Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 24
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Honnêtement, beaucoup d'absurdités de la part de personnes instruites. On a donné l'appareil, mais on n'a pas appris à l'utiliser.
Ce que disent les personnes instruites vous semble absurde pour la simple raison que le filtre que vous avez dans la tête a une largeur de bande trop étroite. C'est une chose réparable, travaillez sur vous-même. Il y aura alors moins d'arrogance aussi.
Lorsque l'on considère les délais, il s'agit d'un "accrochage" au temps.
Ce ne sont pas des personnalités, j'ai essayé et passé plusieurs pages à prouver aux utilisateurs du forum (sans noms), qui connaissent MathCad, leurs erreurs grossières de raisonnement dans le même paquet mathématique. Je me suis heurté à un entêtement que je n'ai réussi à vaincre qu'avec de nombreux messages, étayés par des résultats MathCad. Je ne veux pas perdre plus de temps avec ça.
Certains résultats vous semblent plus significatifs lorsque vous citez des captures d'écran de paquets mate. et utilisez la terminologie mate.
Ils vous racontent l'affaire et vous dites que c'est n'importe quoi. Tu devrais au moins en douter un peu.
Et je le fais parce que je veux voir des idées sensées dans l'analyse du marché. Ce qui peut être le cas, si vous prenez le bon chemin.
Maintenant, petit malin, cite-moi quand j'ai dit "Je dis des conneries". C'est toi qui répondais à mon message. Et si vous ne pouvez pas, excusez-vous pour les bêtises que vous avez dites.
Une dernière chose. Vous n'avez, hélas, pas compris mon attitude personnelle à l'égard de l'utilisation du temps. Bien que j'aie été très clair. Donc, pour les particulièrement doués, j'ai personnellement renoncé à utiliser le temps il y a environ 4 ans. Mais, attention, je n'ai pas commencé à dire aux autres qu'ils sont tous des imbéciles. Au contraire, je trouve souvent des idées sensées sur ce forum. Comme ce que Neutron et Avals ont essayé de te montrer, par exemple. Si vous pensez que personne autour de vous ne comprend rien, c'est votre problème. Une grosse.
Ce que les personnes instruites disent n'a aucun sens pour vous, pour la simple raison que le filtre que vous avez dans la tête a une largeur de bande trop étroite. C'est un problème qui peut être résolu, alors travaillez sur vous-même. Il y aura alors moins d'arrogance.
Maintenant, petit malin, cite mon post où j'ai "appelé des conneries". C'est toi qui répondais à mon message. Et si vous ne pouvez pas, alors excusez-vous pour les bêtises que vous avez dites.
Une dernière chose. Vous n'avez, hélas, pas compris mon attitude personnelle à l'égard de l'utilisation du temps. Bien que j'aie été très clair. Donc, pour les personnes particulièrement douées, j'ai personnellement renoncé à utiliser le temps il y a environ 4 ans. Mais, attention, je n'ai pas commencé à dire aux autres qu'ils sont tous des imbéciles. Au contraire, je trouve souvent des idées sensées sur ce forum. Comme ce que Neutron et Avals ont essayé de te montrer, par exemple. Si vous pensez que personne autour de vous ne comprend rien, c'est votre problème. Une grosse.
Si vous mesurez la chatte (bénéfices absolus et relatifs), 99% du temps j'ai plus... Sauf que je ne juge pas une personne et ses connaissances par la taille de sa chatte.
Plus précisément sur l'affaire :
Yurixx 04.12.2009 22:52
Et personne ne s'accroche au temps ici, y compris Neutron. Tu ferais mieux, chérie, de faire un effort et de comprendre ce qu'il écrit.
Neutron 04.12.2009 11:04
Getch a écrit(a) >>Bon point ! Après tout, le temps de marché est une mesure de l'évolution du volume des finances. Je ne comprends pas, vraiment, qu'est-ce qu'un (n) dans votre raisonnement ?
C'est le prix d'ouverture qui est formé à partir des minutes. Pour l'analyse, j'avais besoin de montrer la dépendance de la volatilité d'un instrument par rapport au paramètre connu - Time Frame. En ayant un certain nombre de minutes, je peux générer n'importe quel TF. Par exemple, je peux obtenir TF10 en considérant les prix d'ouverture des barres d'une minute par pas de 10 barres. Ainsi, il s'avère que la différence entre les prix d'ouverture des barres dans TF10 est la différence des prix des barres dans TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), où i prend les valeurs 1, 2....
Beaucoup de bukafs.
... Ces questions ont été longuement mûries et remises en question. Et personne ne s'accroche au temps ici, y compris Neutron.
Pendant qu'ils s'accrochent encore, voici un histogramme avec un décalage d'un jour sur M15 (à propos, la distribution de n'importe quel échantillon est très similaire l'une à l'autre et ne diffère que dans les valeurs absolues) une colonne - un échantillon MO.
La ligne rouge est le RMS pris à partir des MOs correspondants dans les échantillons.
Dans mon graphique, l'axe horizontal représente le TF obtenu à partir des minuties en utilisant l'algorithme suivant : TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Donc, collègue, nous faisons exactement ce que vous conseillez.
Par définition, le coefficient de corrélation par paire entre des échantillons adjacents en RPM d'une série de prix, est la probabilité de prédire correctement la couleur de la bougie suivante, ou en d'autres termes, c'est l'efficacité MTS. Pour convertir les pourcentages en points, nous devons connaître la volatilité de l'instrument dans la période sélectionnée. En multipliant l'efficacité par la volatilité, nous obtenons une estimation de la rentabilité du TS en tant que valeur moyenne des points par transaction. Elle doit être comparée à la commission de la société de courtage (spread). Si la rentabilité de n'importe quel TF dépasse le spread, un trading rentable est possible.
J'aime cette branche. Je ne sais même pas pourquoi. :)
Neutron, il semble que vous ayez construit un analogue simplifié de l'ACF et prouvé que le bruit dépasse un signal utile sur une minute.
Avez-vous essayé de regarder les plus grandes échelles de temps ? Il est possible qu'il y ait un résultat légèrement différent.
Honnêtement, beaucoup d'absurdités de la part de personnes instruites. On a donné l'appareil, on n'a pas appris à l'utiliser. Personne ici ne s'engage dans l'autosatisfaction.
Lorsque les délais sont pris en compte, il s'agit d'un "accrochage" au temps.
Je l'ai essayé sans personnes et pendant plusieurs pages je prouvais aux utilisateurs du forum (sans noms), qui connaissent MathCad, leurs maladresses en équation mathématique. Je me suis heurté à un entêtement que je n'ai réussi à vaincre qu'avec de nombreux messages, étayés par des résultats MathCad. Je ne veux pas perdre plus de temps avec ça.
Certains résultats vous semblent plus significatifs lorsque vous citez des captures d'écran de paquets mate. et utilisez la terminologie mate.
Ils vous racontent l'affaire et vous dites que c'est n'importe quoi. Tu devrais au moins en douter un peu.
Et je le fais parce que je veux voir des idées sensées dans l'analyse du marché. Ce qui peut être le cas, si vous prenez le bon chemin.
Le temps derécupération n'est qu'une autre ligne de données. Vous pouvez l'utiliser ou non, tout dépend de l'idée de négociation. Dans certains cas, elle est nécessaire et son utilisation est logique, dans d'autres, elle est inutile et peut vider un système de son sens. Par exemple, la plupart des façons courantes d'utiliser des indicateurs avec une période de calcul fixe. L'utilisation inconsidérée du temps doit être évitée, de même que toute autre donnée.
Neutron, vous semblez avoir construit un analogue simplifié de l'ACF et prouvé que le bruit dépasse le signal utile à quelques minutes.
Avez-vous essayé de regarder des échelles de temps plus grandes ? Il est possible que le résultat soit légèrement différent.
Je l'ai essayé.
Si je trouve une série suffisamment longue de minuties (plusieurs années), je montrerai le résultat. En quelques mots, il s'agit de la suivante : Au fur et à mesure que le TF augmente, les coefficients de corrélation par paire entre les échantillons adjacents de RPR diminuent de façon presque exponentielle, et le produit du CC sur la volatilité de l'instrument diminue régulièrement avec la croissance du TF, malgré la croissance racine de la volatilité (l'exposant diminue plus rapidement que toute fonction de puissance). C'est pourquoi après le TF 100-500 il n'y a rien à attraper, avant le TF100m il n'y a rien à attraper. En règle générale, l'optimum est à 4h, mais les DT chevauchent strictement le rendement maximal dans ce scénario à toutes les paires.
Voici les données de l'indice DOI :
La série M1 de 2006 à aujourd'hui se trouve à gauche dans la figure. D'ailleurs, l'échec de la crise mondiale est clairement visible. La deuxième figure montre la distribution des incréments... Comment le citent-ils ? A droite, la rentabilité du TS "idéal" n'utilisant pas le temps dans l'analyse (uniquement les variations de prix).
>> Je vais continuer à chercher.
P.S. Spécialement pour Getch. Je n'utilise jamais le temps pour analyser les séries de prix. Je travaille en termes de "comptes de BP" et n'analyse pas du tout les intervalles de temps entre les comptes. Le fait que j'opère avec le terme TF dans ce message est purement démonstratif et vise à refléter la dépendance d'un des paramètres de la BP par rapport au temps standard sans chercher à l'appliquer au TS en pratique.
Suis-je le dernier idiot ici qui utilise encore le temps parfois ? !
Suis-je le dernier idiot ici qui utilise encore le temps parfois ? !
))) Je suppose qu'il s'agit de différentes longueurs d'échantillons et, en général, de leur sélection pour l'analyse afin de construire des discrétions (comme de nouvelles barres), sur lesquelles toutes ces perversions mathématiques ont déjà un sens.