Spectre ERUUSD - est-ce une preuve de non-stationnarité ? - page 2
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Je pense que je l'ai attaché.
seulement aucun graphique n'est visible)))
Attaché ci-dessous
il n'y a donc pas beaucoup de signal dans un seul instrument
Au fait, qu'est-ce que la monnaie ERU ?)
Si l'on prend plusieurs instruments (aléatoires) et que l'on obtient un aléatoire aussi bon avec un signal dont la différence par rapport à zéro est infinitésimale. Si l'on parle de cointégration, alors la corrélation plutôt élevée de l'euro avec le franc ne suffit pas pour gagner de l'argent dessus, elle devrait être encore plus élevée et ne pas changer "beaucoup" dans le temps. En bref, il suffit de regarder la paire euro/franc.
pas l'échantillon lui-même, mais ses moments (MOI, variance)
Bien sûr.
Attaché ci-dessous
Pouvez-vous joindre un fichier au format jpeg ou gif ?
Pouvez-vous joindre un fichier jpeg ou gif ?
Un signal non stationnaire (flux, série, processus) n'a pas et ne peut pas avoir de SPECTRE.
Pas du tout.
Par définition, les deux.
Si l'on prend plusieurs instruments (aléatoires) et que l'on obtient un aléatoire aussi bon avec un signal dont la différence par rapport à zéro est infinitésimale, si l'on parle de cointégration, la corrélation plutôt élevée entre l'EUR et le FRANK n'est pas suffisante pour gagner sur elle, elle devrait être encore plus élevée et " peu " variable dans le temps.
Les instruments ne se limitent pas au forex.
Le spectre change tout le temps - avec l'arrivée de chaque nouveau bar, dans des domaines différents, c'est vrai. C'est la difficulté de l'application du spectre. Il n'est pas possible d'isoler la fréquence porteuse, ou plutôt elle change tout le temps. Ici, le gars travaille sur le spectre du signal. Le pauvre gars est ballotté d'un côté à l'autre. Dès qu'il trouve la fréquence porteuse et la maintient pendant un certain temps, l'équité augmente. Il recommence à chercher. Et ainsi de suite.......
J'ai également essayé de travailler avec des indicateurs basés sur l'analyse du spectre des signaux, en particulier SSA, CSSA. Je n'ai rien obtenu de plus ou de moins stable non plus à cause de l'instabilité de ce putain de spectre.......)))).