Calcul du lot par Vince - page 2
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Mélangez avec le calcul de la moyenne géométrique.
:-))) Seulement maintenant ont lu pour de vrai (pour je me suis habitué à GURU et leurs formules de faire confiance par défaut) dans ces formules, l'image suivante s'avère, à savoir la contradiction, c'est à dire
ici - voir le soulignement...
Et ici - dans l'onglet Journal, j'ai délibérément augmenté la perte maximale d'une transaction à 10000, afin que le diviseur dans la formule soit plus grand et qu'il n'y ait pas de dépassement.
vous obtenez l'image suivante :
C'est-à-dire, voir le soulignement ci-dessous - f=0.9, nous l'augmentons encore plus vers le haut de 0.01 - nous avons la valeur f=0.99 dans la ligne supérieure.
Il s'avère que tout est correct, que selon les formules données ci-dessus de son livre, la valeur de TWR aura la valeur maximale à f=1, et ceci
ne correspond pas fondamentalement, selon lui, à la valeur de la TWR en cas d'augmentation de f - voir le soulignement de son livre (extraits), c'est-à-dire qu'en cas de croissance de f , la variable TWR augmentera également sans équivoque - selon ses formules. Et il écrit le contraire - il souligne que, soi-disant, si l'on augmente encore f à 1,0 par pas de 0,01, la valeur de la variable TWR diminuera - c'est absurde.
f entre dans la formule comme un multiplicateur, plus il est grand, plus le produit est grand...
C'est tout. Donc, il écrit une bêtise (j'aurais aimé vérifier tout de suite)...
Comme il l'a écrit : TWR doit toujours avoir "la valeur la plus élevée" si f = 1,0, quelles que soient les autres valeurs des variables de la formule, mais ce n'est pas vrai... :-)))
Que pensez-vous de cette question ?
:-))) Seulement maintenant ont lu pour de vrai (pour je me suis habitué à GURU et leurs formules à la confiance par défaut) dans ces formules, s'avère l'image suivante, à savoir la contradiction, c'est à dire
ici - voir le soulignement...
Et ici - dans l'onglet Journal, j'ai délibérément augmenté la perte maximale d'une transaction à 10000, afin que le diviseur dans la formule soit plus grand et qu'il n'y ait pas de dépassement.
vous obtenez l'image suivante :
C'est-à-dire, voir le soulignement ci-dessous - f=0.9, nous l'augmentons encore plus vers le haut de 0.01 - nous avons la valeur f=0.99 dans la ligne supérieure.
Il s'avère que tout est correct, que selon les formules données ci-dessus de son livre, la valeur de TWR aura la valeur maximale à f=1, et ceci
ne correspond pas fondamentalement, selon lui, à la valeur de la TWR en cas d'augmentation de f - voir le soulignement de son livre (extraits), c'est-à-dire qu'en cas de croissance de f , la variable TWR augmentera également sans équivoque - selon ses formules. Et il écrit le contraire - voir souligner que, soi-disant, lorsque f est encore augmenté à 1,0 par pas de 0,01, la valeur de la variable TWR diminuera - c'est un non-sens total.
f entre dans la formule comme un multiplicateur, plus il est grand, plus le produit est grand...
C'est tout. Donc, il écrit quelque chose de nul (j'aurais aimé le vérifier tout de suite)...
Comme il l'a écrit : TWR doit toujours avoir "la valeur la plus élevée" si f = 1,0, quelles que soient les autres valeurs des variables de la formule, mais ce n'est pas vrai... :-)))
Que pensez-vous de cette question ?
Je commencerais par une formule après tout. Faites votre propre formule pour un résultat optimal. Bien que je l'aie déjà fait avec mes propres données et avec une profondeur de calcul différente. Si la profondeur n'est pas importante, il n'y a pas de problème de calcul. A grande profondeur, il est nécessaire de passer à des calculs approximatifs. Des formules pour des calculs approximatifs peuvent être dérivées
Transaction - profit ou perte sur la transaction i (avec le signe opposé ...).
En conséquence, il s'avère :
- s'il y a un bénéfice, le TWR augmente ;
- en cas de perte, le TWR diminue.
La croissance du TWR ne sera donc pas univoque. Soit vous avez tous les trades en profit, et donc choisissez le plus gros lot ! :)))
Je commencerais quand même par la formule. Faites votre propre formule pour un résultat optimal. Bien que je l'aie déjà fait sur mes propres données et avec une profondeur de calcul différente. Si la profondeur n'est pas grande, il n'y a pas de problème avec les calculs. A grande profondeur, il est nécessaire de passer à des calculs approximatifs. Vous pouvez dériver des formules pour des calculs approximatifs.
Je vois. Je vais regarder. Je veux dire, la formule est-elle même correcte ? Au départ ?
On dirait que c'est vrai, il y a la variable "Deal" avec un signe négatif... Je vais voir comment cela fonctionne sur un Expert Advisor "moyen"... Actuellement, la valeur de f dans ce test Expert Advisor est constante et égale à 0.99 lorsque le compteur ne déborde pas...
Et où trouvez-vous la plus grande probabilité ? Ahh... Vous le demandez délibérément vous-même.
Le TWR ne connaîtra donc pas une croissance sans équivoque. Soit vous avez toutes les transactions en profit, et cela signifie que vous sélectionnez le plus gros lot ! :)))
Wooooo ! !! :-))) Merci pour le conseil, je suis vraiment à plus de 90% de trades rentables... :-))) C'est pourquoi f = 0,99. :-)))
Avec un EA "moyen" ce serait, il y a une variable "deal" avec un signe négatif... C'est vrai. En regardant plus loin.
Où trouve-t-on les plus grosses pertes ?
La plus grosse perte est dans les rapports après avoir testé la chouette : "La plus grosse perte".
Quelle est la tâche ?
Conseiller expert optimisé, exécutez-le dans le test pour la période d'optimisation + (15-20)% en avant, regardez le rapport, trouvez le f optimal dans le de-item, mettez-le sur un compte de démonstration avec des volumes de lots par cette valeur trouvée en utilisant la méthode de la moyenne géométrique f optimale. Pages 30-32 dans la remorque.
La plus grande perte - se trouve dans les rapports après avoir testé la chouette : "la plus grande perte commerciale".
Quelle est la tâche ?
J'ai optimisé le conseiller expert, je l'ai exécuté dans le test pour la période d'optimisation + (15-20) % en avant, je regarde le rapport, dans la désinitialisation nous trouvons le f optimal, je l'ai mis sur le compte de démonstration avec des volumes de lot par cette valeur trouvée en utilisant la méthode de la moyenne géométrique du f optimal.
Trouvez cette valeur de manière programmatique parmi les métiers que vous prenez dans l'historique ! ;)
Bien que ce paramètre n'ait aucun effet sur autre chose que le signe dans la formule.
Trouvez cette valeur de manière programmatique ! ;)
Donc je le cherche, regardez aux pages 30-32 de la bande-annonce - voir mon post précédent, en de-ink - je le cherche de manière programmatique.... Il n'y a pas d'autre moyen.
La plus grande perte - est dans les rapports après le test de la chouette : "la plus grosse perte commerciale".
Quelle est la tâche ?
Optimisé Expert Advisor, exécuter dans le test pour la période d'optimisation + (15-20)% en avant, regarder le rapport, dans la désinitialisation nous trouvons le f optimal, le mettre sur le compte démo avec des volumes de lots par cette valeur trouvée en utilisant la méthode de la moyenne géométrique f optimale.
Nous devons passer du calcul ultérieur au calcul à la volée. Et bien sûr, indiquez le risque minimum et maximum. La formule permet de modifier la taille du lot selon des paramètres prédéfinis. Si vous utilisez le lot 0, vous devez effectuer des calculs basés sur le trading virtuel.