Ce qui empêche le conseiller de gagner de l'argent. - page 18
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Je ne sais pas, à vous de me le dire. Je pense qu'elle devrait diminuer proportionnellement à la racine du dépôt. Cela augmentera progressivement le volume des positions ouvertes - mais pas au point de reproduire le risque qui est acceptable pour les dépôts les plus faibles.
À un risque de 1/x, le volume des positions n'augmentera tout simplement pas. En avez-vous besoin ?
Une autre fuite ?
pourquoi :) ? ?
Vous avez mal compris mon message).
pourquoi :) ? ?
Vous avez mal compris mon message ;))
Je suis d'accord, c'est probablement une erreur.
Eh "flush" est un mot douloureusement familier.
Tout le monde a une chasse d'eau de temps en temps.
Une chasse d'eau est une chose très intime.
Une chasse d'eau est une chose très personnelle.
♪ La chasse d'eau est comme perdre sa virginité ♪
Un flush, c'est comme faire l'amour pour la première fois.
Je ne sais pas, à vous de me le dire. Je pense qu'elle devrait diminuer proportionnellement à la racine du dépôt. Cela augmentera progressivement le volume des positions ouvertes - mais pas au point de reproduire le risque qui est acceptable pour les dépôts les plus faibles.
À un risque de 1/x, le volume des positions n'augmentera tout simplement pas. En avez-vous besoin ?
En d'autres termes, le risque doit diminuer plus lentement que la croissance du dépôt. Et alors le volume des positions augmentera à un risque relativement décroissant.
Soit f(D) la taille de la transaction avec laquelle vous prévoyez d'entrer sur le marché à la taille de dépôt D ;
p - profit par unité de taille de lot par unité de temps (c'est une propriété de TS).
La condition doit alors être remplie par unité de temps :
p * f(D) / D > c, où c est une certaine rentabilité asymptotique, ce que vous attendez.
De cette inégalité, nous obtenons :
f(D) > D * (c /p).
Toute fonction de la forme f(D) = a + b * D, où b > c / p (le cas limite de b = c / p et a > 0) est bonne comme f(D).
Et comment considérez-vous les risques dans un tel cas ?
puis
Cependant, je suppose que j'y vais par le mauvais bout, jusqu'à ce que je puisse comprendre où est la poule et où est l'œuf. Laissez-moi y réfléchir.Ensuite, si je comprends bien, pour le cas marginal ci-dessus, votre risque est calculé selon la formule suivante
Us_Risk = r + s/D
En général, votre risque est calculé comme suit
Us_Risk = r + u(D), où r est une constante et u(D) est une fonction arbitraire à votre discrétion qui décroît de façon monotone et tend vers zéro.