Sur qui brille JAPAN LIGHTS ? - page 16
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et les autres sont des doji,
vous voulez connaître la distribution des bougies sur le graphique ?
vous voulez connaître la distribution des bougies sur le graphique ?
oui, vous pouvez peut-être modifier un peu vos indices http://forextools.com.ua/analyse/barstat.html et http://forextools.com.ua/analyse/barstatline.html
Taille de l'échantillon : 5000
instrument : GBPUSD
Période : H1
Taille moyenne des bougies : 229 (sur 5 chiffres)
grands chandeliers (>=337) : 21,3%.
bougies moyennes (337> 229>115) : 39,6 %.
petits chandeliers(<115) : 37,2%.
doji : 1,8
Nous devons maintenant passer à la deuxième étape : examiner les distributions de fréquence des paires de chandeliers (et peut-être même des triples). Si les échantillons montrent quelque chose de similaire à l'histogramme de la distribution normale - alors nous pouvons vérifier : à ce moment-là, après telle barre qui est dessinée à Time[0], nous obtenons le plus souvent telle et telle chose, donc nous devons faire telle et telle chose...
J'ai ressorti mon swatcher, que j'ai exposé à l'ATC'07. Pour l'analyse et le trading, je n'ai utilisé qu'une seule barre quotidienne précédente (GBPUSD), 1-2 trades par jour.
J'ai décidé de le tester sans réoptimisation jusqu'à présent (c'est-à-dire que j'ai laissé tous les paramètres de septembre 2007 sans changement, sauf le commutateur à 5 chiffres).
Et bien sûr, j'ai supprimé le réinvestissement. Pour parler franchement, je pensais qu'il échouerait avec les anciens paramètres, le marché a beaucoup changé.
Les résultats du test sont plutôt modestes (la qualité du Ministère de la Défense et de la modélisation laisse à désirer...) mais ils me font réfléchir à l'utilisation des chandeliers en trading réel.
Taille de l'échantillon : 5000
Symbole : GBPUSD
Période : H1
Taille moyenne des bougies : 229 (sur 5 chiffres)
grandes bougies (>=337) : 21,3%.
bougies moyennes (337> 229>115) : 39,6 %.
petits chandeliers(<115) : 37,2%.
doji : 1,8
Nous travaillons également sur une idée similaire, nous calculons la différence moyenne entre le bas et le haut du dernier trimestre sur M30 et si la différence entre le bas et le haut de la barre analysée est plus de 2 fois, .......
Mais jusqu'à présent, les résultats sont pires... Si vous utilisez une valeur saisie de manière statique, peu importe qu'elle soit de 35 points ou de 50 points.
Peut-être qu'il y a un problème avec la période pour déterminer la barre moyenne, peut-être qu'un trimestre est trop long et que quelques semaines suffisent ? ou peut-être que c'est le contraire qui est vrai, il faudrait prendre une année ? ou peut-être qu'il y a juste une autre erreur dans le code ou l'algorithme, bref, nous devons trouver une solution... Nous ne sommes qu'au début d'un long voyage...
Nous travaillons également sur une idée similaire, nous calculons la différence moyenne entre Khai et Low pour le dernier trimestre sur M30 et si par exemple la différence entre Khai et Low de la barre analysée est plus de 2 fois, alors .......
Mais jusqu'à présent, les résultats sont pires... Si vous utilisez une valeur saisie de manière statique, il importe peu qu'elle soit de 35 points ou de 50 points.
Peut-être qu'il y a un problème avec la période de détermination de la barre moyenne, peut-être qu'un trimestre est trop long et que quelques semaines suffisent, ou peut-être que nous devrions prendre une année, ou peut-être que nous avons simplement une autre erreur dans le code ou l'algorithme, alors nous devons décider... nous ne sommes qu'au début d'un long voyage...
Ce n'est pas seulement le corps de la bougie qui doit être analysé, mais aussi les ombres...