R-Portfolio - une méthode de diversification - page 2
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направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Je ne sais pas non plus pourquoi la méthode développée par Tobin s'appelle la méthode Tobin, la méthode développée par Markowitz s'appelle la méthode Markowitz, le ratio de Sharpe s'appelle le ratio de Sharpe, et la méthode développée par Reshetov ne s'appelle pas la méthode Alsu ?
C'est clairement un scandale.
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Et "la méthode von Neumann" ? )))
Pourquoi, comparez la description de l'auteur : "La méthode R-Portfolio est un algorithme permettant de former de tels portefeuilles potentiellement sans risque à partir d'actifs instables potentiellement rentables."
Et le titre de l'ouvrage de von Neumann : "La logique probabiliste et la synthèse d'organismes fiables à partir de composants non fiables".
===
Shoo-choo.
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
La méthode vient seulement d'émerger en théorie et en application. Aucune étude majeure n'a été réalisée. J'ai fait des courses à terme individuelles, qui ont montré que le R-Portfolio pour les actifs négociés en bourse présente un avantage par rapport aux investissements dans les indices de ces mêmes bourses. Mais il est compréhensible qu'en raison de l'accès limité aux citations, il soit trop prématuré de tirer des conclusions.
En outre, la première étape de la sélection des actifs pour former les portefeuilles est, à mon avis, encore loin d'être parfaite.
Peut-être que quelqu'un fera plus tard des recherches dans ce domaine ?
S'il existe une base et qu'elle est prometteuse, il y aura des parties intéressées. Le domaine étant commercial, la motivation des "esprits brillants" est plus qu'encourageante.
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
Sans blague - intéressant. Je dois y réfléchir moi-même. J'ai quelqu'un avec qui en discuter et qui pourrait être intéressé. Je veux dire le niveau des tops dans le CI.
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
Merci pour cette nouvelle méthode. Le trading de portefeuille présente un intérêt pratique pour moi.
Malheureusement, je ne comprends pas tout de la méthode proposée. Si vous posez des questions, il y en aura beaucoup.
Un exemple pratique serait très utile. Je peux fournir des flux de données pour toutes les actions du NYSE en temps réel.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
Il n'y a rien à comprendre. La série temporelle du portefeuille R est non stationnaire, car le gain attendu et la variance doivent être constants pour que la BP soit stationnaire.La stationnarité idéale du portefeuille R n'est atteinte que pour le rendement potentiel minimum, au prix d'une réduction de la stationnarité dans la zone du rendement potentiel maximum.
Au rendement minimum potentiel du portefeuille R, l'espérance est une constante positive et la variance est égale à 0.
Практический пример был бы очень полезен.
Il y a un exemple dans les archives sur le site web. C'est-à-dire qu'il ne contient pas seulement l'exe-sheet et le jar, mais aussi les fichiers shares.txt - liste des actions, et matrix.csv - périodes de temps et cotations boursières de la liste.
Par exemple, lancez R-Portfolio.exe, cliquez sur "Démarrer", localisez matrix.csv et obtenez un exemple concret de formation de portefeuille.
Le contenu des fichiers txt peut être visualisé dans n'importe quel éditeur de texte.
Le contenu des fichiers csv peut également être visualisé dans des feuilles de calcul, par exemple dans Excel ou dans des éditeurs de texte.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4, avez-vous obtenu une réponse à votre question ? Personnellement, je ne le pense pas...
Je suis aussi follement curieux, Reshetov, de savoir comment, en assemblant (grossièrement) des variables aléatoires, vous avez réussi à obtenir une rentabilité calculable du portefeuille ?
Mais s'il vous plaît, si vous répondez - en russe, s'il vous plaît, et pas en non-vétéran...