Dérivées 1 et 2 du MACD - page 18
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C'est ce que je veux dire - c'est une variation sur un thème. Comme toujours en AT, on ne sait pas quoi, puis on fait la différence. Très proche de l'auto-soin manuel.
Donc tu ne prends pas ma - ma ou ma/ma-1 en magdi, tu prends ma/close-1 ou ma-close.
Pas vraiment. Si l'on applique ce principe à toutes les harmoniques du spectre des prix, on obtient une image très intéressante pour le commerce.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'arracher une partie du spectre. L'ensemble du spectre doit être utilisé.
Donc tu ne prends pas ma - ma ou ma/ma-1 en magdi, mais tu prends ma/close-1 ou ma-close
J'ai même un livre sur le MACD. Mais il n'y a pas de fréquences, il n'y a pas de spectre et pas de phases. Tout est inventé. Pour tous ces mots, il existe une science puissante appelée filtres ou DSP, comme vous voulez. C'est là que ça se passe, et c'est là que c'est de la sorcellerie.
Le MACD est un filtre passe-bande standard. Pas un très bon. C'est une coquille pour d'autres filtres. J'utilise un Chebyshev de 2ème ordre dans ce but.
Pourquoi deviner, cependant. Je vais maintenant régler mon programme sur EMA et voir les différences.
Le livre sur le MACD a très probablement été écrit par des non-spécialistes. Ou bien il a été écrit pour vulgariser le trading et non pour embourber les lecteurs dans des termes techniques. C'est un bon moyen de faire de la publicité. Comme, tout le monde est un expert maintenant. Deux cours d'une demi-heure pour 10 000 roubles. Et prêt pour l'expert :-)).
C'est ce que je fais, sauf qu'au lieu de MA, je prends HP, mais pour moi, cela n'a pas d'importance, car je résous un tout autre problème - je lutte contre la non-stationnarité du marché. La différenciation MACD résout-elle ce problème ? Ou quel problème la différenciation résout-elle ? Je n'ai pas encore trouvé quel est le problème. Je dois prendre le dérivé ou autre chose ?
J'ai écrit plus haut que la dérivée première décale la phase d'une demi-période. Pour un MACD standard, cela n'a aucun sens. Ses faces avant sont trop plates. Mais pour des filtres plus raides, on obtient des résultats intéressants.
Dérivée 1 - accélération.
Dérivée seconde - vitesse d'accélération.
C'est-à-dire qu'il est possible d'ouvrir des transactions à l'avance et seulement lorsque le marché est vraiment "vivant".
Le MACD standard est donc un filtre passe-bande. Ce n'est pas très bon. C'est une coquille pour d'autres filtres. J'utilise un Chebyshev de 2ème ordre dans ce but.
Pourquoi deviner, cependant. Je vais adapter mon programme à l'EMA et voir comment ils diffèrent.
Je suis pour les mots purs. Un MACD est un MACD. Et un filtre passe-bande est un filtre passe-bande. Vous pouvez utiliser le mot "bonté" avec le mot filtre, mais vous ne pouvez pas l'utiliser avec MACD. Il n'y a qu'en poésie que l'on peut mélanger "les chevaux, les gens...". Dès que vous commencez à utiliser des mots avec leur signification, vous pouvez immédiatement vous lancer dans la grande science de la construction de filtres. Et il n'y a rien derrière les mots "bonté MACD" que des mots.
Vous êtes très strict :-) Jetez un coup d'œil au dispositif MACD. Il s'agit d'un filtre passe-bande obtenu en soustrayant un filtre passe-bas d'un autre.
Vous pouvez substituer d'autres filtres plus raides à la place de ces filtres passe-bas.
Par conséquent, le MACD est une coquille pour les filtres passe-bande au sens général.
En d'autres termes, vous pouvez ouvrir des transactions à l'avance et uniquement lorsque le marché est vraiment animé.
Pourquoi deviner, cependant. Je vais syntoniser mon programme sur EMA et voir quelles sont les différences.
Bla bla bla. Commencez un fil séparé pour vos tests.
Si vous répondez aux messages sur le sujet, il n'y aura pas de bla-bla-bla.
"Est-ce la différenciation MACD qui résout le problème de non-stationnarité ? Ou quel problème la différenciation résout-elle ? Je n'ai pas encore trouvé quel est le problème. On devrait prendre le dérivatif ou quelque chose comme ça ?"
Pour moi, la dérivée seconde a résolu le problème de l'obtention d'un signal précoce à l'entrée. Le problème avec la sortie est. Le moment de la sortie n'est pas clair. Jusqu'à présent, nous avons fixé le TP et le SL en fonction de la volatilité statistique de la dernière période.