cotations par les termes Bid et Ask, il serait logique (cohérent) d'utiliser le terme bien établi et communément compris de "Midmarket" au lieu de "Market". Essayez-le, cela vous facilitera la vie et votre idée d'écrire la propagation en deux étapes deviendra plus claire :)
Très bien, je vais utiliser le milieu de gamme. Merci.
Jetons un coup d'œil. Dans l'exemple de Dimitri.
Dmitriy : Nous ouvrons une commande. L'écart est de 13 p (nouveau). Nous donnons 6,5 points au marché.
Nous clôturons l'ordre. L'écart est de 11 p. Nous donnons 5,5 points au marché.
Le résultat total est de 6,5 + 5,5 = 12 p. commissions.
Je soupçonne que l'écart retiré sera de 13 pips, et non de 12.
Il s'agit donc d'une question de principe. La différence entre l'exemple de Dmitry et la réalité (si elle existe) sera particulièrement visible si nous ouvrons une heure avant les annonces (l'écart est minime), et la fermons dans la première minute après (écart énorme).
P.S. Si on regarde les preuves circonstancielles, on dirait que Dimitri a peut-être raison. Les DC n'aiment pas qu'une commande soit passée peu de temps avant la nouvelle. Si les nouvelles sont fortes, c'est souvent le moment le plus rentable pour entrer, car le marché est souvent "mort", avec des spreads minimaux. Pourquoi ?
Quelle est la probabilité moyenne d'ouvrir une série continue de 10 lots perdants identiques ?
Oh, non. Tu veux recommencer l'histoire du taureau blanc et t'enfuir ?
Je me demande dans combien de temps il n'y aura plus de gens qui achèteront ce coup bas.
Je n'ai même pas compris la question...
Il s'agit de l'ouverture de lots selon la méthodologie d'un trader secret.
Quelle est la probabilité moyenne d'ouvrir une série continue de 10 lots perdants identiques ?
La force centrifuge n'existe pas. D'ailleurs, il n'est pas fréquent non plus d'en trouver qui soient rentables.
La force centrifuge n'existe pas. D'ailleurs, les rentables n'arrivent pas très souvent non plus.
Je vais vous dire encore plus, les probabilités de perdre et de gagner sont égales.