Vingt-quatre, et pas un iota de plus ! - page 2
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Se balader en hamac sur les îles des Caraïbes, ici et là...
Auteur, plus :)))
le peu qu'il faut pour améliorer le moral des traders purs et durs, honnêtement... à votre disposition - à tout moment !
Vos textes ont vraiment remonté le moral des gens, mais ont malheureusement éclipsé l'essentiel du problème.
à votre disposition - à tout moment !
Merci, très heureux !
***
Filtrez par condition - si breakout, quoi ? redessinez les pivots avec de nouveaux paramètres, ne réagissez pas pendant l'heure suivante, arrêtez le trading, augmentez les paris... de quoi avez-vous besoin alors ?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Comme vous le soulignez à juste titre, l'une des conditions préalables au quotidien d'un trader brut est d'être en adéquation avec le graphique. De plus, le profit n'est pas l'élément principal, l'élément principal est la stabilité )))). Si vous le faites de manière cohérente et sans heurts, vous serez heureux dans votre poche ;)))
J'ai récemment appris que les mouvements de prix aléatoires sont bien filtrés par une simple direction de pivot. Autrement dit, si le pivot d'aujourd'hui est plus élevé que celui d'hier, il n'est pas question de vendre à découvert. Quand entrer ? Lorsque le prix touche le pivot (lors d'un pullback).
La question est que les marches aléatoires du prix dans la direction opposée (appelons aléatoire ce qui contredit le mouvement ultérieur, visible sur, disons, un segment hebdomadaire pour un enfant de cinq ans), que ces marches aléatoires atteignent parfois une taille telle qu'il est tout simplement stupide de les ignorer - très cher. Mais il est également pathétique de sauter sur l'arrêt - cela fait une grande différence pour la rentabilité du système. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de placer un stop sur la ligne située à mi-chemin entre le pivot d'aujourd'hui et celui d'hier. Ou peut-être même sur le pivot d'hier - c'est plus grand, mais il y a moins de chances d'être éliminé. Et c'est plus logique - si le prix casse le pivot d'hier, il y a quelque chose qui ne va pas dans la direction, eh bien, le prix ne veut pas aller dans cette direction.
Je suis intéressé par le principe, pas de secrets - mais comment les gens abordent-ils le dimensionnement d'arrêt ? Je n'aime pas les tests d'histoire, c'est un pur ajustement. Peut-être quelqu'un a-t-il une approche conceptuelle de la question ? Je ne suis malheureusement pas mathématicien, mais beaucoup de questions se poseraient d'elles-mêmes si je l'étais.
Désolé, je sais, je n'ai jamais donné les termes de référence de ma question. J'aurais dû renommer ce fil - "Parlons des arrêts". Quelque chose comme ça. Mais le sujet est important, bien plus important que, par exemple, l'utilisation de la fonction iCustom dans la programmation EA.
J'ai récemment appris que les mouvements de prix aléatoires sont bien filtrés par une simple direction de pivot. Autrement dit, si le pivot d'aujourd'hui est plus élevé que celui d'hier, il n'est pas question de vendre à découvert. Quand entrer ? Lorsque le prix touche le pivot (lors d'un pullback).
La question est que les marches aléatoires du prix dans la direction opposée (appelons aléatoire ce qui contredit le mouvement ultérieur, visible sur, disons, un segment hebdomadaire pour un enfant de cinq ans), que ces marches aléatoires atteignent parfois une taille telle qu'il est tout simplement stupide de les ignorer - très cher. Mais il est également pathétique de sauter sur l'arrêt - cela fait une grande différence pour la rentabilité du système. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de placer un stop sur la ligne située à mi-chemin entre le pivot d'aujourd'hui et celui d'hier. Ou peut-être même sur le pivot d'hier - c'est plus grand, mais il y a moins de chances d'être éliminé. Et c'est plus logique - si le prix casse le pivot d'hier, il y a quelque chose qui ne va pas dans la direction, eh bien, le prix ne veut pas aller dans cette direction.
Je suis intéressé par le principe, pas de secrets - mais comment les gens abordent-ils le dimensionnement d'arrêt ? Je n'aime pas les tests d'histoire, c'est un pur ajustement. Peut-être quelqu'un a-t-il une approche conceptuelle de la question ? Je ne suis malheureusement pas mathématicien, mais beaucoup de questions se poseraient d'elles-mêmes si je l'étais.
Désolé, je sais, je n'ai jamais donné les termes de référence de ma question. J'aurais dû renommer ce fil - "Parlons des arrêts". Quelque chose comme ça. Mais le sujet est important, bien plus important que, par exemple, l'utilisation de la fonction iCustom dans la programmation EA.
Moins il y a d'arrêts, mieux c'est.
La pensée m'a traversé l'esprit. Un arrêt très court. J'ai regardé quelque part les statistiques des fonds ou des traders privés les plus performants - leur rapport bénéfices/pertes est tout simplement monstrueux, plusieurs fois supérieur. Mais la question qui se pose est la suivante : si le stop a été éliminé par une fausse rupture, dois-je entrer à nouveau dans la même direction ? Après tout, ces choses sont liées entre elles - après un arrêt, il faut entrer quelque part.