Lots égaux dans les instruments de couverture - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
HA..... Michelle ! !! J'ai trouvé comment te prouver que tu as raison sur tes doigts ! !!
La seule chose sur laquelle nous semblons avoir été d'accord hier est que nous devrions couvrir la paire eurobucks avec la paire pounddollar avec le même lot, car les deux paires ont la livre au dénominateur, n'est-ce pas ???
Regardons le graphique du dollar-franc... Par exemple le 25.11.2009 (et pas seulement), cette paire a atteint la valeur de 1.0000 c'est à dire qu'à ce moment là, le dollar = franc c'est à dire les dénominateurs dans les deux paires UN ! !! et l'euro franc n'est pas clair pour moi personnellement ....
Mais il y a eu des jours où le franc valait plus que le dollar, alors dans ces cas-là, il fallait couvrir 0,1 lot avec 0,098 lot (par exemple).
А тут тебе лень конкретику писать?
А в той ветке ты опять разборки устроил, нам туда лень и не охота )
:) EST-CE QUE JE ME SUIS INSTALLÉ ?
Concrètement ? C'est facile - il suffit de dessiner un graphique comme suit
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Vous voulez utiliser ce graphique ORIENTÉ pour obtenir les facteurs de conversion.
L'ensemble de l'opération est divisé en deux parties : l'ouverture et la fermeture. Pour toutes les positions ouvertes, comptez le PROFIT NON RÉALISÉ dans la VALEUR DU DÉPÔT. Vous fixez les volumes initiaux, vous obtenez les volumes finaux - calculez les volumes intermédiaires. Si vous voulez vous couvrir, le bénéfice non réalisé doit être nul. :) J'espère que vous comprenez. :) Et dès que cela devient un plus là-bas - fermez immédiatement. Le plus diffère du zéro non pas par le principe du NON zéro. :) C'est le principe du "combien" ? :)
Et c'est tout.
:) Я УСТРОИЛ?
Конкретику? Да просто же всё - нарисуйте граф типа
DEPO USD
---------------
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Хотите по этому ОРИЕНТИРОВАННОМУ графу чтобы получить коэфициенты пересчета.
Вся операция разбита на две части - открытие и закрытие . Для всех открытых позиций считайте НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ПРИБЫЛЬ В ВАЛЮТЕ ДЕПОЗИТА. Начальные обьемы вами задаются, конечные получаются - промежуточные вычисляются. Если вы хотите захеджироваться то нереализованная прибыль должна быть ноль. :) ну надеюсь поняли. :) И как только там стал плюс - сразу же закрываться. Плюс отличается от ноль не по принципу НЕ НОЛЬ. :) А по принципу скока надо? :)
И все.
JE NE SUIS PAS UN PROGER
Я НЕ ПРОГЕРC'est M-A-T-E-M-A-T-I-C-A... Même l'arithmétique. :) La programmation n'est même pas implicite ici.
Так давайте разберемся...
Вариант Михаила
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,147) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,147*100 = 143 франков что в долларах составит примерно +138 бакса (по курсу 1,03)
есть разница??? есть на 38 баксов!!! (+138 -100 = 38)
Мой вариант
по первой позе (евробакс лот 0,1) к примеру имеем убыток -100п. т.е. -100 баксов в денежном эквиваленте
на второй (баксофранк лот 0,103) к примеру имеем прибыль +100п. т.е. 0,103*100 = 103 франков что в долларах составит ровно +100 баксов
разницы нет :)Вот я о чем!!! чисто математика, хотя этот вопрос можно мусолить по всякому...
4 La ligne n'est pas correcte
Et avec la livre, vous pouvez faire le même volume.
Regardez la valeur du point en quidam.
Mais c'est pour celui-là.
Cela peut être différent dans un autre.
Répéter
Mischek 19.01.2010 01:00
modifier | supprimer
Il y a aussi une telle chose
Ce que j'ai dit en théorie
en pratique, nous devons examiner la spécification
1 lot peut être pour toutes les paires 100 000
ou peut être dans la monnaie du dénominateur
mais plus souvent dans la monnaie du numérateur
mais cela ne change pas les mathématiques, cela ne fait que simplifier ou compliquer le calcul.
Это М-А-Т-Е-М-А-Т-И-К-А... Даже арифметика. :) Программирование тут даже и не подразумевается.
Je suis désolé, mais ça n'a pas de sens pour moi.
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Ne vous donnez pas la peine.
Donnez-moi juste la taille de votre lot.
en réponse au premier message du starter
Я конечно извиняюсь но это для меня не понятно
/<-------(USDCHF_Ask_1)--------
USD------(USDCHF_Bid_0 )---->CHF--/
\---------(EURUSD_Ask_0)---->EUR--\
Не грузись
Просто укажи размер лота по-твоему
в ответ на первый пост стартера
Nous devons faire le calcul. WOW, on n'a pas le temps. ;(
ХА..... Мишель!!! Я придумал как те на пальцах доказать свою правоту!!!
Мы кажется вчера еще договорились лишь в одном, что хеджировать пару евробакса парой фунтдоллар нужно тем же лотом, т.к. в знаменателе у обеих пар стоит бакс, так???
Смотрим на график долларфранк... к примеру 25.11.2009 (да и не только) эта пара достигала значения 1,0000 т.е. в тот момент доллар = франк т.е. знаменатели у обоих пар ОДИНАКОВЫ!!! и причем тут курс еврофранка мне лично не понятно...
Но были дни когда франк стоял дороже доллара, поэтому в тех случаях нужно было вообще 0,1 лот хеджировать 0,098 лотом (к примеру)
Naturellement, le volume sera toujours différent
Естественно обьем всегда разный будет
Oui, mais nous devrions utiliser la paire dollar-franc, et non euro-franc.
25.11.09 franc = dollar, donc la couverture doit être effectuée avec le même lot, mais pas avec eurofrank (le taux de change était d'environ 1,51 ce jour-là)