Qu'est-ce qui n'est pas le Graal ? - page 3
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Allez-y, réduisez-le et faites un rapport. Mais ça ne changera pas le facteur de récupération, il sera d'environ 2.
Honnêtement, je le ferai... honnêtement, je le ferai... :-)))
Comment peut-il y en avoir 10 s'il n'y en a pas plus de 2 la première année ? Au fur et à mesure que la période d'essai augmente, le SF diminue généralement.
zoritch : une année de course prend 12 heures... c'est plus facile pour moi de mourir...:-))
C'est un peu beaucoup que tu comptes. Exécutez-le sur M1 aux prix d'ouverture, pas aux ticks. Une estimation tout à fait adéquate (merci à paukas pour l'idée). Et le test ira beaucoup plus vite puisqu'il n'est pas nécessaire de générer des tics.
Comment peut-il y en avoir 10 s'il n'y en a pas plus de 2 la première année ? Au fur et à mesure que la période d'essai augmente, le SF diminue généralement.
C'est quelque chose que tu comptes trop. Exécutez-le sur M1 aux prix d'ouverture, pas aux ticks. Une estimation tout à fait adéquate (merci à paukas pour l'idée). Et le test ira beaucoup plus vite, car il n'est pas nécessaire de générer des tics.
Cours...
c'est devenu encore pire... que faire... ? :-))
Comment peut-il y en avoir 10 s'il n'y en a pas plus de 2 la première année ? Au fur et à mesure que la période d'essai augmente, le SF diminue généralement.
Je parie, purement mathématiquement...
Plus la période est longue, plus l'IP est stable, n'est-ce pas ?
Comment peut-il y en avoir 10 s'il n'y en a pas plus de 2 la première année ? Au fur et à mesure que la période d'essai augmente, le SF diminue généralement.
При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
Et ici, je peux l'argumenter et le prouver !
Je ne faisais pas référence à la VF totale, bien sûr, mais à la VF pour une période donnée.
Pour clarifier : Courir pendant un an, FS = 3. Fonctionne maintenant depuis trois ans. Il semble que le FS serait d'environ 3*3*3. Non, ce n'est pas le cas, c'est généralement moins. Eh bien, disons 10. La moyenne annuelle est donc la racine cubique de 10, c'est-à-dire environ 2,15.
Bien sûr, cela peut être l'inverse, mais pour des raisons purement psychologiques, cela se passe ainsi : au début, un homme fait un essai pour une bonne année, avec un bon FS. Et lorsqu'on lui demande de le faire fonctionner pendant une période d'essai plus longue, il s'avère que le système ne fonctionne pas si bien.
Plus la période est longue, plus l'IP est stable, n'est-ce pas ?
L'IP n'a rien à voir avec cela. Et elle diminue généralement à mesure que la période d'essai augmente (c'est là qu'intervient l'intégrale).
je suis honnêtement en train de chasser... je vais le poster honnêtement :-)))
Zhenya ... J'ai aussi un graal... et plus détaillé que le tien ... du 4.26.2011 - 5.05.2011 de 3000$ a augmenté le dépôt à 55 426.67 ... Eh bien, comment ?
Mais je ne suis pas un imbécile... J'ai pris une approche plus simple... J'ai vissé sur le PiTHIA 8... et je cherchais spécifiquement des délais après les signaux de trading...
(Encore une fois, je m'excuse pour mon explication bâclée... je suis nouveau ici...)
Sans entrer trop profondément dans l'algorithme du système de trading - Comment puis-je appliquer la méthode de Monte Carlo au trading ?
Je ne suis pas un imbécile pour le commerce, mais je ne suis pas un imbécile pour le commerce.
Et l'utilisation de PiTHIA 8 est la meilleure pour moi.
Sans entrer trop profondément dans l'algorithme du système de trading - Comment puis-je appliquer la méthode de Monte Carlo au trading ?
Les fortes baisses peuvent en principe être corrigées par la diversification, mais le problème réside dans l'algorithme permettant de trouver une entrée avec une bonne espérance mathématique.
Et l'utilisation de PiTHIA 8 est pour moi encore plus remarquable.
La méthode de Monte Carlo, de par son nom, est condamnée à être associée aux jeux d'argent (bourse, casino... peu importe)...:-))
il s'agit d'identifier certaines régularités non aléatoires dans un grand nombre de processus apparemment aléatoires.....
et pythia est l'implémentation la plus appropriée pour cette méthode... ce n'est pas pour rien que toutes ces universités
Les processus analysés sont des collisions de protons ou des pics de prix... ce n'est pas important... :-))
(que ce soit une barre non formée ou un chat de Schroedinger... sont tous les mêmes états de superposition...:-))))