Économétrie : une prévision d'avance - page 91
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Voici un exemple simple de stationnarité, de non-stationnarité et de la façon dont vous pouvez gagner de l'argent dans un environnement non-stationnaire.
Nous avons la bonne pièce et la personne qui la tire à pile ou face. Une abstraction mathématique idéale est la probabilité de face/queue=0,5/0,5. Soit face=+1 et queue=-1. La distribution des résultats individuels est binaire. Mais si nous prenons par exemple la somme de 100 rouleaux, elle sera distribuée normalement avec mo=0, sko=50. La distribution stationnaire, tu ne peux pas gagner d'argent.
Le lanceur ne dispose pas d'une seule pièce, mais de plusieurs, et certaines d'entre elles sont fausses, avec des variations de probabilité différentes en faveur de pile ou face. Et le lanceur change la pièce lancée par n'importe quelle pièce de ce jeu. La distribution est également binaire. La somme d'une série de 100 tirs au sort ne sera pas stationnaire. Observer et calculer les statistiques des 100 derniers tirages ou plus ne garantit pas que le tirage d'une pièce de monnaie ne changera pas. Autre chose, si l'on observe par exemple que le tirage d'une pièce de monnaie a lieu plus souvent que tous les 200 essais, ou après avoir obtenu plus de cinq fois pile ou face d'affilée. Ensuite, sur la base de ces informations, on peut construire un système dont les rendements sont quasi-stationnaires. Le système fonctionnera tant que le tireur suivra des règles similaires. Et ce n'est pas nécessairement lié à sa volonté, mais par exemple simplement à des circonstances extérieures, ou à des contraintes. Il est possible de trouver des caractéristiques stationnaires sur un processus non stationnaire et de les utiliser.
C'est-à-dire que la non-stationnarité d'un quotient ne signifie pas que tous les systèmes construits sur ce quotient seront non-stationnaires. Si c'est le cas, alors il n'y a aucun sens à construire un système sur des données historiques. La quasi-stationnarité de certaines propriétés du marché est suffisante.
1. Personne n'a jamais dit qu'il était impossible de gagner de l'argent dans des conditions non stationnaires.
2) Il est possible de déterminer si la somme des séries de 100 coups sera stationnaire ou non, uniquement après l'analyse d'une série générée. Les exemples avec des pièces virtuelles racontées "sur les doigts" et avec des conclusions douteuses est mieux de ne pas appliquer. Prenez une série temporelle non stationnaire de prix EURUSD, montrez-y la "quasi-stationnarité" et un moyen d'en tirer profit.
3. TS ne peut pas être stationnaire ou non stationnaire, les séries temporelles peuvent être stationnaires et non stationnaires. Une TS peut avoir un MO positif ou négatif.
il n'y a pas de cercle)) Si vous voulez utiliser les tests et espérer voir quelque chose de similaire dans le monde réel, la quasi-stationnarité est nécessaire. S'il n'est pas présent, les tests sont inutiles - nous n'obtiendrons rien de semblable dans le monde réel.
Les tests des testeurs ? Je ne les utilise pas, car " c'est une fraude " :)))
Mais après le testeur, il n'y a pas, il n'y aura pas et il ne peut y avoir aucune confiance, quel que soit le type de stationnarité qu'il peut me donner.
Je préfère le tester en chair et en os - cela prend plus de temps, mais vous pouvez voir la situation réelle, pas la tricherie du testeur.
Par exemple, pendant tout le mois de décembre, je montrerai quotidiennement "en direct" les résultats de la dernière modification de mon tracteur - vous pouvez le regarder si cela vous intéresse.
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Les nouvelles conduisant à des changements "soudains et imprévisibles" n'arrivent pas si souvent. Quoi qu'il en soit, c'est une question de foi : je regarde le kotir et je vois des mouvements directionnels réguliers et à assez long terme. Et sur tous les horizons temporels. C'est la présence de tendances sur le marché qui détermine la possibilité de prédire. Dans les transformations de kotir, nous essayons d'arriver à l'endroit où il est pur, pour ainsi dire, après avoir déterminé la tendance dans la forme analytique. Et la prise en compte de la non-stationnarité du résidu est la qualité de la prédiction de la tendance du marché.
"Soudain et imprévisible" n'est pas nécessairement le résultat de l'actualité.
Et si vous regardez le quotient, vous voyez effectivement "stable et suffisamment long", le seul problème est qu'une fois qu'ils sont suffisamment longs, ils changent de direction (tendance) pour une raison quelconque - c'est la non-stationnarité. Le meilleur point pour déterminer la tendance passée est le point d'extremum.
" la non-stationnarité n'existe pas du tout, mais partiellement " et " la non-stationnarité du résidu " n'est pas claire. La non-stationnarité de la série temporelle est claire, mais pourquoi vouloir la non-stationnarité du résidu ?
1. Personne n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent dans des conditions non stationnaires.
2. La question de savoir si la somme de la série de 100 lancers sera stationnaire ou non ne peut être déterminée qu'après l'analyse de la série générée. Les exemples avec des pièces virtuelles racontées "sur les doigts" et aux conclusions douteuses sont mieux de ne pas s'appliquer. Prenez une série temporelle non stationnaire de prix EURUSD, montrez-y la "quasi-stationnarité" et une façon d'en profiter.
3. TS ne peut pas être stationnaire ou non stationnaire, les séries temporelles peuvent être stationnaires et non stationnaires. Les CT peuvent avoir un MO de profit positif ou négatif.
1. beaucoup ont dit et disent, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit à ce sujet
2. qui dit que l'exemple de la pièce de monnaie doit être appliqué ? Quant à vous emmener et vous montrer quelque chose, je ne suis pas engagé en fait ;))
3. prendre les retours du système - il s'agit de la même série et elle peut être soit stationnaire, soit non stationnaire. Il est logique de parler de rendements mo pour le stationnaire, ou du moins le quasi ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. prendre les rendements du système - il s'agit de la même série et elle peut être stationnaire ou non stationnaire. Il est logique de parler de mo profit pour le stationnaire, ou du moins le quasi-stationnaire ;)
Qu'est-ce que le "retour du système" ?
Qu'est-ce que le "retour du système" ?
les résultats des transactions ainsi que les séries de transactions
les résultats des transactions ainsi que les séries de transactions
Ainsi, le flux de bénéfices généré par le TS peut également être stationnaire ou non ? Et s'il n'est pas stationnaire, le bénéfice doit-il être comptabilisé comme instable ?
"Soudain et imprévisible" n'est pas nécessairement le résultat de la nouvelle.
Et si vous regardez le quotient, vous voyez vraiment "stable et suffisamment long", le seul problème est qu'une fois qu'ils sont suffisamment longs, ils changent de direction (tendance) pour une raison quelconque - c'est ce qu'est la non-stationnarité. Le meilleur point pour déterminer la tendance passée est le point d'extremum.
" la non-stationnarité n'existe pas du tout, mais partiellement " et " la non-stationnarité du résidu " n'est pas claire. La non-stationnarité de la série temporelle est claire, mais pourquoi vouloir la non-stationnarité du résidu ?
Ainsi, le flux de bénéfices généré par le CT peut-il également être stationnaire ou non ? Et s'il est non stationnaire - reconnaître les bénéfices comme instables ?
aléatoire.