A l'attention des professionnels. - page 7

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khorosh:

Une formule et une description verbale qui peut être interprétée de manière ambiguë sont des choses différentes. Comment calculez-vous le drawdown sur les ordres fermés ?

Vous construisez une fonction avec les valeurs des capitaux propres aux moments où capitaux propres=équilibre, puis vous l'utilisez pour trouver le drawdown maximal selon la même logique que pour le calcul du drawdown sur les capitaux propres.
 
Andrei01:
Après avoir calculé la fonction avec les valeurs d'équité au moment où l'équité=équilibre, le drawdown maximum est calculé avec la même logique que pour la recherche du drawdown sur l'équité.
Pouvez-vous répondre à la question suivante : se pourrait-il qu'après l'ouverture de la première commande de l'EA réel acheté, les fonds propres diminuent immédiatement jusqu'au montant de la perte maximale de fonds propres qui a été calculée lors du test de l'EA dans le testeur pendant la dernière année ?
 
khorosh:
Pouvez-vous répondre à la question suivante : est-ce que l'équité immédiatement après l'ouverture du premier ordre d'un EA placé pour un compte réel peut chuter à la valeur de la diminution maximale de l'équité obtenue pendant le test de l'EA dans le testeur au cours de la dernière année ?

Si vous faites référence à la réduction du dépôt selon cette formule, cela peut arriver. Le drawdown peut intervenir à tout moment, que ce soit sur le premier ou le dernier ordre.
 
Andrei01:
Si vous voulez dire le drawdown du dépôt selon cette formule, bien sûr. Un drawdown peut survenir à tout moment, soit sur le premier ordre, soit sur le dernier.
C'est pourquoi j'utilise la valeur de la baisse maximale possible des fonds propres pour déterminer le dépôt initial.
 
D'ailleurs, le prélèvement sur le solde est plus informatif que celui donné par le testeur.
 
khorosh:
C'est pourquoi j'utilise la valeur de la baisse maximale possible des fonds propres pour déterminer le dépôt initial.
Si votre stratégie est telle que le drawdown maximum est toujours sur le premier ordre, alors bien sûr votre drawdown correspondra à celui du testeur. Mais cela indiquerait un calcul incorrect des lots. Si vous le calculez correctement, le drawdown peut être n'importe où.
 
Andrei01:
Si votre stratégie est telle que le drawdown maximum est toujours sur le premier ordre, alors bien sûr votre drawdown coïncidera avec le testeur. Mais cela indique un calcul incorrect des lots... Si vous le calculez correctement, le drawdown peut être n'importe où.
Cela n'a rien à voir avec ma stratégie. C'est juste que le drawdown au premier ordre est le plus dangereux alors que le dépôt n'a pas encore augmenté. C'est pourquoi nous devons partir du fait que le cas le plus défavorable peut se produire après l'ouverture de la première commande et que personne n'est indemnisé pour cela. Si je sélectionne un dépôt initial supérieur à la baisse maximale possible des fonds propres constatée lors des tests, j'ai plus de chances d'éviter les appels de marge que dans votre méthode de calcul.
 
khorosh:
C'est juste que le drawdown sur le premier ordre est le plus dangereux alors que le dépôt n'a pas encore augmenté.
Si c'est le cas, prenez un lot plus petit sur le premier ordre, ou fermez-le immédiatement dès que possible pour éviter le péché, si par votre stratégie vous êtes superstitieux au chiffre 1.
 
Andrei01:
Si c'est le cas, prenez un lot plus petit sur le premier ordre, ou fermez-le dès que possible pour être sûr, si votre stratégie est superstitieuse à propos du numéro 1.
Dans ce cas je vous suggère de lire le conte du garçon comme vous et surtout le résumé de la dernière phrase, je n'ai plus rien à vous dire. Je vais mettre fin à la discussion.
 
Andrei01:

Le testeur mesure correctement le drawdown maximal de l'équité mais il ne tient pas compte de l'état de l'équilibre à ce moment-là, ce qui n'a aucun sens.

En d'autres termes, si l'ordre ouvert monte puis descend de 100 pips, le testeur affichera un drawdown de 100 pips de l'équité alors que le drawdown réel qui détermine logiquement le risque de la stratégie est égal à zéro. Il est clair que de tels calculs sont inutiles pour évaluer les risques de la stratégie.

Je suis d'accord avec Andrei01: : le testeur compte correctement ce que le programmeur lui a dit de compter, d'autres questions au programmeur - pourquoi il a mis cette absurdité dans le calcul.
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Laissez-moi vous expliquer :

-- Supposons que nous exécutions l'optimisation, après quoi l'unité d'analyse des résultats sélectionne la meilleure stratégie de trading selon un algorithme quelconque et le drawdown maximal du testeur est utilisé dans les calculs.

-- En conséquence de l'optimisation, nous avons obtenu deux résultats (ceci est juste pour la clarté)

Deux graphiques à quatre points des tests d'équité de ces deux TS sont présentés dans l'image.



Que pensez-vous que l'unité d'analyse choisira ?
Que choisiriez-vous ?

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Et s'il vous plaît, n'insultez pas votre adversaire, même s'il a raison. ))




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