A-t-on besoin d'un T.A. ? - page 31
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toute information peut être représentée par une turbidité numérique. La base de l'AT est que l'histoire se répète. Tout le reste concernant les données utilisées est secondaire.
Je le pense aussi : l'histoire se répète=l'AT profitable existe.
toute information peut être représentée par un embrouillamini numérique. La base de l'AT est que l'histoire se répète. Tout le reste concernant les données utilisées est secondaire. imha
Que voulez-vous dire quand l'histoire se répète ? Que se passe-t-il quand le prix monte et que se passe-t-il quand le prix descend ? Théorie des probabilités = TA. TV examine également les variables aléatoires dont l'écart par rapport à la moyenne est non nul. Là aussi, la réalisation d'une variable aléatoire monte et descend.
Si et d'autres choses ne sont pas TA. Que se passe-t-il si la probabilité de prédiction est de 30 % ?
Quel est le rendement total ? Probabilité de profit =50%. S'agit-il de la probabilité qu'à la fin d'une certaine période le bénéfice > 0 ?
Bien. Prenez n'importe quel algorithme. L'hypothèse d'efficacité faible dit qu'il rebondira à zéro sans tenir compte des commissions.
C'est ce que D. Orlov nous a dit... Maintenant, je ne suis pas sur la liste.
C'est ce que D. Orlov nous a dit... maintenant je ne suis pas sur la liste.
Putain de trous du cul.)
Qu'est-ce que cela signifie que l'histoire se répète ? Que se passe-t-il lorsque le prix augmente, et que se passe-t-il lorsque le prix diminue ? Théorie des probabilités = TA. En AT, nous étudions également les variables aléatoires, qui ont un écart non nul par rapport à la moyenne. Là aussi, la réalisation d'une variable aléatoire monte et descend.
C'est une bonne question à poser, et la capacité à construire un TS rentable dépend de la façon de la poser correctement. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'une hausse ou d'une baisse du marché.
Le respect des règles du système donne un avantage statistique. Chaque transaction est la répétition de l'histoire. Sauf pour les systèmes, où les transactions sont liées. Là, une série d'accords sera un résultat distinct.
Assh...nts.)
maintenant m-a-n-je suis sur la liste n-o-o-u-.... voilà...
maintenant m-e-n-je suis sur la liste n-o-o-u-.... voilà...
Une seule interdiction et vous avez déjà rajeuni d'un an ;))
Fagot, tu m'ennuies, dis-moi ce que tu veux.
Je viens de suggérer une méthode que j'utilise moi-même - je ne construis pas de systèmes qui négocient la direction, mais qui négocient d'autres invariants indépendants de la friction vers le haut et vers le bas.
Le trading de volatilité ?
C'est une idée curieuse, cependant, une idée fraîche. Ça fait un moment que je n'en ai pas essayé un frais ici...