Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 228
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un système fonctionnel est une tautologie, car absolument tous les systèmes sont fonctionnels. S'il n'y a pas de "fonction", il n'y a pas de "système".
Qu'en est-il du "système de coordonnées", du "système de valeurs", etc.
Qu'en est-il du "système de coordonnées", du "système de valeurs", etc.
Et vous réfléchissez à ce que sont les coordonnées, pourquoi elles sont nécessaires, quel est le résultat de leur utilisation. Réfléchissez à la façon dont, sans utiliser de coordonnées, sans spécifier un système de coordonnées, il est possible d'identifier une direction dans l'espace, de spécifier la métrique de l'espace, etc.
Un "système de valeurs" est également un système de coordonnées, mais uniquement dans l'espace des valeurs. Par exemple, les systèmes de valeurs fondés sur des priorités différentes définissent des vecteurs différents de développement sociétal. Les événements de notre époque le démontrent très clairement, et de manière contrastée.
Réfléchissez maintenant à la fonction du système de coordonnées.
Je regardais à nouveau tes dessins (Oleg) - j'ai beaucoup réfléchi. Et utilisez-vous le prix ou la moyenne mobile comme un signal d'entrée qui affecte votre système ? (J'ai entendu quelque part que le système comprend par exemple des liens apériodiques....)
Le prix est la donnée factuelle brute. Toute moyenne mobile est le résultat du traitement des données factuelles brutes. Ainsi, quelle que soit la façon dont on l'aborde, elle est toujours, dans toute construction, basée sur des données factuelles brutes. Et c'est exact.
Mon système comprend des liens apériodiques comme éléments du système. Mais ce n'est pas du tout obligatoire, c'est-à-dire qu'il pourrait s'agir, par exemple, de liaisons oscillantes. L'utilisation de ces éléments du système est entre les mains du concepteur du système.
Oui, il y a un peu...
Essayons de nous remettre sur les rails ;)
Nous sommes tous (ou presque tous) occupés à construire notre TS, notre système de trading. Tout système est caractérisé (parmi d'autres caractéristiques tout aussi importantes) par la fonction qu'il remplit. Les notions de "système" et de "fonction" sont indissociables. Il n'existe pas de systèmes non fonctionnels. Un système fonctionnel est une tautologie, car absolument tous les systèmes sont fonctionnels. S'il n'y a pas de "fonction", il n'y a pas de "système". Mais il peut y avoir un système qui ne fonctionne pas actuellement (en veille).
Il serait intéressant de connaître les opinions (définitions) sur la fonction d'un système de trading.
La question porte exactement sur la fonction du système. Une autre question est celle de l'efficacité du système à remplir sa fonction, ses critères, etc. Ce n'est pas la question.
// Je note que j'ai ma propre réponse à cette question.
C'est une question philosophique très intéressante. Je vais essayer d'y répondre de mon propre point de vue :
1. Remarqué à juste titre - sous le TC il est déjà accepté de comprendre le système, qui devrait fonctionner en + ;
2. La fonction (tâche) de TS - est de suivre strictement l'algorithme, en dépit des réalités momentanées du marché - seulement dans cette clé de succès possible ;
3. Nous en concluons que la clé est l'algorithme de résolution du problème, que chacun recherche à sa manière ;
4. Pour créer un algorithme exploitable, il faut sentir le marché en connectant l'appareil mathématique le plus puissant que possède un chercheur - la seule puissance du cerveau humain ne suffit pas ;
5. Essayer de comprendre, déjà au plus haut niveau, pourquoi certaines paires (bucks/lbw) sont mieux décrites par une stratégie de tendance, et d'autres (euro/bucks) - par une stratégie anti-tendance, avec un comportement faussement similaire.
Une question très intéressante et philosophique. Je vais essayer d'y répondre de mon propre point de vue :
1. Bien noté - le CT est déjà compris comme un système qui est censé fonctionner en + ;
2. La fonction (tâche) de TS - est de suivre strictement l'algorithme, en dépit des réalités momentanées du marché - seulement dans cette clé de succès possible ;
3. Nous en concluons que la clé est l'algorithme de résolution du problème, que chacun recherche à sa manière ;
4. Pour créer un algorithme exploitable, il faut sentir le marché en connectant l'appareil mathématique le plus puissant que possède un chercheur - la seule puissance du cerveau humain ne suffit pas ;
5. Essayer de comprendre, déjà au plus haut niveau, pourquoi certaines paires (bucks/lbw) sont mieux décrites par une stratégie de tendance, et d'autres (euro/bucks) par une stratégie anti-tendance, avec un comportement faussement similaire.
Salutations Yusuf. Je comprends votre point de vue. Mais TC inclut l'algorithme que vous mentionnez comme partie intégrante. Il y a des incohérences dans votre définition. Il manque cependant quelque chose de central qui fasse d'un ensemble disparate d'éléments un système, quelque chose qui unisse l'ensemble des éléments en un seul système.
Mais écoutons d'autres opinions. Je suggère, chers collègues, que vous nous fassiez part de vos réflexions à ce sujet.
Oui, il y a un peu...
Essayons de nous remettre sur les rails ;)
Nous sommes tous (ou presque tous) occupés à construire notre TS, notre système de trading. Tout système est caractérisé (parmi d'autres caractéristiques tout aussi importantes) par la fonction qu'il remplit. Les notions de "système" et de "fonction" sont indissociables. Il n'existe pas de systèmes non fonctionnels. Un système fonctionnel est une tautologie, car absolument tous les systèmes sont fonctionnels. S'il n'y a pas de "fonction", il n'y a pas de "système". Mais il peut y avoir un système qui ne fonctionne pas actuellement (en veille).
Il serait intéressant de connaître les opinions (définitions) sur la fonction d'un système de trading.
La question porte exactement sur la fonction du système. Une autre question est celle de l'efficacité du système à remplir sa fonction, ses critères, etc. Ce n'est pas la question.
// Je note que j'ai ma propre réponse à cette question.
Les bénéfices sont réalisés dans les situations où il y a un mouvement directionnel des prix. Vous pouvez appeler cela une tendance, une dérive, etc. du point d'entrée au point de sortie. La fonction convertit le flux de données d'entrée (prix précédents, etc.) en commandes d'achat, de vente, de ne rien faire). Mais les données d'entrée sont essentiellement des traces, et non les objets et processus eux-mêmes qui peuvent créer le mouvement souhaité dans le futur. Il est nécessaire de reconstruire les objets réels et les processus inhérents au marché à partir de ces traces. Bien sûr, pas toutes, mais seulement des situations individuelles. C'est la fonction à rechercher - récupérer les processus et les situations réels du marché à partir des traces et les faire correspondre.
En principe, comme pour tout système de commande automatique - reconnaître des objets ou leurs propriétés individuelles (par exemple, position, vitesse, etc.) et les lois de leur interaction (par exemple, inertie, gravité, etc.) afin de donner l'action de commande nécessaire. Ce n'est qu'avec les processus physiques que c'est plus facile - ils sont invariables et vous pouvez expérimentalement ajuster, modifier le système. Sur le marché, ils changent et il n'y a pas assez de données d'essai pour procéder à un ajustement grossier.
Les bénéfices sont réalisés dans les situations où il y a un mouvement directionnel des prix. Vous pouvez appeler cela une tendance, une dérive, etc. du point d'entrée au point de sortie. La fonction convertit le flux de données d'entrée (prix antérieurs, etc.) en commandes (acheter, vendre, ne rien faire). Mais les données d'entrée sont essentiellement des traces, et non les objets et processus eux-mêmes qui peuvent créer le mouvement souhaité dans le futur. Il est nécessaire de reconstruire les objets réels et les processus inhérents au marché à partir de ces traces. Bien sûr, pas toutes, mais seulement des situations individuelles. C'est la fonction que nous recherchons - restituer les processus et situations réels du marché à partir des traces et y correspondre.
Non, Slava, cette description ne convient pas comme définition de la fonction du système de trading. Nous pouvons voir une référence à un identifiant et à une unité exécutive, mais il n'y a pas de système dans son ensemble.
En principe, comme pour tout système de commande automatique, nous devons reconnaître des objets ou leurs propriétés individuelles (par exemple, position, vitesse, etc.) et les lois de leur interaction (par exemple, inertie, gravité, etc.) pour produire l'action de commande souhaitée. Ce n'est qu'avec les processus physiques que c'est plus facile - ils sont invariables et vous pouvez expérimentalement ajuster, modifier le système. Sur le marché, ils changent et il n'y a pas assez de données d'essai pour procéder à un ajustement grossier.
Les processus du marché, comme les processus physiques, appartiennent aussi entièrement à notre monde.Non, Slava, cette description ne convient pas pour définir la fonction du système de trading. Vous pouvez voir la mention d'un identifiant, d'une unité d'exécution, mais il n'y a pas de système dans son ensemble.
S'il s'agit d'un ensemble unique, alors il s'agit de l'algorithme/code du système. À l'entrée de cette fonction, il y a des séries de prix (ou tout autre élément qu'ils utilisent), et les signaux d'achat et de vente sont la sortie. Il n'existe pas d'algorithme unique))
Bien entendu, nous pouvons généraliser les algorithmes en séparant les blocs fonctionnels et l'interaction entre eux. Les données d'entrée arrivent sur l'unité de traitement primaire qui produit des signaux binaires. Les opérations de comparaison binaire car peuvent également être attribuées au bloc de traitement primaire.
Ils vont ensuite à l'entrée du bloc logique, ainsi que les signaux du bloc MM. Il les analyse ensemble (logique booléenne ou NS, etc.) et émet des ordres d'achat et de vente. Il est clair que chaque bloc peut être détaillé et décrit plus en détail. Le bloc le plus délicat de la logique est la manière dont elle est construite. J'en ai parlé dans le billet précédent.
Si nous parlons de la tâche TS, il s'agit de la transformation d'une série temporelle (prix) en une autre (actions). Le second devrait avoir une tendance stable à la hausse ;))
Je pense de plus en plus à la théorie selon laquelle l'analyse des séries chronologiques est une chose stupide à faire, du moins dans le cadre d'un trading à court terme. Nous devrions analyser l'équité et ensuite procéder sur la base de l'historique de l'équité. Après tout, toute équité est inefficace.