Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 38
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Oui quoi ? Où est la réponse ?
Bien qu'il soit sur le point de descendre dans les habituelles bêtises autour des modèles que je peux sentir. Pas intéressé.
Il n'y a pas de "bruit" sans "modèle" car il n'existe pas de modèle qui explique à 100% le comportement des prix. Si vous n'avez pas de modèle, alors soit il n'y a pas de bruit, soit tout est bruit.
Ah, eh bien, alors tous les curwafitters vont en enfer. Avec leurs interprétations du bruit ensemble :)
Ne préférez-vous pas parler des signaux plutôt que du modèle ?
.... "tendance" (concept "insaisissable") qui montre le "sens du déplacement" ....
)))))))))))))))))))
ce type me rend vraiment heureux - une vision enfantine et directe du monde !
Tout le monde construisait des modèles, faisait des calculs et traçait simplement une ligne de la règle sur le graphique.
+1000
Je dois vous donner un "avertissement". Le sourire et l'humour sont un excellent repos pour le cerveau lorsqu'il s'agit de tempêter, de "dépasser les limites" et de perturber le "train de la pensée".
oui
Ce n'est pas tout à fait ça. Tout ne peut pas être filtré. Il n'est pas possible de tout inclure dans le modèle, quelque chose doit être négligé. L'accepter comme une erreur (ou un bruit).Par exemple, il y a une onde sinusoïdale Asin(Bx) + un autre signal. Le signal peut être aléatoire ou non. Nous essayons d'estimer un modèle à partir du signal total, mais nous ne prenons que le modèle sinus pour l'estimation. Ce que nous avons négligé va nous donner une erreur dans l'estimation des paramètres du modèle sinus.
C'est la même chose dans le commerce. Le prix est un mélange d'un tas de processus différents, dont nous négligeons certains au sein d'un modèle particulier. Le négligé est le bruit.
Passons maintenant à la formulation de la question telle que je la comprends ;)
"Tout ne peut pas être filtré."
Ou peut-être que rien n'a besoin d'être filtré ? Cela concerne l'alternative proposée.
"Par exemple, il y a une onde sinusoïdale Asin(Bx) + un autre signal. Le signal peut être aléatoire ou non."
Eh bien, puisque "aléatoire", je me permets de ne pas être d'accord immédiatement ici aussi. Que voulez-vous dire par "accident" ? Et explique sur tes doigts, où vont les relations de cause à effet ? Dans ce modèle, ils ne sont pas identifiables et donc... Ou ?
"Même chose pour le commerce."
Plus correct dans l'analyse, pas dans le commerce, peut-être ?
"Le prix est un mélange d'un tas de processus différents, dont nous négligeons certains au sein d'un modèle particulier. Le négligé, c'est le bruit."
Le prix sous forme de flux de données ou d'un seul devis ? Comment, avec ce dernier, peut-on négliger la partie ? La citation est indivisible. Ou ?
" Par exemple, il y a une onde sinusoïdale Asin(Bx) + un autre signal. Le signal peut être aléatoire ou non."
Eh bien, puisque "aléatoire", je me permets de ne pas être d'accord immédiatement ici aussi. Que voulez-vous dire par "aléatoire" ? Et explique sur tes doigts où vont les relations de cause à effet ? Dans ce modèle, ils ne sont pas identifiables et donc... Ou ?
"Même chose pour le commerce."
Plus correct dans l'analyse, pas dans le commerce, peut-être ?
"Le prix est un mélange d'un tas de processus différents, dont nous négligeons certains au sein d'un modèle particulier. Le négligé, c'est le bruit."
Prix sous forme de flux de données, ou d'une seule cotation ? Comment, avec ce dernier, peut-on négliger la partie ? La citation est indivisible. Ou ?
"Ou peut-être n'avez-vous pas besoin de filtrer quoi que ce soit ? C'est en termes d'alternative.
Eh bien, si vous n'avez pas besoin de filtrer quoi que ce soit dans un modèle particulier, vous n'en avez pas besoin ;))
"Eh bien, puisque 'aléatoire', alors s'il vous plaît allons droit au but ici aussi. Que voulez-vous dire par "aléatoire" ? Et explique sur tes doigts où vont les relations de cause à effet ? Dans ce modèle, ils sont instables et donc... Ou ? "
sont aléatoires, de sorte que l'observateur ne connaît pas la loi de formation
"Correct en analyse plutôt qu'en commerce, peut-être ?"
" dans le commerce
"Prix sous forme de flux de données ou d'une seule citation ? Comment pouvez-vous négliger la partie de ce dernier ? La citation est indivisible. Ou ? "
Comme un flux de données
Andrew, je comprends à peu près ce dont vous parlez. Le bruit peut être généré par une imperfection du canal de communication, par exemple. En ce sens, 99% des cotations sont probablement un signal pur, un autre 1% est une déformation par des filtres du côté des fournisseurs de cotations.
Mais il est possible que certains très grands acteurs soient montrés du doigt et que leur comportement soit considéré comme un facteur déterminant, et que l'agitation de tous les autres soit alors perçue comme du bruit. Par exemple, quelqu'un a décidé d'augmenter la cotation de 50 points, mais dans le processus d'augmentation, le prix a baissé de 1 à 5 points, c'est-à-dire que les petits joueurs l'ont tiré vers le bas. Ainsi, le signal du grand oncle a été déformé et par conséquent, le bruit dans le système a été généré. C'est donc comme ça.
Aleksey, je comprends tes réponses.
Si vous me permettez de poser quelques questions supplémentaires.
"Le bruit peut être généré par des imperfections dans le canal de communication, par exemple."
En tant qu'hypothèse, oui. Mais elle a besoin d'être confirmée pour être acceptée comme un argument ou comme une composante de l'étude globale. N'est-ce pas ?
"En ce sens, il est probable que 99 % des cotations sont du signal pur, un autre 1 % étant des distorsions par des filtres du côté des fournisseurs de cotations."
Je suis dans ce business. Je le sais de l'intérieur. L'assomption est possible, mais pas dans les chiffres indiqués, pas partout, pas par tout le monde et pas partout.
En d'autres termes, si vous voulez l'accepter en tant que bruit, il doit être capturé, calculé et ensuite comptabilisé de manière fiable dans un environnement spécifique, modèle et application.
"Mais il est possible que l'on puisse isoler certains très gros acteurs et prendre leur comportement comme déterminant, et alors les bidouillages de tous les autres pourraient être perçus comme du bruit."
Peut-être. Mais il faudrait pour cela prouver que les "grands acteurs" influencent les prix, puis établir dans quelles proportions. Il est peu probable que cela soit possible, surtout en ce qui concerne les marchés de gré à gré. Mais en tant qu'hypothèse, oui. Il faut juste se rappeler de le prouver pour pouvoir postuler ;) Dans le cas contraire, il serait également impossible de "radier" quoi que ce soit à ces joueurs.
"Par exemple, quelqu'un décide d'augmenter le devis de 50 points..."
C'est compliqué... Tout d'abord, il n'y a aucune action sur le marché qui reflète la phrase "quelqu'un a décidé d'augmenter le prix de 50 points". Oui, pour acheter à la hausse. Mais votre question est différente : vous pensez que les marchés sont formés par le désir de quelqu'un d'autre d'augmenter simplement le prix de 50 points. Cela nécessite des preuves. Il est préférable qu'elle ne ressemble pas aux diverses théories de conspiration populaires des teneurs de marché, des DT et autres.
Des chiffres, des faits.
"Mais dans le processus de croissance, le prix a également baissé de 1 à 5 points, c'est-à-dire que les petits joueurs le tiraient vers le bas, ainsi le signal, envoyé par le grand homme, a été déformé et par conséquent le bruit dans le système a été généré".
En d'autres termes, les "petits" joueurs font du bruit ? Que dire alors du fait que les "grands" ne peuvent ni vendre ni acheter tant que les "petits" ne participent pas à la transaction ? Il n'y a pas de contreparties aux grands acteurs, petits ou moyens, et rien ne peut être fait, pas d'accord.
Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas examiner une citation sans tenir compte de son exécution, sous peine d'obtenir le résultat ci-dessus... pas un argument, mais au moins une prémisse.
N'avez-vous pas vu les conséquences des erreurs des traders des grandes banques ? Un homme a vendu 1 yard au lieu d'acheter, en quelques secondes il a été inondé, il ne restait qu'une épingle à cheveux sur le tableau. Sa longueur est d'autant plus courte que le marché est liquide. Si vous n'êtes pas au terminal interbancaire, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez supposer que le client a dessiné (cela arrive), vous pouvez supposer que le système a échoué (cela arrive), et vous pouvez supposer tout le reste, mais vous pouvez supposer une chose et en filtrer une autre.
"Correct en analyse plutôt qu'en commerce, peut-être ?"
Dans le commerce
Alexei, je comprends tes réponses.
Si je peux poser quelques questions supplémentaires ici.
"Le bruit pourrait être généré par un canal de communication imparfait, par exemple."
En tant qu'hypothèse, c'est bien. Mais elle a besoin d'être confirmée pour être acceptée comme un argument ou comme une composante de l'étude globale. N'est-ce pas ?
"En ce sens, il est probable que 99% des cotations sont du signal pur, les 1% restants sont des déformations par des filtres du côté des fournisseurs de cotations."
Je suis dans ce business. Je le sais de l'intérieur. L'assomption est possible, mais pas dans les chiffres indiqués, pas partout, pas par tout le monde et pas partout.
En d'autres termes, si vous voulez l'accepter comme un bruit, il doit être capturé, calculé et ensuite pris en compte de manière fiable dans l'environnement spécifique du modèle et de l'application.
"Mais il est possible que l'on puisse isoler quelques très grands acteurs et prendre leur comportement comme déterminant, et ensuite les bidouillages de tous les autres pourraient être considérés comme du bruit."
Peut-être. Mais il faudrait pour cela prouver que les "grands acteurs" influencent les prix, puis établir dans quelles proportions. Il est peu probable que cela soit possible, surtout en ce qui concerne les marchés de gré à gré. Mais en tant qu'hypothèse, oui. Il faut juste se rappeler de le prouver pour pouvoir postuler ;) Dans le cas contraire, il serait également impossible de "radier" quoi que ce soit à ces joueurs.
"Par exemple, quelqu'un a décidé d'augmenter une cotation de 50 points, mais dans le processus d'augmentation, le prix a également baissé de 1 à 5 points, c'est-à-dire qu'il a été retiré par les petits joueurs. Ainsi, le signal envoyé par le grand oncle a été déformé et comme résultat, le bruit dans le système a été généré. Alors voilà."
C'est compliqué... Tout d'abord, il n'y a pas d'action sur le marché reflétant la phrase "quelqu'un a décidé d'augmenter". Oui, pour acheter en prévision d'une hausse. Mais votre argument est différent : vous permettez que les marchés soient façonnés par le désir de quelqu'un d'autre d'augmenter simplement le prix de 50 points. Cela nécessite des preuves. Il est préférable qu'elle ne ressemble pas aux diverses théories de conspiration populaires des teneurs de marché, des DT et autres.
Des chiffres, des faits.
"Mais dans le processus de croissance, le prix a également baissé de 1 à 5 points, c'est-à-dire que les petits joueurs le tiraient vers le bas, ainsi le signal, envoyé par le grand homme, a été déformé et par conséquent le bruit dans le système a été généré".
En d'autres termes, les "petits" joueurs font du bruit ? Que dire alors du fait que les "grands" ne peuvent ni vendre ni acheter tant que les "petits" ne participent pas à la transaction ? Il n'y a pas de contreparties aux grands acteurs, petits ou moyens, et rien ne peut être fait, pas d'accord.
Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas examiner une citation sans tenir compte de son exécution, sous peine d'obtenir le résultat ci-dessus... Pas un argument, mais au moins une prémisse.
Avez-vous vu les conséquences des erreurs commises par les traders des grandes banques ? Un homme a vendu 1 yard au lieu d'en acheter, en quelques secondes il en a été inondé, seule une épingle à cheveux reste sur le graphique. Sa longueur est d'autant plus courte que le marché est liquide. Si vous n'êtes pas au terminal interbancaire, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez supposer que le client a dessiné (cela arrive), vous pouvez supposer que le système a échoué (cela arrive), et vous pouvez supposer tout le reste, mais vous pouvez supposer une chose et en filtrer une autre.
Merci, c'est très clair. En fait, je n'ai jamais essayé de quantifier l'influence des grands acteurs affectant directement le marché, l'influence des petits acteurs. Il s'avère, d'après vos explications, que les facteurs forts s'additionnent à l'influence de joueurs de tailles différentes. C'est plus compliqué, je ne sais même pas comment décrire un tel processus, bien que j'aie pensé à une modélisation stochastique des joueurs de différentes tailles dans le mouvement des prix (mais l'idée n'est pas allée plus loin que cela).
Néanmoins, le problème du choix de la période, où il y a moins de bruit, reste entier et doit faire l'objet de recherches. Je viens de découvrir le regroupement de la volatilité sur des trames intraday dans ce sujet depuis le début, et sur des trames plus larges également. Et cela rend très difficile l'évaluation de l'impact de l'histoire sur le moment présent. Je n'ai pas réussi à dévolatiliser complètement le processus.
Merci, c'est très clair. En fait, je n'ai jamais essayé de quantifier l'impact des grands acteurs qui affectent directement le marché, mais l'impact des petits acteurs. Il s'avère, d'après vos explications, que les facteurs forts sont constitués par l'influence de joueurs de tailles différentes. C'est plus compliqué, je ne sais même pas comment décrire un tel processus, bien que j'aie pensé à une modélisation stochastique des joueurs de différentes tailles dans le mouvement des prix (mais l'idée n'est pas allée plus loin que cela).
Néanmoins, le problème du choix de la période, où il y a moins de bruit, reste entier et doit faire l'objet de recherches. Je viens de découvrir le regroupement de la volatilité sur des trames intraday dans ce sujet depuis le début, et sur des trames plus larges également. Et cela rend très difficile l'évaluation de l'impact de l'histoire sur le moment présent. Je n'ai pas réussi à dévolatiliser complètement le processus.
"Néanmoins, le problème du choix d'une période où il y a moins de bruit, quel qu'il soit, demeure et doit faire l'objet de recherches."
Une fois que le bruit est identifié, oui. Peut-être que nous devrions chercher un calendrier ou quelque chose. Avant que le "bruit" ne soit identifié, il s'agit d'une hypothèse. Et vous ne pouvez pas construire une preuve de l'un sur l'absence de preuve de l'autre, je suppose.
DDFedor dit la même chose : la présence de "bruit" dépend des méthodes de recherche. Vous devez décider de la "méthode", et ensuite probablement parler du "bruit".