J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 4
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1. facilement. Surtout dans MT5.
2. Je soupçonne que vous faites sans écrire aucun code du tout :) yyyy.
1) Il s'agit du forum MT4, donc tout ce qui concerne MT4.
2- Ne soyons pas personnels, d'accord ? Il y a d'autres fils de discussion pour la gaffe. :)
Le fait est que l'approximation elle-même ne m'intéresse pas trop, je suis intéressé par la possibilité d'extrapolation. Et il est souhaitable d'y voir une signification physique. Et les cannelures ne semblent pas être conçues pour cela. Quel sens physique peut se cacher derrière les cannelures ?
Au fait, on s'appelait par nos prénoms tout à l'heure, n'est-ce pas ?
A propos de la spline, une approximation très intéressante, je vais essayer d'expliquer comment je la comprends et ce que l'on peut faire avec.
c'est un peu la définition, la courbe cubique. Disons maintenant que nous analysons le mouvement d'un objet (ce peut être n'importe quel objet, un avion, une voiture, une monnaie...).
En utilisant de cet algorithme sur une partie donnée de l'histoire, nous trouverons une fonction (la seule qui ait une vitesse et une accélération, ce qui est mieux que rien (bien que j'en doute)). Il suffit de supposer que pendant un certain temps, l'objet se déplacera à la même vitesse et à la même accélération. Extrapoler. Et contrôler le biais (erreur d'extrapolation). Autres options, vous pouvez le faire à l'arrivée de nouvelles données, ou vous pouvez fixer un seuil pour le moment où l'écart dépasse une valeur prédéterminée, puis recalculer.
Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans et que c'est la physique...
J'essaie de vous mettre au pluriel, il y a plus de programmeurs que moi ici, c'était une référence à tous. Voilà ton code en train d'être édité, je suis jaloux... Je ne peux pas grandir, je ne peux que poster de mauvaises idées...)Je suis d'accord que oui, mais comprenez-moi bien, j'ai aussi programmé en langage assembleur. C'est juste qu'une fois qu'on s'est habitué à une bonne chose, il est très difficile de s'en détacher. Il est très difficile de revenir à un langage de programmation de bas niveau. MQL est un langage de programmation de bas niveau comparé à matcad. Exemple s'il vous plait, il m'a fallu 1 minute pour l'écrire
Et je suis sûr que c'est calculé correctement. Essayez de faire la même chose dans MQL, calculez l'intégrale définie double de la fonction Rayleigh-Reiss qui contient le calcul de la fonction de Bessel d'ordre zéro (n'essayez pas de dire que je n'en ai pas besoin pour l'analyse du marché, personnellement j'en ai besoin).
S.I. J'ai juste une idée et, par exemple, j'aimerais la vérifier, puis je l'ai vérifiée et j'ai décidé de passer à autre chose. Si cette fonction était vitale pour la construction de l'ATS (on ne peut pas s'en passer), je vous assure que je la mettrais au travail, et à un prix très savoureux....
Je ne vois pas de contradiction. L'algorithme peut être esquissé dans Matcad et ailleurs, et s'il fonctionne, vous devrez toujours le convertir sous une forme acceptable pour les calculs MT4/5. Matlab, par exemple, dispose de convertisseurs de code, je ne sais pas pour matcad - c'est mieux que rien, bien que je ne vois pas de problème pour votre niveau de connaissance à maîtriser des constructions C simples.
Je pense que je n'ai pas besoin de Matkadec - même dans Matkadec il n'y a pas d'algorithme qui doit être traduit en MQL.
J'essaie d'utiliser le pluriel, il y a plus de programmeurs que moi ici, cela s'adressait à tout le monde. Ils font des changements dans votre code, je vous envie... Je ne peux pas grandir, je ne peux que poster de mauvaises idées...)
Il y a beaucoup de programmeurs, et la valeur est juste dans l'algorithme, et il peut être dans n'importe quel langage.
Si vous pouvez dessiner un algorithme fonctionnel sur le même Matkad, alors même les meilleurs programmeurs seront comparés à vous comme des petits enfants car l'algorithme et la logique sont toujours primaires, la mise en œuvre est secondaire.
....
Apparemment, il n'était pas nécessaire de le traduire en MQL, même dans Matcad, comme vous le dites.
Il est plus facile et plus efficace de combiner MT4 avec Matcad. Je l'ai fait avec le composteur il y a longtemps. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, qui sait comment il va, qu'est-ce qu'il a ?
Pourquoi un inconnu ? S'agit-il d'un nombre fini ou d'un nombre infini ?
Elle peut être assez importante, mais il s'agirait bien sûr d'une situation anormale.
Mais en général, restons vraiment sur le sujet. Il a été dit tout de suite (puis répété) que le code des indicateurs réels a été écrit dès le début comme un code à usage unique. Et le sujet ne porte pas sur le style de programmation. Si vous le souhaitez, vous pouvez lancer un sujet sur quand, dans quelles situations et dans quelle mesure l'utilisation des règles de la "grande" programmation dans MQL est justifiée.
Vous semblez donc être gêné par l'absence de siège anatomique sur le vélo. Eh bien, c'est votre goût, chacun a le droit de faire un tel vélo pour lui-même, comme il l'entend.
Supposons maintenant que nous analysons le mouvement d'un objet (il peut s'agir de n'importe quel objet, d'un avion, d'une voiture, d'une monnaie...).
Nous utilisons de cet algorithme, sur une portion donnée de l'histoire, pour choisir une fonction (la seule, pas meilleure (bien que j'en doute)) qui a une vélocité et une accélération. Il suffit de supposer que pendant un certain temps, l'objet se déplacera à la même vitesse et à la même accélération. Extrapoler. Et contrôler la non-conformité (erreur d'extrapolation).
Ici, j'ai mis en évidence le mot le plus important pour moi. Il existe une règle générale (bien qu'elle ne soit probablement pas exempte d'exceptions) selon laquelle, au-delà d'un certain seuil, plus l'approximation est bonne, plus les résultats de l'extrapolation sont mauvais. En principe, je pensais aussi que les dérivées, si elles sont nécessaires, devraient être calculées par approximation. Mais il faut qu'il s'agisse exactement d'une approximation "extrapolée", sinon on ne fait que rajouter du bruit dans ces dérivés. C'est ce que je pense.
Et je pensais que Kalman avait été amené au résultat, n'avez-vous pas décrit le problème sous Kalman ? Ou est-ce plus large que ça ?
1. il peut être assez grand, bien qu'il s'agisse bien sûr d'une situation anormale.
2. Mais restons vraiment dans le sujet. Et le sujet ne concerne pas du tout le style de programmation.
1. Même si le nombre est important, il n'est toujours pas bon de multiplier les objets de manière incontrôlée. Il faut de toute façon garder un œil dessus, il est donc préférable de le faire dès le début.
2. mes excuses pour le hors-sujet, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire une remarque simple et évidente sur le style de programmation... Je ne m'attendais pas à ce que ça résonne autant.
Où sont les statistiques des tests d'EA sur cet algorithme ? Sans eux, la discussion ainsi que le sujet lui-même sont inutiles.
Et où est l'algorithme de l'EA ?